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在利率市场化条件下,商业银行内部的信贷经营管理体系和考核机制显得尤为重要.本文从行为金融的角度对信贷审核制度、信贷风险管理、存贷款定价政策、考核指标以及贷后管理责任五方面进行分析,研究其可能存在的缺陷,进而提出基于贷款组合优化决策的内部市场化管理新思路,以协调商业银行长期发展目标和短期调控目标,给出相应的管理建议. 相似文献
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我国的宏观调控一直践行着"逆周期调节",力图熨平经济周期的波动,保持合理的增长速度.逆周期调控有两个核心:一是需要超前的前瞻性,正确预判当前形势或向好或向坏的趋势性走向并进行反向操作调节,以稳定某种相对均衡的经济增长预期,二是运用"有形之手"应对致使市场失灵的现象如羊群效应等,给经济主体以明确的经济运行指向,使整个市场趋于稳健,经济向调控预期的方向发展.逆周期调节的关键在于宏观调控的前瞻性,其"时"的掌握、"度"的把控很难精确,需要高超的调控水平. 相似文献
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贷款收益与综合收益RAROC优化组合的比较分析 总被引:1,自引:0,他引:1
有效匹配稀缺的贷款资源以创造银行的最大价值是商业银行提升经营和精细化管理能力的关键.本文立足于商业银行信贷经营实际,采用综合收益(包括贷款收益、存款收益和中间业务收益)下的RAROC指标来代替传统的贷款收益指标,并且从商业银行贷款客户选择的角度,构建了基于RAROC最优的客户组合优化决策模型.运用该模型,通过对以贷款风险收益最大化和以客户综合风险收益最大化为目标的贷款优化组合的比较分析,研究贷款组合目标函数选择的科学性和有效性.研究表明,以贷款风险收益最大化为目标去匹配贷款将产生资源错配,银行无法得到最优经营结果,以客户综合风险收益最大化为目标匹配贷款资源才是商业银行信贷经营的最优选择. 相似文献
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商业银行信贷经营的基本目标是资金来源与运用在效益性、安全性和流动性上的“三性”平衡,而贷款组合优化配置是商业银行维持或达到资金“三性”平衡的有效方式,也是商业银行信贷经营管理中的重要内容.而贷款的预期收益具有不确定性,如果简单地假设其预期收益率往往会出现与实际脱节的情况,因此需要考虑贷款期间可能出现的变化.针对这一特征,考虑构建风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合鲁棒优化模型.根据某商业银行实际经营数据进行数值分析,结果表明该模型具有鲁棒性,不仅能够兼顾贷款组合综合收益以及未来收益的不确定性因素,同时还可以在贷款组合风险约束范围内获得最大收益,为商业银行贷款优化配置管理提供有效可行的决策依据. 相似文献
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一、引言对于那些无法用测量工具精确度量的现象,人们为了区分其名次等级或品质的优劣常借助于专家评分法。这是一种依靠评分员的感官,凭借其自己的知识水平而强行定量的方法,因此带有强烈的主观性、这种方法在现代社会中被广泛地应用于社会、技术、经济、文艺等方面的评价。如技术的方案选评,歌咏比赛等都是这类评比活动中较为典型的例子。目前,评分法运用最广的是切尾平均值法,即去掉最高、最低分后取平均值,也有采用加权平均值法。但这些方法皆不能有效地制约评判中个别评分员的非理性偏好,即评分结果中的不公正成份,以致得出的… 相似文献
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有关人士曾道过问卷调查的方式了解银行授信过程中会计信息的应用情况,结果发现财务比率是银行信贷人员非常关注的信息,在若干常用的财务比率中银行最为关注的是资产负债率。该结果有点出人意料,因为从银行的授信实践看,银行应对企业的规模、经营状况更为关心。 相似文献