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This paper applies the arbitrage pricing theory to option pricing. Under certain distribution assumptions or the assumption that there is only one common factor, the underlying asset of an option is the sole risky factor that explains its expected return. Based upon this relationship, a new and simple option-pricing formula is derived, and some important existing option-pricing formulae are reproduced. Empirical results show that the new formula performs as well as the Black-Scholes formula. 相似文献
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While offering many useful suggestions to improve economic analyses, the Guidelines take no account of widely reported behavioural economics research findings. Foregoing the opportunities to improve valuations
and other analyses offered by this evidence is likely to lead to inappropriate assessments and consequent distortions of damage
estimates, policy and regulatory design.
JEL classifications: C91, D61, H43
This review is in part based on studies supported by the U.S. Forest Service and has benefited from comments and suggestionss
of Bas Donkers, Robin Gregory, the editor, and referee. 相似文献
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