我国银行业资本监管改革及其影响分析

改革开放以来,银行业体制转轨的现实需求和国际银行业监管制度的变革是推动我国银行业资本监管改革的“双引擎”.本文对我国银行业资本监管改革的主要内容与巴塞尔协议Ⅲ进行了比较,分析了资本监管改革对我国银行业的潜在影响.当前,银行业金融机构应进一步强化资本管理意识、建立多渠道资本补充的长效机制、主动调整经营管理模式和业务结构,...     

资本监管对我国银行业市场竞争度的影响研究

2004年《商业银行资本充足率管理办法》颁布后,我国开始真正意义上的资本监管。统一的资本监管标准．有利于银行业市场竞争的公平性。本文通过对资本监管与银行业市场竞争度的相关性分析和Granger因果检验,探讨了资本监管对我国银行业市场竞争度的影响。结果发现,资本监管与银行业市场竞争度存在相关性,但相关系数较低,且他们之间没有明显的因果关系,我国商业银行资本监管还有待进一步的改进和完善。     

新巴塞尔协议对保险资本监管的借鉴

概述 资本监管是金融业监管体系的核心内容，但不同金融机构资本监管体系的发展并不均衡。在银行业，资本监管通常被称为“资本充足率”监管，在保险业通常被称为“偿付能力”监管。与保险业的国际资本监管相比，银行业的国际资本监管体系发展的较早，也较为成熟，值得借鉴。     

巴塞尔协议与保险业偿付能力监管标准

银行业与保险业监管体系中,资本充足性监管都占据核心位置,分别以资本充足率和偿付能力充足率作为衡量资本充足性的关键指标。巴塞尔协议是全球银行业资本充足性监管的统一标准,监管理念与方法处于金融业前     

贷款损失准备金与资本充足率监管——来自日本银行业的实证分析

在以资本充足率监管为核心的国际银行业监管框架内,贷款损失准备金是影响资本充足率监管有效性的重要因素。本文运用向量自回归模型实证考察了日本银行业贷款准备金政策对资本的影响,实证结果表明:(1)银行增加贷款准备金计提在短期内会对资本造成负面冲击,而长期内却有利于提高资本水平;(2)短期内贷款准备金对资本的负面冲击向长期内贷款准备金对稳定和提高资本水平均衡调整的速度很慢,意味着贷款准备金政策的缺陷严重削弱了日本银行业资本监管的有效性。本文从日本银行业贷款准备金政策的发展进一步分析了实证结果的原因,并且指出我国实施资本充足率监管在完善贷款准备金政策方面的建议。     

《巴塞尔协议Ⅲ》:银行业监管重点的变化与影响

<巴塞尔协议Ⅲ>大幅度提高了银行资本监管水平,对资本进行了严格的定义,首次引入了资本留存缓冲,明确提出了两大流动性监管指标和四个方面的监测工具.资本监管新规的颁布和实施,将对欧美银行业带来资本筹集的压力.对我国银行业来说,防范和化解潜在的信贷风险,实施多元化的经营战略为当务之急.     

贷款损失准备金与资本充足率监管--来自日本银行业的实证分析北大核心CSSCISSCI

在以资本充足率监管为核心的国际银行业监管框架内,贷款损失准备金是影响资本充足率监管有效性的重要因素。本文运用向量自回归模型实证考察了日本银行业贷款准备金政策对资本的影响,实证结果表明:(1)银行增加贷款准备金计提在短期内会对资本造成负面冲击,而长期内却有利于提高资本水平;(2)短期内贷款准备金对资本的负面冲击向长期内贷款准备金对稳定和提高资本水平均衡调整的速度很慢,意味着贷款准备金政策的缺陷严重削弱了日本银行业资本监管的有效性。本文从日本银行业贷款准备金政策的发展进一步分析了实证结果的原因,并且指出我国实施资本充足率监管在完善贷款准备金政策方面的建议。     

资本压力下的商业银行的转型发展——评《商业银行资本管理办法(试行)》

正《商业银行资本管理办法(试行)》的出台注定是中国银行业监管历史上具有里程碑意义的大事,该办法结合中国银行业发展的实际状况,全面吸收了"新资本协议Ⅱ"和"新资本协议Ⅲ"的成果,形成了以资本监管为核心的中国银行业监管体系,昭示了促进商业银行转型发展的决心,迈出了中国银行业监管标准与国际银行业监管标准接轨的重要一步。《商业银行资本管理办法(试行)》的主     

我国商业银行资本监管研究

长期以来,对银行业的监管一直是各国金融监管当局监管的重点。近年来,随着金融创新以及金融自由化、金融全球化步伐的加快,银行业面临的风险不断加大。在这种形势下,资本监管已经成为各国审慎银行监管的核心。本文首先介绍了巴塞尔协议关于商业银行资本充足率监管框架的演进,然后是我国商业银行资本充足率及其监管发展现状总结出目前我国商业银行资本监管中存在的一些问题,最后给出了我国商业银行资本监管的新思路。     

论银行市场风险的资本计提——兼评内部模型法的适用性

市场风险及其监管资本要求的计量历来为业界和监管当局所关注。近期,次贷危机爆发导致的市场动荡使得全球银行业和监管当局开始重新审视其市场风险管理和监管资本要求。文章结合国际银行业和监管机构计量市场风险及其监管资本要求的当前做法,针对我国银行业的实际情况,重点探索了内部模型法在我国银行业的适用性,尤其是从方法论、特殊风险计量、验证等角度探讨了内部模型法的主要工具——风险价值体系在我国银行业计量市场风险及其监管资本要求的适用性,并从方法论和应用层面提出了相应的政策建议。     

论银行市场风险的资本计提--兼评内部模型法的适用性北大核心CSSCISSCI

市场风险及其监管资本要求的计量历来为业界和监管当局所关注。近期,次贷危机爆发导致的市场动荡使得全球银行业和监管当局开始重新审视其市场风险管理和监管资本要求。文章结合国际银行业和监管机构计量市场风险及其监管资本要求的当前做法,针对我国银行业的实际情况,重点探索了内部模型法在我国银行业的适用性,尤其是从方法论、特殊风险计量、验证等角度探讨了内部模型法的主要工具——风险价值体系在我国银行业计量市场风险及其监管资本要求的适用性,并从方法论和应用层面提出了相应的政策建议。     

目标导向的宏观审慎监管体系构建——巴塞尔协议Ⅲ内容及其影响

2007年爆发的金融危机动摇了巴塞尔委员会银行业监管原有的基本理念,银行业监管由注重单个机构的微观审慎监管开始,向更注重整个银行业体系稳定的宏观审慎监管转变,银行业监管的手段也将随之发生变化,资本充足监管、逆周期监管、流动性风险监管、杠杆比率监管是宏观审慎监管体系的基本内容。新监管体系与会计信息之间的关系更加密切,监管理念的变化对未来银行业经营将产生重大影响,但是新资本协议存在的缺陷需要在具体实施中改进。     

创设其他一级资本工具的建议

在保证核心资本数量、质量的前提下,进一步发展债务融资,创新债务资本工具是必要的,也是可行的随着国际银行业资本监管的持续加强,资本补充愈发成为全球银行业的常态性工作,对于仍处较快     

我国银行业监管新规及相关问题思考

2010年《巴塞尔协议Ⅲ》发布后,中国银监会出台了《商业银行资本管理办法(试行)》等一系列文件,对银行业提出了新的资本充足率、杠杆率、流动性和贷款损失准备要求。监管新规对保障银行体系的稳定、增强银行风险防范和损失吸收能力具有积极意义,但也给商业银行经营活动带来一定压力。为了将落实银行业监管新规与提升银行业风险管理水平有机结合起来,商业银行应平稳有序实施新的资本监管标准,根据新的信用风险权重调整资产结构,积极探索资本工具创新,在加强流动性管理的过程中推进全面风险管理。     

商业银行经济资本管理应用的国际比较

经济资本是当代银行业顺应国际监管要求,超越资本监管要求而产生的一种全新管理理念,它能够引导银行实现风险防范和价值创造,作为重要管理工具在国际银行业得到了广泛应用。本文将在介绍经济资本概念及意义的基础上,对目前国际上银     

浅析我国利率市场化进程对加强银行业资本监管的影响

拟从利率市场化进程对银行系统资本监管造成的影响进行探讨,为利率市场化与银行业资本监管的协调推进提供参考。     

危机以来银行资本监管问题的前沿研究:文献综述

2008年爆发全球金融危机后,巴塞尔委员会推出了"第三版巴塞尔协议"(以下简称"巴塞尔Ⅲ")。巴塞尔Ⅲ的制定与实施引发了学术界对资本监管问题的新一轮探讨。本文对这些研究进行了梳理与评论。从现有理论研究来看,巴塞尔Ⅲ资本监管政策的实施主要产生了以下三方面的影响:一是提升了银行资本数量和质量,对全球银行业格局产生了一定影响;二是逆周期资本监管对于熨平宏观经济波动具有积极意义;三是资本监管对货币政策传导产生了"扭曲"效应。未来,资本监管领域的研究将聚焦在资本监管与银行战略选择、资本工具创新、系统重要性银行资本管理、资本监管与宏观经济波动以及资本监管与货币政策的协调搭配五个方面。     

巴塞尔Ⅲ信用风险标准法改革对银行业的影响

国际银行业资本监管改革《巴塞尔Ⅲ:后危机改革的最终方案》中对信用风险标准法的改革,对全球乃至我国银行业监管标准、资本计量与资本管理、业务运营管理等都将产生深刻的影响。在回顾巴塞尔Ⅲ信用风险标准法监管改革背景、思路,以及对《最终方案》信用风险标准法监管准则研究的基础上,本文剖析了巴塞尔Ⅲ信用风险标准法监管改革对全球及我国银行业的影响与应对举措。     

推进商业银行资本工具创新

6月8日,银监会发布了《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《资本办法》),全面引入BaselⅢ资本监管最新要求,建立了符合中国银行业实际的资本监管制度。《资本办法》的推出对于强化银行业资本约束,提升风险管理水平,推动商业银行业务经营转型,增强服务实体经济能力具有重要意义。在新的监管标准下,为更好地支持实体经济发展,商业银行必须持续提升资本补充能力。通过提升经营管理水平,在增加内源资本补充能力的同时,依靠资本工具创新,不断拓展资本补充渠道和空间,亦是商业银行提升可持续发展能力的     

深化资本约束与中小银行战略选择

新监管标准对资本充足的要求更加严格,标志着中国银行业发展迈入强资本约束时代巴塞尔协议Ⅲ的发布,确立了全球银行业的监管新标准。以此为基点,中国银监会推出了被称为"中国版巴Ⅲ"的《中国银行业实施新监管标准指导意见》。