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61.
A. Heertje S. K. Kuipers P. Hennipman D. B. J. Schouten J. Tinbergen W. H. Somermeyer P. D. van Loo C. J. van Eijk A. M. van Nunen A. P. Barten C. de Galan K. Groenveld H. Jager F. de Roos L. B. M. Mennes J. M. G. Kleinpenning J. Oosterhaven J. K. T. Postma F. Muller H. van Leeuwen F. Hartog P. de Wolff Th. Junius H. G. Hubbeling J. Pen G. W. Schoch P. S. H. Leeflang P. S. Zwart J. Th. Degenkamp J. D. van der Wal H. G. Sol 《De Economist》1976,124(1-2):148-241
62.
Edward N. Wolff 《International Journal of the Economics of Business》2012,19(2):315-335
Using US Census of Manufacturing data covering the period from 1967 to 1997, I analyze factors affecting downsizing in manufacturing. The data show that average establishment size declined in manufacturing, from an average of 60.5 employees in 1967 to 46.5 in 1997. The econometric results indicate considerable support for the hypotheses that foreign competition puts pressure on enterprises to downsize and that falling profits lead to a reduction in establishment size. However, the findings reject the notions that unions are an effective impediment to downsizing and that faster information-technology capital formation leads to downsizing. 相似文献
63.
Otto Wolff von Amerongen 《Intereconomics》1977,12(11-12):289-292
64.
65.
Marko Sarstedt Sebastian Scharf Alexander Thamm Michael Wolff 《Zeitschrift für Planung & Unternehmenssteuerung》2010,26(1):269-283
Mit dem After Sales-Gesch?ft generieren die deutschen Automobilbauer etwa die H?lfte ihrer Gewinne. Gerade vor dem Hintergrund
der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, wovon insbesondere das Neuwagengesch?ft betroffen ist, erscheinen Anstrengungen
zur Optimierung der kundenindividuellen Ansprache im Service-, Teile- und Wartungsgesch?ft aussichtsreich zu sein. Als Voraussetzung
dafür kann das Wissen über die kundenindividuellen Serviceintervalle als entscheidender Wettbewerbsvorteil gesehen werden,
denn nur hiermit lassen sich Kunden auch zielgerichtet ansprechen und potenzielle Abwanderungen vermeiden. Genau an diesem
Punkt knüpft dieser Beitrag an, indem mit der Hazard-Raten-Analyse ein wissenschaftlich fundiertes und praktikables Verfahren
zur Prognose kundenindividueller Serviceintervalle illustriert wird. Da dieses im betriebswirtschaftlichen Kontext ohnehin
sehr junge Analyseverfahren bislang überwiegend im FMCG (Fast Moving Consumer Goods)-Bereich auf Scannerdaten zum Einsatz
kam, kann dieser Beitrag als Leitfaden für eine Erweiterung im Bereich langlebiger Konsum- und Investitionsgüter gesehen werden.
Die Ergebnisse zeigen, dass der Anteil korrekt gesch?tzter Serviceintervalle die einfache lineare Fortschreibung, die bis
dato das Standardverfahren zur Prognose von Serviceintervallen darstellt, um über 20% übertrifft bzw. die Prognosegenauigkeit
von ±73 Tagen auf ±38 Tage gesteigert werden kann. Das Erfolgspotenzial einer kundenindividuellen Direktansprache l?sst sich
mit dieser substanziellen Verbesserung der zugrunde liegenden Informationsbasis erheblich steigern. Aus der Verbesserung der
Prognosegenauigkeit auf kundenindividueller Ebene (Mikroebene) resultiert schlie?lich auch auf der Makroebene (Unternehmensplanung-
und steuerung) eine erh?hte Planungssicherheit. 相似文献
66.
Dr. Dominik H. Enste ist Referent für Rechts- und Institutionen?konomik/Wirtschaftsethik im Institut der deutschen Wirtschaft K?ln und Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Fresenius in K?ln; Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Friedrich Schneider ist Vizerektor für Au?en- und Auslandsbeziehungen Ordentlicher Universit?tsprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Johannes Kepler Universit?t Linz . 《Wirtschaftsdienst》2006,86(3):185-198
67.
We develop an indicator for currency crisis risk using price spreads between American Depositary Receipts (ADRs) and their underlyings. This risk measure represents the mean exchange rate ADR investors expect after a potential currency crisis or realignment. It makes crisis prediction possible on a daily basis as depreciation expectations are reflected in ADR market prices. Using daily data, we analyze the impact of several risk drivers related to standard currency crisis theories and find that ADR investors perceive higher currency crisis risk when export commodity prices fall, trading partners’ currencies depreciate, sovereign yield spreads increase, or interest rate spreads widen. 相似文献
68.
Identifying Laffer Bounds: A Sufficient‐Statistics Approach with an Application to Germany 下载免费PDF全文
We derive a simple sufficient‐statistics test for whether a nonlinear tax‐transfer system is second‐best Pareto efficient. If it is not, then it is beyond the top of the Laffer curve and there exists a tax cut that is self‐financing. The test depends on the income distribution, extensive and intensive labor supply elasticities, and income effect parameters. A tax‐transfer system is likely to be inefficient if marginal tax rates are quickly falling in income. We apply this test to the German tax‐transfer system, and we find that the structure of effective marginal tax rates is likely to be inefficient in the region where transfers are phased out. 相似文献
69.
Stefano Cavaglia Kees G. Koedijk Willem F. C. Verschoor Christian C. P. Wolff 《Empirical Economics》1998,23(4):525-534
Using a new survey data set ofmatched exchange rate and interest rate expectations for eight currencies relative to the German mark, we examine empirically the relationship between exchange rate returns, news and risk premia. News on interest differentials enters significantly in equations for the difference between the spot rate and the lagged forward rate for the British pound, Japanese yen, Spanish peseta and the US dollar. An unexpected rise in the interest rate differential tends to strengthen the domestic exchange rate. For each of these currencies, we also find significant effects of our ex-ante measure of the risk premium. In addition, we investigate the effect of lagged interest rate differentials as proxy for the risk premium and find that they do not capture time-varying risk premia as is widely suggested in the literature, but probably capture a peso-problem, learning about a policy change, a market-inefficiency or a combination of these factors. 相似文献
70.
The Dynamics of Short-Term Interest Rate Volatility Reconsidered 总被引:10,自引:0,他引:10
Kees G. Koedijk FranÇois Nissen Peter C. Schotman Christian C. P. Wolff 《European Finance Review》1997,1(1):105-130
In this paper we present and estimate a model of short-term interest rate volatility that encompasses both the level effect of Chan, Karolyi, Longstaff and Sanders (1992) and the conditional heteroskedasticity effect of the GARCH class of models. This flexible specification allows different effects to dominate as the level of the interest rate varies. We also investigate implications for the pricing of bond options. Our findings indicate that the inclusion of a volatility effect reduces the estimate of the level effect, and has option implications that differ significantly from the Chan, Karolyi, Longstaff and Sanders (1992) model. 相似文献