奇异协方差阵下的有效证券组合

借助一个“套利组合模型”对奇异协方差阵下有效证券组合的求解及其有关问题进行了分析论证，得出的结论是，协方差矩阵奇异时，证券市场有可能存在“套利组合”。在此基础上，求出有效市场下有效证券组合的通解，亦获得了有效市场下证券收益率的期望值及其方差都与有效证券组合解的唯一性无关的结果。     

证券组合投资的理想点方法

应用Markowitz资产合理论，建立了证券组合投资的多目标规划模型。给出了理想点方法，并研究了如何找出理想的投资组合。     

使用基准证券组合调整的证券组合投资决策方法

在已有的文献中,大都是从管理者角度或在管理者是可以直接控制的前提下研究基于基准证券组合的证券组合投资决策方法的,这些方法对中小投资者来说是不适用的。本文研究中小投资者如何通过控制在基准证券组合、管理者证券组合和无风险资产上的投资比例系数来间接控制管理者,以实现自己的目标。我们首先对M uralidhar(2001)提出的模型进行分析,然后在此基础上,提出了使用基准证券组合调整的证券组合投资决策模型。     

证券组合投资的风险溢价模型

本文探讨了单周期证券市场中投资组合的风险溢价模型,该模型类似于资本资产定价模型。     

一类组合证券投资决策的研究

本文较为深入地研究了一类投资组合问题,建立了此类组合证券投资的数学模型,用区间分析的方法加以求解,并结合实例进行了分析计算。     

效用最大化证券投资组合模型的构建研究

在考虑限制卖空风险证券的基础上,借助效用函数,对无风险资产存在时证券组合最优化模型进行研究,给出了期望效用最大化时无风险资产和风险证券投资权重的解析表达式。     

证券投资基金持股组合与运营绩效的实证分析

以五只基金为实证研究对象,采用VAR（value at risk)的风险度量方法,实证分析表明基金投资组合的收益与风险存在非常显著的线性关系,并据此给出每只基金为投资者提供的收益、风险的匹配情况,使得投资者对基金作为一种投资工具的收益、风险有一个更全面的了解,同时得出2000年前三季度的投资管理中基金金泰优于普惠的实证结论。实证结果表明基金净值的收益与风险可以通过基金持股前十名股票的收益、风险结合基金的持仓量得以反映。     

奇异协方差阵下的有效证券组合

借助一个“套利组合模型”对奇异协方差阵下有效证券组合的求解及其有关问题进行了分析论证 ,得出的结论是 ,协方差矩阵奇异时 ,证券市场有可能存在“套利组合”。在此基础上 ,求出了有效市场下有效证券组合的通解 ,亦获得了有效市场下证券收益率的期望值及其方差都与有效证券组合解的唯一性无关的结果。     

一类组合证券投资决策的研究

本文校为深入地研究了一类投资组合问题，建立了此类组合证券投资的数学模型，用区间分析的 方法加以求解，并结合实例进行了分析计算。     

证券投资模型分析

讨论了组合证券投资模型，分析了如何理性投资。使收益最大，而风险 又尽可能降低；通过对建立的模型的分析，最终得出高收益与高风险总是相伴的。     

数学在现代证券组合理论中的应用

本文介绍了现代证券组合理论中几个主要的数学模型,并分析了组合收益中的风险构成及风险收益决策。     

组合证券投资的期望值模型的研究

本文是在Markowitz现代组合投资理论的基础上 ,建立了组合证券投资的期望值模型 ,并讨论了基于随机模拟技术的遗传算法对此模型的求解。     

投资组合与衍生证券定价

投资组合分析方法是现代资本投资理论中的重要方法，在证券价格模型研究中有着重要应用。其基本思想是，在充满不确定性的证券市场中，通过适当选取衍生证券的投资权重来构造一个瞬时无风险投资组合，然后根据无风险证券投资组合的价值增量应等于市场利率与初始价值的乘积这一重要关系式，来研究衍生证券的定价模型，从而揭示了衍生证券的风险和收益之间的关系。     

组合证券投资的期望值模型的研究

本文是在Markowitz现代组合投资理论的基础上，建立了组合证券投资的期望值模型，并讨论了基于随机模拟技术的遗传算法对此模型的求解。     

允许卖空和不允许卖空的证券组合优化分析

基于马柯维茨的经典均值-方差模型,讨论了在允许卖空和不允许卖空两种情况下,证券组合优化问题.利用Matlab软件,对包含无风险资产和不包含无风险资产的证券组合进行了实证分析.结果表明,允许卖空有利于投资者的收益实现和证券市场的健康发展,引入卖空机制将是我国股市未来发展的必然趋势.     

投资组合--分散风险的有效途径

在我国股市,投资组合是否真能有效降低风险？如何建立证券投资组合？组合的规模以多少为宜？这些基本问题的研究,对提高组合管理的效率具有重要的参考价值和指导作用,本文拟从帝证分析的角度对这些问题进行了研究,并呈上实证结论,以供投资者参考。     

简洁构建证券组合的方法研究

如何构建一个理想的证券组合投资是每一个机构投资者都要面对的重大课题，利用Markowitz的理想化的CAPM来构建选择最优证券组合在实际应用过程中面临着十分复杂的计算，而且具有规定性，不能充分发挥管理者的主观能动性。通过提供一种利用证券特征线模型以及α和β系数构建证券组合的方法简便地解决了上述难题。