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GARCH族模型计算中国股市在险价值(VaR)风险的比较研究与评述 总被引:35,自引:0,他引:35
如何构建合适的模型以恰当的方法对风险进行测量是当前金融研究领域的一个热门话题。VaR方法作为当前业内比较流行的测量金融风险的方法,具有简洁、明了的特点,而且相对于方差来讲,更多的将投资人的损失作为风险具有更好的合理性。但是在用参数法计算VaR时,关于分布假设、模型的选择,具有一定的主观因素,很多是靠经验来进行判断。文中用当前金融领域刻画条件方差最典型的GARCH模型及其几种最新衍生模型如EGARCH、PARCH等,分别在正态分布以及能刻画收益厚尾特性的分布(t-分布、GED分布)假设下,再结合上证指数、深圳综指与上证180指数进行实证分析,并对结果作了比较,分析各种模型的优缺点、与分布假设的关系以及与指数序列数据的关系,得出一些新的结论。作为对比,也用Riskmetrics模型计算了VaR值,分析其与GARCH族模型的不同。 相似文献
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本文通过计算1952~2008年我国工业总产值地区变异系数,发现我国工业布局经历了“均衡-非均衡-收敛”的变动趋势。文章利用1980-2007年省际面板数据研究了影响工业布局变动趋势的主要因素,得出以下结论:区域政策是影响工业布局的重要因素,优惠政策可以促进地区工业发展;越高的投资水平,越有利于地区工业集聚;经济对外开放度和市场化程度的提高,对地区工业集聚也有显著正的影响;劳动力成本对工业布局也有重要的影响。这些结论对于缩小地区工业发展与经济差距有重要启示作用。 相似文献
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1 997年以来 ,中国经济出现了一般价格水平持续下降的通货紧缩 ,但经济仍保持了较高的增长速度。文章在对西方关于经济周期与经济衰退关系进行理论与实证分析的基础上 ,对中国宏观经济进行实证分析的结果表明 :中国的通货紧缩表现为经济增长率的持续走低及实际增长率小于趋势增长率 ,中国的通货紧缩是一种增长型的经济衰退。 相似文献
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恩格尔系数与“低保”参照基准 总被引:1,自引:0,他引:1
关于城镇居民生活保障金的制订标准,因为各地区经济发展水平、物价指数以及消费习惯等原因,差异较大。当对各地区“低保”标准合理性作比较时,往往缺乏一个较为客观的参照基准。本文根据各地区城镇居民家庭平均月支出水平与恩格尔系数之间的关系创建了最低生活保障参照基准LSB和最低生活保障参照系数LSC。并对选定的一批样本城市的实际低保水平作了验证与比较,证明这两个指标具有可操作性。 相似文献
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归纳了我国西部地区地理优势区域和交通优势区域中主要中心城市的分布状态,测算了我国西部地区主要中心城市之间的吸引力强度,考察了我国各省市之间的联系强度,在综合考虑优势区域、吸引力强度和联系强度的基础上,对我国西部地区主要城市经济圈加以定位,以期为学界和决策界制定我国西部地区城市经济圈的发展规划提供思路和参考依据。 相似文献
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商品房价格的影响因素较多,本文着力从金融发展的角度分析商品房价格。首先从全国层面,利用协整模型分析了金融发展对商品房价格的影响程度。由于金融发展和房价都表现出区域性,因此本文进一步从省级层面,利用因子分析方法得出了各个省金融发展水平的综合排名并与该地区的房价排名做了对比,最后提出相关政策建议。 相似文献
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