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31.
Professor Dr. Th. van de Klundert 《Journal of Economics》1988,48(1):19-34
I am indebted to J. Frijns, R. de Groof, S. Kuipers, F. van der Ploeg, V. Okker, A. van Schaik and two anonymous referees for helpful comments. The usual disclaimer of course applies. 相似文献
32.
J. A. Kregel M. M. G. Fase C. van Ewijk D. B. J. Schouten Th. v.d. Klundert J. Snippe J. Muysken J. Sandee A. Szász Michael Ellman J. A. H. Maks F. Hartog R. P. Zuidema A. Heertje Jan Tinbergen W. Kennes E. Wester G. F. Pikkemaat J. Wemelsfelder J. J. Siegers Stan Standaert L. A. Ankum Frederik Muller Wim Klein Haneveld Peter Nijkamp 《De Economist》1983,131(1):94-143
33.
34.
Summary
In an earlier paper by J.C. A. ZAAT an interrupted Poisson process was studied. Here we clarify some of the results there obtained. The process is obtained from a stationary Poisson process on the real axis by covering the axis with a sequence of adjoining intervals which have alternatively length a and b, the first left-hand endpoint of an a-interval to the right of 0 being chosen in a stochastic point with If has a rectangular distribution on [0, a + b] the interrupted Poisson process is stationary, but the distribution of the length of an interval between two successive points in the interrupted process is now different for different intervals. For each distribution ofy over [0, a + b] the distribution of the length of the interval between the nth and the (n + I)st point to the right ofO in the interrupted Poisson process tends to the distribution function G(y) as n tends to infinity. Somehow ZAAT based his calculations exclusively on this stationary distribution. 相似文献
In an earlier paper by J.C. A. ZAAT an interrupted Poisson process was studied. Here we clarify some of the results there obtained. The process is obtained from a stationary Poisson process on the real axis by covering the axis with a sequence of adjoining intervals which have alternatively length a and b, the first left-hand endpoint of an a-interval to the right of 0 being chosen in a stochastic point with If has a rectangular distribution on [0, a + b] the interrupted Poisson process is stationary, but the distribution of the length of an interval between two successive points in the interrupted process is now different for different intervals. For each distribution ofy over [0, a + b] the distribution of the length of the interval between the nth and the (n + I)st point to the right ofO in the interrupted Poisson process tends to the distribution function G(y) as n tends to infinity. Somehow ZAAT based his calculations exclusively on this stationary distribution. 相似文献
35.
K. Brandt A. Stobbe E. H. Buchholz E. Weissel P. Minet A. Montaner K. Borchardt H. B. Bachmann Th. Nowotny J. Vlcek C. -A. Andreae M. Streissler A. Nußbaumer Th. Pütz K. W. Rothschild F. G. Schadlbauer Carlos Uribe Garzón H. Firnberg 《Journal of Economics》1964,24(4):456-480
Ohne Zusammenfassung 相似文献
36.
P. Schönfeld H. Schleicher Adelinde Mahr T. Seitz P. Heintel F. A. Westphalen S. Frauendorfer T. Scharf K. Förster W. Wittmann F. V. Meyer F. Ferschl Th. Dobner J. Messner 《Journal of Economics》1967,27(3):382-404
Ohne Zusammenfassung 相似文献
37.
38.
G. Kade A. Montaner E. Streißler A. E. Ott A. Graziani J. H. Furth A. Stöger H. C. Recktenwald F. K. Mann K. W. Rothschild R. Grünwald A. Burghardt K. Brandt W. Froehlich W. Schmitz Th. Wessels F. A. Westphalen S. Pressburger R. Kerschagl G. Neuhauser G. Gutmann O. Wanke A. Klamecker A. Pschorn R. E. Quandt A. Klingst L. Mayer H. Albert 《Journal of Economics》1960,20(3-4):450-500
Ohne Zusammenfassung 相似文献
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40.