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利用参数方法计算VaR的关键在于对收益率分布形式的假定是否合理.为了充分反映金融收益的统计特性,并更好地刻画厚尾特征,本文在利用ARMA-GARCH模型过滤了收益序列的自相关和波动聚类特性后,采用混合正态分布模型分析资产收益的VaR度量,并对上证综指获得的日收益率序列进行了实证研究.比较分析混合正态分布和正态分布两种假定下的VaR.结果表明:混合正态分布假设能够反映收益分布5%的厚尾特征并准确地刻画1%的厚尾部分.避免了正态分布假设低估风险的缺陷,保证了VaR的准确性. 相似文献
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我国商业银行非利息业务增长迅速,已经成为增加营业收入、获取利润的重要来源。以具有代表性的10家商业银行作为样本,对商业银行非利息收入的影响因素进行实证分析,并对国有大型银行与中小型银行展开对比研究,结果显示:核心存款、贷款数量、费用控制能力、资产规模是影响银行非利息收入的基本因素;如果银行更关注吸收存款传统业务,则非利息收入的发展会受到一定限制;规模较大的银行更容易实现非利息收入高速增长;影响国有大型商业银行非利息收入的主要因素是资产收益率、核心存款占比,影响中小股份制商业银行非利息收入的主要因素是贷款数量、费用控制能力、资产规模。 相似文献