商业银行信用集中风险管理策略研究

商业银行作为金融交易的主要中介,其运营中承担着各种类型的风险,而信用集中风险尤为突出.为此,本文针对我国部分商业银行信用风险管理具体现状及能力并根据集中风险的三个类别将信用集中风险的管理分成三个阶段,即名称集中风险、部门集中风险和传染集中风险综合考虑的积极信贷组合管理思想,为商业银行信用集中风险管理提供有效策略.     

信用集中风险研究新进展

历史经验显示,信用集中风险是造成银行危机的一个主要原因,因此,在目前我国信贷快速膨胀、信用集中风险显著加剧的背景下,急需加强对我国商业银行信用集中风险的研究.然而,目前国内研究仍停留于定性分析阶段.鉴于此,本文从信用集中风险的监管要求,信用集中风险测量的理论分析和实证研究三方面对国外信用集中风险及经济资本测度模型的研究进行了述评,以期为提高我国商业银行信用集中风险的测量水平,构建与BasPl Ⅱ一致条件下的经济资本测度模型,从而为提高我国商业银行的信用风险管理能力提供一定的参考.     

西方商业银行经营管理讲座(四)

十三、商业银行的贷款管理一、基本程序商业银行的贷款过程一般包括三个环节:信用分析、贷款的执行和管理、贷款的检查。当客户申请贷款时,银行首先必须做好信用分析。信用分析中最主要的是违约风险分     

商业银行信用风险管理预警指标体系研究

商业银行信用风险管理预警指标的确定 商业银行的信用管理是一个全面的工作，需要将商业银行全部信用业务集中起来，进行整体的管理，具有多重性、综合性、系统性特征。在日常的经常管理中．商业银行是围绕着“三性”（安全性、流动性和盈利性）进行的。鉴于上述的理念．我们把商业银行信用管理可分为资产信用管理、流动性信用管理、资本信用管理和表外信用管理四个系统。资产信用管理侧重于贷款风险的管理，我们设立四个指标：不良贷款率、次级贷款率、可疑贷款率和损失贷款率。流动性信用管理是指商业银行通过存款、借入资金等负债行为，用于满足商业银行发展和流动性需求．预防和控制流动性风险。设立的指标如：存贷款比率、资产流动性比率、存款准备金比率和拆入资金比率。资本信用管理是指商业银行的股本方面的管理，设立的指标有：资本资产比率和资本充足率。商业银行也是企业，所以一样会遵循利润最大化目标。虽然现代商业银行的表外业务发展得非常迅速．但我国商业的表外业务中的衍生工具的交易还处于初期．表外业务量不大．因此．我们采用资本利润率和资产利润率这两个传统的指标。在这两个指标中包含表外利润部分。     

西方商业银行行业信用风险管理经验及其启示

西方商业银行普遍认为行业信用风险的实质即为行业信用集中风险，行业信用风险管理的核心就是保持分散化、避免行业过度集中。在此基础上，形成了包括行业信用风险识别、度量、管理手段、监测、报告等内容的管理框架。其中，开发信用组合模型以准确度量行业信用风险，广泛运用行业信用限额、信用衍生工具等有效手段两方面最为突出。我国商业银行应借鉴国外成功经验，通过加强行业分析与监测工作、提高行业信用风险度量精度、综合利用各种管理手段，逐步提高行业信用风险管理水平。     

西方商业银行行业信用风险管理经验及其启示

西方商业银行普遍认为行业信用风险的实质即为行业信用集中风险,行业信用风险管理的核心就是保持分散化、避免行业过度集中。在此基础上,形成了包括行业信用风险识别、度量、管理手段(或工具)、监测、报告等内容的管理框架。其中,开发信用组合模型以准确度量行业信用风险,广泛运用行业信用限额、信用衍生工具等有效手段或工具两方面最为突出。我国商业银行应借鉴国外成功经验,通过加强行业分析与监测工作、提高行业信用风险度量精度、综合利用各种管理手段与工具,逐步提高行业信用风险管理水平。     

商业银行信用管理功能缺位的成因与补救

狭义的商业银行信用管理包括自身信用风险、贷款信用风险和投资信用风险的管理;广义上的商业银行信用管理可以认为是对商业银行面对的所有风险的综合管理,而商业银行面临的更主要是授信业务中的信用风险.     

银行额度授信管理中额度串用的实现方法

额度授信是指商业银行通过综合评价客户资信状况、授信风险和信用需求等因素,在信用风险限额的基础上核定授信额度,并通过对授信额度的分配使用、监控管理来集中、统一控制客户信用风险的管理行为。由于商业银行提供的信贷产品的多样性和客户需求的不确定性,对于客户核定的授信额度通常包含一个或多个产品额度分类,每个分类项下包含多个不同的信贷产品,     

商业银行信用管理功能缺位导致的失信行为及其防范

商业银行信用管理有狭义和广义之分,但重点是加强信用风险管理.当前,我国商业银行信用管理功能未能很好地发挥,明显存在"功能缺位",致使参与金融活动的主体存在违约的可能性,进而导致失信行为.只有不断完善各项信用管理制度和办法,提高商业银行信用管理的效率,才能有效地防范和化解商业银行包括信用风险在内的各种风险,防范和杜绝各种...     

后危机时代商业银行声誉风险管理初探

银行是建立在信用基础上的,声誉是银行的生命线。论文在分析商业银行声誉风险特征基础上,归纳总结了国外管理银行声誉风险的主要做法,并就如何提高中国商业银行声誉风险管理能力,从完善风控体系、构建长效机制和提高应对能力三个方面提出了相应的建议。     

信用衍生工具在银行贷款组合管理的应用研究

在我国商业银行贷款组合管理中运用信用衍生工具是一种管理创新.本文研究了信用衍生工具在银行贷款组合管理中的地位和作用,分析了运用信用衍生工具的优越性以及存在的潜在问题,得出以下结论:一、信用衍生工具是商业银行贷款组合管理的有效工具之一;二、信用衍生工具并不是完美的工具,仍然面临多种潜在风险,管理者必须合理使用.本文最后一部分就我国商业银行再贷款组合管理中运用信用衍生工具的必要性进行了分析,并针对性地提出了建议.     

浅析银行信贷风险与审计重点

信贷风险管理是当前商业银行风险管理的核心。所谓银行信贷风险,主要是指商业银行经营信贷业务的风险总和,即商业银行在经营货币和信用业务过程中,由于各种不利因素引起货币资金不能按时回流,不能保值增值的可能性。     

信用衍生产品有关法律问题探析

本文结合信用衍生产品与保证、保险以及银行风险参贷业务的比较,细致分析了信用衍生产品的法律性质,并就我国商业银行参与信用衍生产品交易应注意的法律问题进深入探讨。本文认为:信用衍生产品在商业银行信用风险管理及缓释银行监管资本要求等方面具有独特作用;我国有必要完善有关法律法规,为发展我国信用衍生产品交易市场创造良好的法律监管环境及市场环境;商业银行在参与信用衍生产品交易市场时,应采取有效措施,切实防范信用衍生产品交易中存在的法律风险。本文还就我国商业银行在信用衍生产品交易中如何合理参照适用ISDA制定的标准文件提出若干建议。     

贷款集中风险分析和集团客户授信风险管理

本文从贷款集中风险量化分析入手,说明了贷款集中加大了贷款组合风险及信用损失,本文认为,集团客户授信也是贷款集中的一种形式,具有较高的风险性。本文还着重描述了集团客户授信风险具体表现形式,并提出,商业银行应立足自身,加强风险管理、建立健全有效的内控机制,防范集团客户授信风险。同时,建议监管部门以及银行业协会从宏观层面建立和完善企业征信系统,帮助商业银行不断优化风险控制体系,提高风险管理水平。     

企业信用评级衍生风险及其防范

在金融制度比较成熟的西方商业银行,企业信用评级作为风险管理的一个有效工具,其结果被广泛应用于银行经营管理的各个方面,包括信贷准入、授信审批、贷款定价、经济资本管理与绩效考核等等。因此,企业评级质量的高低直接影响商业银行的信贷结构及信贷质量,进而影响到商业银行的经营绩效。本文针对目前国内商业银行对企业开展信用评级过程中所暴露出的一些问题予以关注,并就信用评级过程中所存在的操作风险、交易风险以及道德风险等作重点论述,同时根据巴塞尔新资本协议对风险控制的要求,讨论如何降低和防范信用评级过程中所衍生的风险,以提高商业银行的整体风险管理水平。     

从风险限额看集团客户授信的信用风险控制

为防范集团客户授信风险,实现信贷资源有效配置,2003年,中国银监会颁布了《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》（以下简称《指引》）。《指引》要求商业银行对集团客户授信应遵循适度原则,即“商业银行根据客户风险大小和自身风险承担能力,合理确定对集团客户的总体授信额度,防止过度集中风险”。《指引》明确将“一家商业银行对单一集团客户授信控制总额超过商业银行资本余额15％以上”的情形规定为“超过风险承受能力”的情形。根据《指引》精神,各商业银行相继出台了相关的最高信用额度风险控制标准。而以集团净资产为基数,以信用等级为调节系数的最高额度风险控制,成为各商业银行集团客户授信控制的主要措施（方法）,即集团客户授信风险限额（最高授信额度）=集团净资产×集团信用评级调节系数。该指标将集团客户授信最高额度与集团自有资金盈利能力和信用评级状况相结合,首次对集团客户授信总量进行了量化控制,在防范集团客户授信信用风险方面发挥了不可磨灭的作用。然而随着集团客户交叉持股、偏离主营业务的大规模兼并扩张,以及盲目涉足境内外期货等现象的普遍出现,商业银行信用授信的风险日益多样化。现有的以净资产和信用评级为主要指标的风险限额控制模型的局限也就日益显露出来,从而对集团客户授信最高风险限额控制提出了更高的要求。     

企业信用评级衍生风险及其防范

在金融制度比较成熟的西方商业银行,企业信用评级作为风险管理的一个有效工具,其结果被广泛应用于银行经营管理的各个方面,包括信贷准入、授信审批、贷款定价、经济资本管理与绩效考核等等。因此,企业评级质量的高低直接影响商业银行的信贷结构及信贷质量,进而影响到商业银行的经营绩效。本文针对目前国内商业银行对企业开展信用评级过程中所暴露出的一些问题予以关注,并就信用评级过程中所存在的操作风险、交易风险以及道德风险等作重点论述,同时根据巴塞尔新资本协议对风险控制的要求,讨论如何降低和防范信用评级过程中所衍生的风险,以提高商业银行的整体风险管理水平。     

浅析商业银行房地产开发贷款业务操作风险的管理

一般而言,房地产开发贷款的风险主要来自于市场风险、信用风险和操作风险三个方面。多年来,商业银行通过信用评级系统、审批决策流程和风险监控机制的开发运用,逐步建立并完善了包括房地产开发贷款在内的对公信贷业务的决     

商业银行提缴款押运工作走向社会化 对人民银行货币发行安全管理带来的影响及对策

一、商业银行守押社会化给人民银行货币发行安全管理带来的潜在风险和主要表现 （一）专业守押公司的性质和管理方式带来的风险。1.守押公司信誉潜在的风险。商业银行所聘用的守押公司大多是新成立的独立法人单位,经营方式是自主管理、自负盈亏、自担风险,有的还是当地保安服务公司派生而成的民营企业,不是以国家信用为保障。企业市场信用和社会信誉需要在实践中加以检验。     

要闻回顾

<正>银保监会发布《商业银行预期信用损失法实施管理办法》5月18日,银保监会发布消息称,已于日前印发《商业银行预期信用损失法实施管理办法》,《办法》旨在规范商业银行预期信用损失法实施的内控机制和管理流程,夯实信用风险拨备管理基础：一是明确预期信用损失法实施治理机制,二是夯实预期信用损失法实施基础,三是规范预期信用损失法实施过程,四是加强预期信用损失法监管。