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Extant empirical research has reported nonlinear behavior within arbitrage relationships. In this article, the authors consider potential nonlinear dynamics within FTSE‐100 index and index‐futures. Such nonlinearity can be rationalized by the existence of transactions costs or through the interaction between informed and noise traders. They consider several empirical models designed to capture these alternative dynamics. Their empirical results provide evidence of a stationary basis term, and thus cointegration between index and index‐futures, and the presence of nonlinear dynamics within that relationship. The results further suggest that noise traders typically engage in momentum trading and are more prone to this behavior type when the underlying market is rising. Fundamental, or arbitrage, traders are characterized by heterogeneity, such that there is slow movement between regimes of behavior. In particular, fundamental traders act more quickly in response to small deviations from equilibrium, but are reluctant to act quickly in response to larger mispricings that are exposed to greater noise trader price risk. © 2006 Wiley Periodicals, Inc. Jrl Fut Mark 26:343–368, 2006 相似文献
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Prof. Dr. Janbernd Oebbecke 《保险科学杂志》2007,96(1):81-95
Most communes insure themselves and thus behave differently than the Federal Government and the Laender. In many cases communes take out insurance although they can in fact bear the covered risks on their own. Based on the assumption that municipal decision-makers behave reasonably, there are further good reasons to effect an insurance contract. The settlement process carried out by the insurance company in the event of damage or loss is such a major factor. Moreover, insurance can also constitute a service for citizens and help to ease conflicts. Finally, it cuts the costs for political transactions. 相似文献
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Mr. Dr. A. van Doorninck 《De Economist》1940,89(1):87-101
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