声音

存款准备金管理 “过去我国非存款类金融机构存放于银行的同业存款规模较小，对金融运行和货币政策实施的影响不大。但近年来，随着金融创新和金融机构之间关联性的增强，非存款模不断扩大，不仅在一定程度上改变了金融运行模式，而且对货币政策传导及其有效性的影响越来越大。因此，其他非存款类金融机构在银行的同业存款与货币市场基金的存款本质上相同，按统一监管的原则，也应参照货币市场基金实施存款准备金管理。”     

信贷主体、商业银行与准备金政策非对称性

本文首先建立并分析了一个Monti-klein银行产业组织模型,并论证了存款准备金率调整对存款利率和贷款利率有着非对称影响。然后构建并分析一个贷款市场上的逆向选择模型,证明了连续的上调法定存款准备金率改变了信贷市场上企业规模的分布。最后从商业银行经营角度出发,论证了差别存款准备金制度中享受优惠法定存款准备金率的中小银行可能在金融业务创新方面进一步落后于大银行,并且在未来面临更大的流动性风险。     

金融机构存贷款口径调整情况说明

2015年1月15日,中国人民银行发布了《关于调整金融机构存贷款统计口径的通知》(下称《通知》),自2015年起修订“各项存款”和“各项贷款”统计口径。即自2015年起将非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径;将存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。存款类金融机构包括人民银行、政策性银行、商业银行、信用社、农村资金互助社及财务公司。非存款类金融机构包括金融租赁公司、信托投资公司、汽车金融公司等银行业非存款类金融机构,还包括证券业金融机构、保险业金融机构、交易及结算类金融机构、金融控股公司和其他金融机构。     

有关美国非吸收存款类放贷人(NDTL)的考察报告

美国非吸收存款类放贷机构(Non-Deposit-Taking Lenders,以下简称NDTL或者放贷人)是指从市场借入资金并主要从事发放贷款这一业务的公司。美国NDTL发展的基本情况:(1)NDTL的机构数量较多,有的NDTL规模大于银行;(2)NDTL的机构类型多样,业务对象主要是小型业主和消费者;(3)NDTL在市场中具有相对的竞争优势,有的银行收购这类放贷人作为自己零售网络的一部分;(4)一些商业模式不好的NDTL对美国次贷危机也有贡献。美国对NDTL的监管:(1)与存款类金融机构相比,监管者对NDTL的监管较为宽松,监管的强度在下降;(2)对NDTL的监管属于州立管制,不存在联邦管制;很多州的NDTL监管机构为银行业监管机构,也有一些州为州务卿办公室;(3)对消费类NDTL的监管远远强于对商业类NDTL的监管,从事消费类放贷的公司必须有州放贷牌照,而商业性贷款公司一般不需要牌照。最近15年针对消费类NDTL的监管问题得到进一步重视;(4)NDTL的市场准入:组织形式上基本没有限制。最低资本金要求低,没有对权益负债等比例限制,这些成熟市场中市场力量可以解决;(5)NDTL不能吸收公众存款,但是其他融...     

存款保险制度实施中商业银行市场退出机制的国际经验、存在问题及建议

我国存款保险制度的实施为商业银行市场退出奠定了基础,完善的商业银行市场退出机制有利于问题银行风险出清,进而维护银行系统稳定和有序竞争.存款保险制度在处置银行风险中具有稳定预期、防止挤兑、保护利益相关者权益等正向作用,但也存在市场约束弱化、道德风险等问题.目前,绝大多数国家已经实施了存款保险制度,积累了不少可参考借鉴的经验.结合当前我国经济发展和金融市场化实际,需要进一步完善存款保险制度,更加注重审慎监管与存款保险早纠机制的有机结合,完善存款保险制度的市场化风险处置平台作用,健全商业银行风险退出处置法律框架.     

探析绩效考核对银行资金摆布及其流动性风险的影响

商业银行以盈利和控险为经营目标,并建立以经济增加值为核心的绩效考核机制。绩效考核的效益导向推动了存款规模的内在扩张,以及贷款投向倾向大中型企业和中长期贷款;同时效益导向加剧了银行资产负债期限错配,加快了非信贷业务发展,从而带来潜在的流动性风险。金融管理部门应从监管资本、考核机制、数据统计口径、强化监管等方面引导和规范商业银行的经营行为;商业银行自身应牢固树立风险意识,平衡好流动性和盈利性之间的关系。     

浅析电子银行操作风险管理

根据巴塞尔监管委员会《有效银行监管核心原则》,银行业的风险包括信用风险、国家和转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险等八类。上述风险类型同样存在于电子银行领域,如网上银行外汇买卖业务面临的市场风险,网上银行质押贷款业务面临的利率风险等。     

银行监管和股东属性对银行风险的影响——基于新兴经济体的监管数据分析

银行监管按世界银行的标准划分为总体监管和12类分项监管;银行大股东属性包括政府类、金融企业类、外资类等.总体监管可以有效地降低银行风险;大股东为工业类、金融类企业的银行能够更好地控制风险,而家族类银行的风险程度较高;通过对分项监管进行研究可以发现,加强对所有权、资本要求、经营活动限制、外部审计要求、流动性、存款保险制度、退出及监管效率八个方面的监管可降低银行总体风险,而加强准入、内部管理、资产分类配置、信息披露这四类监管反而会增加银行总体风险.     

对我国建立存款保险制度的探析

存款保险、金融监管部门审慎监管、中央银行最后贷款是国家金融安全的三道防线.现阶段,在我国金融发展与国际接轨紧密、金融改革不断深化的大背景下,我国金融体系构成日益得到完善,进一步实现市场经济条件下公平竞争,完善金融机构市场退出机制,保护广大中小存款者的利益以维护金融稳定成为当务之急.本文针对我国金融业发展现状,就我国存款保险制度建立的目标、管理机构治理、费率设计、基金的规模与运用等相关细节进行了深入探讨分析.     

贷款规模——基于监管与创新的博弈视角的分析

贷款规模作为计划金融体制下的调控工具,在国内银行不良资产剥离、股改上市后,资本充足率和存款来源都迅速提升,商业银行贷款额呈现过度扩张态势.监管部门采取对新增贷款规模限额管理的政策,以控制信用膨胀,对此,商业银行与监管部门围绕贷款规模展开了创新与监管的博弈.本文对此类博弈的形式与原因进行了分析,提出了摒弃贷款规模和贷存比控制,建立统一的信贷资产转让交易平台,实施风险资产和动态资本监管的相关建议.     

前移监管关口 力抓预警防范——江西省宜春市辖内加强农村信用社风险预警监管工作做法

近年来,宜春辖内合作金融监管按照"导向、管人、抓降、增效、控险"工作思路,坚持"关口前移、重点监控、超前预警、标本兼治"监管原则,牢牢把住经营导向、高管源头、存款缺口、贷款跟踪和数据披露的预警关口,通过前移监管关口,力抓预警防范,加大风险监控力度,极力消除周边风险的负面影响,确保了辖内农村金融秩序稳定,促进了农村信用社稳健发展.     

2015年第一季度甘肃省金融统计数据

1.本表数据统计机构包括甘肃省内的中国人民银行、国家开发银行、中国农业发展银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、浙商银行、邮政储蓄银行、甘肃银行、兰州银行、农村商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行、财务公司、信托公司、金融租赁公司等。2.1、2、3月的外汇美元汇率分别为6.1370、6.1475和6.1422。3.自2015年起修订“各项存款”和“各项贷款”统计口径。即自2015年起将非存款类金融机构存放在存款类金融机构的款项纳入“各项存款”统计口径;将存款类金融机构拆放给非存款类金融机构的款项纳入“各项贷款”统计口径。     

南非的非吸收存款类放贷人法律制度

本文回顾了南非非吸收存款类放贷人以及消费信贷行业监管法律制度的演进过程,着重介绍了南非2005年《国家信贷法》、2006年《国家信贷规定》的立法背景和主要内容,指出我国应加快非吸收存款类放贷人的立法规范进程,积极促进信贷市场创新与发展,规范和引导民间借贷市场,形成金融机构+贷款零售商的新型信贷市场格局。     

小贷公司债券市场融资探索

国际上,根据是否吸收公众存款,信贷市场放贷机构一般可划分为两类：吸收存款类和非吸收存款类。非吸收存款类放贷机构快速成长,已成为世界各国金融部门发展的一个重要趋势。由于不能面向公众吸收存款,广泛的后续资金来源是其持续稳健发展的重要保障,其中,通过债券市场进行市场化的债务融资成为一条重要途径。目前,国内非吸存类放贷机构主要有小贷公司、消费金融公司、汽车金融公司、融资租赁公司、财务公司、贷款公司、典当行等。     

取消 “存贷比”真能利好实体经济?

6月24日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议通过了《中华人民共和国商业银行法修正案(草案)》,删除了贷款余额与存款余额比例不得超过75％的规定(简称“存贷比”),并将其由法定监管指标转为流动性监测指标. 这也意味着,银行信贷投放的“正门”被完全打开,金融机构不需要再为了存贷比的刚性要求,在考核时点采取“拼命拉存款”、“不顾一切压贷款”的做法,避免市场出现波动,同时可以有效减少拉存款、压贷款过程中的腐败现象,减少各种违法乱纪行为.     

建立符合我国国情的存款保险制度的设想

随着我国加入WTO进行的加快,商业银行上市已是大势所趋,日益激烈的竞争加剧了我国金融业的系统性风险。目前商业银行的风险监管和救助主要依靠的中央银行和“最后贷款人”制度,这不利于推进政府市场的金融改革的宏观调控,因此,我国应借鉴发达国家的经验,尽快建立存款保险制度。     

美国杠杆贷款市场及监管

次贷危机后,美国信贷市场的杠杆贷款总量出现了大幅反弹。在目前的低利率环境下,投资者追求高收益资产的行为大大促进了杠杆贷款市场的发展。近两年来,美联储等监管机构对杠杆贷款标准恶化的趋势表示关注和担忧。美联储、联邦存款保险公司(FDIC)和美国货币监理署(OCC)在1977年建立了Shared National Credit项目(SNC),负责审核评估大额银团贷款市场情况。在其2014年的报     

巴塞尔新资本协议下的项目融资贷款信用评级方法研究

项目融资是巴塞尔新资本协议作为专项贷款监管的资产类别,具有有限追索的特点,具有广阔的市场前景,银行在对该类贷款进行贷款决策、贷款定价和资本配置时都涉及信用评级的问题,但国内银行业缺少对这类贷款进行信用评级的经验和方法.针对这一现状,本文首先分析了银行在项目融资贷款中面临的风险,建立了包括财务风险、项目信用结构风险等五个方面的信用评级指标体系,然后运用层次分析法和模糊综合评价法对项目融资贷款项目中的风险进行客观的评价,建立了和新资本协议监管标准的映射关系,为项目融资类贷款的定价和决策提供了具体、可行的依据.     

商业银行结构性存款业务风险管理研究

近年来,结构性存款在大规模扩展业务同时,出现各项不合规问题。2019年起,监管部门持续加强对结构性存款业务管理。在“强监管、严监管”趋势下,结构性存款合规展业、完善全面风险管理体系建设成为各家银行业务发展的关键所在。本文通过分析结构性存款业务发展、监管要求,以及结构性存款存在的各类风险及风险之间的传导,对商业银行结构性存款业务风险管理方向提出建议。     

商业银行个人贷款存在风险点剖析

近年来,各家商业银行积极发展以个人住房贷款和个人商业用房贷款等为主的个人贷款业务。其因高收益、低风险、高稳定性带来了较高的价值贡献成为同业竞争的焦点。随着宏观经济和金融监管政策迭出,个人类贷款业务呈现的一些风险苗头和新的风险特征,其隐含的操作风险、信用风险和外部监管风险值得关注。