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Tailored versus Mass Produced: Portfolio Managers Concurrently Managing Separately Managed Accounts and Mutual Funds 下载免费PDF全文
Using a matched sample of separately managed accounts (SMAs) and mutual funds (MFs) with the same portfolio manager and investment style, we find that concurrently managed MFs consistently underperform their SMA counterparts and generate more negative return gaps. Fund characteristics and liquidity betas fail to fully explain the underperformance. An event‐study analysis finds that the weights placed into top (bottom)‐performing stocks increase for existing SMAs (MFs) and negative return gaps increase for the MFs after the onset of concurrent management. We find that higher compensation collected by SMA fund managers are associated with more unseen managerial actions which positively contribute to the SMA return gap. Our results suggest that when managers concurrently manage both SMAs and MFs, they favor SMA performance over their MF performance. 相似文献
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Counterparty Risk and the Pricing of Defaultable Securities 总被引:19,自引:0,他引:19
Motivated by recent financial crises in East Asia and the United States where the downfall of a small number of firms had an economy-wide impact, this paper generalizes existing reduced-form models to include default intensities dependent on the default of a counterparty. In this model, firms have correlated defaults due not only to an exposure to common risk factors, but also to firm-specific risks that are termed "counterparty risks." Numerical examples illustrate the effect of counterparty risk on the pricing of defaultable bonds and credit derivatives such as default swaps. 相似文献
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为了满足高动态无人机群自组网在网络拓扑频繁变化下快速传输高优先级业务的需求,提出一种基于TDMA协议的动态优先级时隙分配算法。根据节点优先级级别,在TDMA协议框架下提出面向不同业务需求的动态时隙分配算法,采用位向量(BOV)间接确认法实现节点时隙分配;并通过多维度调整策略,综合业务优先级、邻居节点数量、邻居节点变化率和等待时间多个维度确定节点优先级,均衡不同优先级节点对不同数量时隙的申请;最后通过仿真实验对调度策略进行了验证。结果表明,提出的动态优先级时隙分配算法(DP-TDMA)在拓扑频繁变化时可以动态申请、快速分配不同数量的业务时隙,满足对多种业务传输需求;在一定程度上降低了高动态下网络拓扑变化的影响,提高了协议的公平性与稳定性,保证了高优先级信息快速传输,提高了网络的吞吐量。所设计的DP-TDMA算法可应用在高动态无人机群自组网场景中,为网络时隙资源分配提供参考。 相似文献
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20世纪30年代前期,专科以上学校毕业生失业严重。在学生运动风起云涌之际,设立专科以上学校毕业生就业训导班,被国民政府赋予解决专科以上学校毕业生就业问题的重大使命。就业训导班声势大、力量强、目标明确,部分反映了国民政府试图纠正专科以上学校毕业生就业问题的努力。然而该班的设立因被动、临时、人数有限,且并不触及就业问题的根本,而成为国民政府安抚学生和社会情绪的又一项权宜之计。 相似文献
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从行业层面和企业层面实证研究了银行信贷选择对行业和企业发展的影响。结果发现:在行业层面,银行偏好于固定资产比率较高的行业,因此在信贷资源较为紧张的地区,固定资产比率较高的行业会发展得较好,可见长期内银行选择会影响一个地区的产业结构;在公司层面,银行偏好于行业中固定资产比率较高的企业,而企业为了获得信贷资源也会调整其发展策略,倾向于积累固定资产。指出:中国应该大力发展非银行融资渠道,减弱金融系统对经济发展的扭曲。 相似文献