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1.
基于SKT分布的中国股市波动率研究
查伟雄
阙俊峰
王峰娟
《时代经贸》
2014,(4):79-80
本文以上证指数收益率序列为例,利用R/S分析法,假设残差分别在正态分布、t分布、GED分布及SKT分布下,使用“滚动时间窗”的方法对波动率进行预测,并采ARFIMA(p,d,q)-FGARCH(m,n)-M模型对收益率序列进行了实证分析。实证结果表明:上证收益率序列存在长记忆性;基于SKT分布条件下ARFIMA(2,1)-FGARCH(1,1)-M模型能够较好的处理序列“尖峰厚尾”和聚集现象并且较其他分布条件下具备较强的预测精度。
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