浅析商业银行内部资金转移定价应用

内部资金转移定价(FTP)是商业银行内部资金中心与业务部门按照一定规则全额有偿转移资金,达到核算业务资金成本或收益等目的的一种内部经营管理模式.本文通过对FTP基本原理的研究,在借鉴国际商业银行内部资金转移定价的基础上,结合国内发展实际,提出国内商业银行应当顺应利率市场化要求,全方位构建内部资金转移定价模式.     

商业银行内部资金转移定价：一个文献综述

20世纪70年代,伴随利率市场化的推进,内部资金转移定价作为科学评价不同分行、业务线经营业绩的工具,被引入美国的商业银行,现已成为国际先进商业银行的重要经营管理工具。内部资金转移定价在商业银行内部资金市场上发挥着定价基准的作用,是商业银行计算各分行、业务线考核利润的重要基础,它的引入使得商业银行的定价模式从过去盯住外部央行基准利率或市场利率转向盯住内部资金市场转移定价。这在改变商业银行经营行为的同时,也对价格型货币政策通过商业银行的传导产生影响。因此,关于FTP的研究逐渐从关注微观运作机制,转向宏观外溢影响。本文从内部资金转移定价的起源与内涵、内部资金转移定价的目的和作用、内部资金转移定价方法、内部资金转移定价的影响等四个方面对国内外文献进行了系统梳理,不仅有助于商业银行完善内部资金转移定价体系,提高定价能力,也有利于为货币政策转型提供决策依据。     

从国际经验看我国商业银行内部资金转移定价机制

利率市场化的不断深入,对商业银行内部资金的管理和营运能力提出了新的挑战.借鉴西方发达国家内部资金转移定价的成功经验,结合我国银行业的现状,提出全方位构建商业银行内部资金转移定价的模式.     

商业银行内部资金转移定价机制研究

资金是商业银行最重要的资源,资金管理则是商业银行最重要的业务之一。目前,随着利率市场化的逐步深入,利率的波动性不断加大,利率风险越来越大,从而影响到商业银行经营的安全性、流动性和收益性。为加强利率风险     

商业银行内部资金转移定价理论的应用研究

随着利率市场化的发展,我国金融行业开放程度不断提高,银行业的竞争日益激烈,建立有效的内部资金转移计价体系十分必要。本文首先介绍了内部资金转移计价的作用及定价模式,第二部分重点介绍内部资金转移定价在产品定价、利润测算、资源配置、绩效考核四个方面的运用,文章最后从商业银行分行的角度分析内部资金转移定价推出后的影响及应对措施。     

国内商业银行内部资金转移计价应用现状及启示

内部资金转移计价(FTP)是商业银行实施内部管理的一项重要工具.国内的大型商业银行已在实践中逐步使用FTP,而一些中小银行尚处在探索或尝试建立的过程中.本文总结了当前国内FTP应用的核心功能,包括剥离利率风险、实施分条线考核、指导定价和优化资源配置、适应利率市场化发展需要等四点主要用途,并就FTP在计价对象、曲线构建、计价方法、转移价格、定价频率、计价工具、组织推进和考核实施等八个方面比较了国内应用的异同.最后提出关于FTP实施的五点建议.     

内部资金转移定价机制在我国商业银行中的运用

随着我国利率市场化的稳步推进,商业银行内部定价机制的重要性日益显现.商业银行需要对各种金融产品进行科学定价,而内部资金转移定价机制(即FTP)作为一种先进的精细化定价管理工具用于内部资金定价则是一个很好的方法.文章通过对国内多家商业银行内部资金转移定价机制的分析,在肯定内部资金转移定价机制积极作用的同时,也提出了执行中面临的困难和进一步完善内部资金转移定价机制的建议.     

内部资金转移价格在国内商业银行的应用研究

内部资金转移价格在商业银行中的作用是多重的，与商业银行的定价目标、市场风险管理目标以及收益目标息息相关，内部资金转移定价的方法也有很多。中国的商业银行在引入该管理工具时需要结合本银行阶段目标合理选择最切合实际的方法。受制于金融市场、组织架构、激励机制等影响因素，中国的商业银行在FTP运用上整体较落后，但已经具备实施较先进FTP的紧迫性和可行性。商业银行应逐步建立并理顺内部定价机制，提高定价能力，缩短内部转移价格因市场调整而进行决策的周期，加强价格信息披露，进一步强化会计系统中的利率管理功能。     

商业银行内部业务转移定价探讨

所谓内部业务转移价格,就是银行内部从管理角度测算的,用于衡量业务在银行内部不同行别之间转移时的成本或收益价格。合理的内部业务转移价格决定了业务收益在业务转入行与转出行之间的分配,对促进商业银行内部加强联合协作起着重要的作用。它是区别于内部资金利率     

中国商业银行实施内部资金转移定价的探讨

本文主要介绍了现代内部资金转移定价的概念,并分析了内部资金转移定价在我国商业银行实施的难点及解决办法。     

我国商业银行内部资金转移定价机制建设情况探析

当前,我国商业银行内部资金转移定价机制建设取得了长足进步,并在绩效考核、产品定价、风险管理和资源配置等方面逐步发挥重要作用,但也面临着亟待解决的一些问题。建议从完善市场基准利率曲线、加强行业培训与指导、建立对扰乱市场秩序行为的惩戒制度等方面加以完善。     

中国商业银行实施内部资金转移定价的探讨

本文主要介绍了现代内部资金转移定价的概念,并分析了内部资金转移定价在我国商业银行实施的难点及解决办法.     

商业银行内部资金转移定价体系浅析

随着金融产品不断创新,金融服务对象多样化发展趋势,建立银行内部管理会计体系,实现精细化核算成为当前各商业银行的一项重要工作。而科学合理的内部资金转移定价模式是进行精细化核算的前提和保证。本文主要基于目前中国资金市场的现状深入探讨银行内部资金转移计价的方法以及内部收益率曲线的构造等问题。     

内部资金转移价格在国内商业银行的应用研究

内部资金转移价格在商业银行中的作用是多重的,与商业银行的定价目标、市场风险管理目标以及收益目标息息相关,内部资金转移定价的方法也有很多.中国的商业银行在引入该管理工具时需要结合本银行阶段目标合理选择最切合实际的方法.受制于金融市场、组织架构、激励机制等影响因素,中国的商业银行在FTP运用上整体较落后,但已经具备实施较先进FTP的紧迫性和可行性.商业银行应逐步建立并理顺内部定价机制,提高定价能力,缩短内部转移价格因市场调整而进行决策的周期,加强价格信息披露,进一步强化会计系统中的利率管理功能.     

试论城市商业银行内部资金转移定价

城市商业银行作为中国银行业中一支重要的金融力量正在步入快速发展时期,迫切需要提高运营水平,最终走向精细化管理。内部资金转移定价就是推行精细化管理的重要工具之一,可以清晰展示商业银行的增值过程,推动商业银行由职能银行向流程银行转变。文章从城市商业银行内部资金转移定价的现状出发,指出引入内部资金转移定价成为城市商业银行全面提升经营管理水平的必要途径。     

商业银行资金转移定价系统:转移方法、定价模式与实施建议

资金转移定价系统是商业银行进行利率风险管理、产品定价、资源配置、利润核算、绩效评价、优化决策和提高运营效率的重要工具.实施资金转移定价对商业银行经营管理水平的提高以及竞争力的提升具有很大的促进作用,对提高商业银行产品利率敏感性、完善货币政策传导机制具有不可忽视的影响.本文介绍了资金转移定价的模式和方法,比较了各自的优劣,并结合我国商业银行目前面临的内外部环境特征,指出我国商业银行实行资金转移定价必须注意的几个问题.     

商业银行的内部资金转移定价机制

近年来,我国商业银行内部资金转移定价机制建设工作取得了长足的进步,并在绩效考核、产品定价、风险管理和资源配置等方面逐步发挥重要作用,但也面临着亟待解决的问题。商业银行资金转移定价的基本含义及主要作用资金转移定价(FTP)是指商业银行内部资金中心与业务经营单位按照一定的规则有偿全额转移资金,达到核算业务资金成本收益等目的的一种经营管理模式。在FTP体系下,对负债业务而言,各业务单元将获得的存款等负债资金来源逐笔存     

农村商业银行内部资金转移定价机制的探索

随着我国商业银行改革的进一步深化,扁平化、垂直化管理己经成为商业银行经营管理的主流。另外,利率市场化的逐渐形成,以及国内金融衍生产品的进一步丰富和市场的逐渐活跃,都为商业银行建立科学合理的内部资金转移定价体系提供了良好的外部条件。为此,结合农村商业银行实际,在借鉴其他商业银行内部资金转移定价机制的基础上,对农村商业银行建立科学合理的内部资金转移定价体系进行了探讨。