行业资产的Black-Litterman模型配置研究——基于社交网络情绪文本挖掘算法

研究目标:构建反映行业股价走势的基于社交网络文本挖掘算法的行业投资者情绪指标,并改善嵌入行业投资者情绪指标的Black-Litterman模型对资产的配置结果。研究方法:基于社交网络文本挖掘算法度量投资者情绪,运用主成分分析法构建行业投资者情绪指标,并嵌入Black-Litterman模型中构建投资者观点矩阵,确定行业资产配置比。研究发现:基于行业投资者情绪的BL模型有效提高了资产配置的日均收益率和夏普比率。实证结果在样本外验证(除受新冠疫情影响阶段)、暴涨暴跌阶段以及经过允许卖空和交易成本调整后仍稳健,进而证实了投资者情绪对资产组合有显著影响。研究创新:基于社交网络文本挖掘算法构建投资者情绪指数,解决了仅依赖于预期收益或历史数据的预测模型无法直观揭示投资者心理认知和行为的局限性问题,从一个崭新的视角科学地解决Black-Litterman模型中投资者观点的生成问题。研究价值:扩展了Black-Litterman模型理论体系研究,并推动了行为金融理论在资产配置中的应用。     

应用型高校金融工程专业个人理财实务课程改革——以广东财经大学华商学院为例

个人理财实务是我校金融工程专业的专业基础课,这门课程的专业化程度直接影响着教学水平的高低。为了满足新的教育环境和目标下对应用型高校金融工程专业人才的需求,必须从全方位进行课程改革,完善教学工具,积极开展实践活动,对课程内容和教学体系进行适当的改革和建设,使课程教学更为符合全新的金融工程专业的教育目标。     

中等职业院校财务管理机制的研究

一、中等职业院校财务管理机制建设的重要性_x000d_财务管理机制具有联系和发挥组成单位财务管理系统各要素之间运动规律的作用,辅助财务活动正常运转,促进财务目标的高质量实现.     

基于知识图谱的网络组织风险前沿领域可视化分析

网络组织是一个对风险高度敏感的交叉复杂系统,论文运用文献分析方法,借助CiteSpace工具,对网络组织风险的研究视角、研究者及重点研究领域进行了知识图谱可视化分析。基于共被引文献分析,探讨了网络组织风险领域知识基础,具体模式下网络组织风险研究较为深入;对关键词进行分析,确定了该领域的研究热点:生成机理、传导与演化、评价与预警和管理;通过对被引文献聚类,展望未来研究趋势,系统阐释了网络组织风险研究的形成与演进。     

教育会计核算中心财务会计和预算管理结合问题探讨

为推动社会发展进步迈向新征程,科教兴国战略应运而出,教育是百年大计,加大对教育事业的经费投入,为国家繁荣昌盛提供人才支撑.教育部门需要对这些教育经费是否得到具体落实进行监督核查工作,借助财务管理工作和预算管理工作开展相关业务,最终使会计核算水平得到质的飞跃.预算管理与财务会计二者相统一的基础条件是会计核算,同时预算管理...     

高职高专院校内部审计工作存在的问题及对策研究

本文首先阐释了高职高专院校开展内部审计工作的重要意义,其次分析了当前高职高专院校内部审计工作现状,然后提出了当前高职高专院校内部审计工作存在的问题,并针对这些问题提出了加强和改进高职高专院校内部审计工作的一些应对对策。