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ARCH模型在证券市场风险计量中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
文章对上证指数构建了一个GARCH(4,4)模型,并对上海股市自1997年以来的风险价值量VaR进行了估计,结果表明:ARCH模型和VaR方法的结合,对于测量我国证券市场的风险分布,提高风险管理水平具有重要的实际意义。 相似文献
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上市公司的治理结构是保障公司运营绩效的重要基础。要解决我国上市公司的治理结构问题,首先必须解决股权结构问题。在分析公司股权结构与绩效的传统理论基础上,进一步分析了上市公司的二元式股权结构对公司治理结构的作用机理以及在我国上市公司中建立科学、合理的股权结构需要注意的有关问题。 相似文献
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基于ARCH模型均证券市场风险测量方法 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了对上海股市风险进行测量的一种新模型,并对1997年以来的市场风险价值量VaR进行了实际估计。实证表明:这一模型对于把握我国证券市场的风险分布,提高风险管理水平具有明显的实际意义。 相似文献
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理论推导和演化模拟分析表明:在经济全球化浪潮的推动下,世界各国产业结构调整正在发生着从内敛型协调向外向型协调的重大转折,产业链全球化成为一种重要趋势,推动着各国由传统的产业间分工向着产业链垂直竞争与产业内平面网络型竞争格局发展.在这一时代背景下,纵向深化型经济与横向宽化型经济成为一种与产业链全球化紧密相关的经济发展新模式,在对欠发达地区形成强约束的同时,也为其经济快速发展提供了重要的战略实现路径. 相似文献