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VaR的主要计算方法 总被引:1,自引:0,他引:1
20世纪九十年代以后,VaR风险度量方法得到广泛的运用,成为银行、证券公司、投资基金等金融机构、市场监管组织进行投资风险度量和管理的重要工具。巴塞尔协议就以银行的VaR为基础确定资本的充足性要求。美国许多评估机构,如穆迪、标准普尔,以及金融会计标准委员会、财务会计准则委员会以及证券与交易委员会都宣称支持VaR。那么,VaR到底是什么呢?一、VaR的定义VaR,即Value at Risk,字面上讲就是“风险价值”。它指风险资产在一定的置信水平和持有期间条件下,将会发生的最大期望损失。例如:持有期为一周,给定置信水平为25%,某项投资的Va… 相似文献
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