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本文采用Weibull-SCD(1,1)模型,应用超高频股指期货行情数据,研究了我国股指期货市场交易久期的聚类特征,研究结论如下:当月合约比下月合约的交易聚类性显著,下季合约比隔季合约的交易聚类性显著。微观结构变量对交易久期的影响与理论预测相一致,即:在我国股指期货市场交易久期的聚类性,不是由于流动性交易造成的,而是新信息发生作用的结果。 相似文献
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