VaR模型在银行信用风险管理中的应用分析

VaR是90年代以来国际上新发展起来的一种风险量化模型，它以概率论和统计学方法为基础，计算一种金融资产或资产组合潜在市场风险的价值。     

借鉴国外经验 提高稽核有效性

随着对金融风险认识的不断深入，内部稽核工作越来越受到银行经营者和外部金融监管部门的重视，越来越多的人认识到内部稽核既是内部控制系统内的一个组成部分，又是从内部向银行管理层确保合适的内部控制系统业已存在并在有效运做的一种控制机制。