全文获取类型
收费全文 | 43篇 |
免费 | 1篇 |
专业分类
财政金融 | 3篇 |
工业经济 | 4篇 |
计划管理 | 8篇 |
经济学 | 4篇 |
运输经济 | 1篇 |
旅游经济 | 3篇 |
贸易经济 | 7篇 |
农业经济 | 2篇 |
经济概况 | 12篇 |
出版年
2023年 | 1篇 |
2020年 | 1篇 |
2019年 | 1篇 |
2018年 | 3篇 |
2015年 | 1篇 |
2014年 | 1篇 |
2013年 | 5篇 |
2012年 | 1篇 |
2011年 | 2篇 |
2010年 | 4篇 |
2008年 | 2篇 |
2003年 | 1篇 |
2002年 | 2篇 |
2000年 | 2篇 |
1999年 | 5篇 |
1998年 | 2篇 |
1997年 | 2篇 |
1996年 | 1篇 |
1995年 | 2篇 |
1994年 | 1篇 |
1993年 | 1篇 |
1992年 | 1篇 |
1991年 | 1篇 |
1989年 | 1篇 |
排序方式: 共有44条查询结果,搜索用时 0 毫秒
41.
42.
43.
44.
We assess the relationship between regime-dependent volatility in S&P 500, economic policy uncertainty, the S&P 500 bull and bear sentiment spread (bb_sp), as well as the Chicago Board Options Exchange's VIX over the period 2000–2018. Our findings from two-covariate GARCH–MIDAS (GM) methodology, regime switching Markov Chain, and quantile regressions suggest that the association of realized volatility and sentiment varies across high- and low-volatility regimes and depends on investors’ sensitivity toward incidents of market uncertainties under these regimes. The findings suggest that these indicators may not be useful in volatility forecasting, especially under high-volatility regimes. 相似文献