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Pierre Perron 《Journal of econometrics》1996,70(2):317-350
We consider the normalized least squares estimator of the parameter in a nearly integrated first-order autoregressive model with dependent errors. In a first step we consider its asymptotic distribution as well as asymptotic expansion up to order Op(T−1). We derive a limiting moment generating function which enables us to calculate various distributional quantities by numerical integration. A simulation study is performed to assess the adequacy of the asymptotic distribution when the errors are correlated. We focus our attention on two leading cases: MA(1) errors and AR(1) errors. The asymptotic approximations are shown to be inadequate as the MA root gets close to −1 and as the AR root approaches either −1 or 1. Our theoretical analysis helps to explain and understand the simulation results of Schwert (1989) and DeJong, Nankervis, Savin, and Whiteman (1992) concerning the size and power of Phillips and Perron's (1988) unit root test. A companion paper, Nabeya and Perron (1994), presents alternative asymptotic frameworks in the cases where the usual asymptotic distribution fails to provide an adequate approximation to the finite-sample distribution. 相似文献
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This paper studies alternative patterns of wage bargaining in an open two-country monetary union. Wages are fixed by trade unions for two periods, either at the national or at the monetary union level. It is shown that the best solution with regard to unemployment depends on the nature of externalities and dynamic strategic interactions between the monetary union's countries; namely on the degree of openness of the monetary union, and the differentiation index between national goods. 相似文献
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