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Hans H. Hinterhuber 《Thunderbird国际商业评论》1996,38(3):287-302
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This article analyzes the fictitious play process originally proposed for strategic form games by Brown (1951) and Robinson (1951). We interpret the process as a model of preplay thinking performed by players before acting in a one-shot game. This model is one of bounded rationality. We discuss how fictitious play should then be defined for extensive form games and conclude that this is somewhat problematic. We therefore study two alternative definitions. For either of these, under a weak condition of initial uncertainty, a convergence point of a fictitious play sequence is a sequential equilibrium. For generic games of perfect information initial uncertainty also implies convergence of fictitious play.Journal of Economic LiteratureClassification Number: C72. 相似文献
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The right answers to the wrong question? An assessment of the microfoundations debate 总被引:1,自引:1,他引:0
Summary In this paper we discuss several conceptual features of the microfoundations debate. The recent revival of this debate, with its emphasis on specific characteristics of markets (partial economics), tends to shift attention away from more fundamental considerations about the workings of a market economy (the issue of coordination). In fact, the coordination issue has been neglected because Walrasian general equilibrium theory serves as a benchmark in the microfoundations debate and in this theory perfect coordination is simply assumed. In our view the debate has therefore mainly provided the right answers to the wrong question since the coordination issue is essential for the analysis of the economy as a whole.We would like to thank T. Cate, M.C.W. Janssen, L.H. Hoogduin, J. Pen and, especially, S.K. Kuipers for their comments on a previous version of this paper. The useful comments of an anonymous referee are also gratefully acknowledged. Of course, the usual disclaimer applies. 相似文献
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G. C. Hufbauer Ingo Walter H. Hesse Hans R. KrÄmer J. P. Agarwal 《Review of World Economics》1975,111(4):794-804
Ohne Zusammenfassung 相似文献
769.
Zusammenfassung Das Verhalten flexibler Wechselkurse auf kurze Sicht - Eine systematische Untersuchung. - In diesem Aufsatz wird das kurzfristige
Verhalten der Wechselkurse w?hrend der gegenw?rtigen Periode flexibler Kurse empirisch untersucht, und zwar mit Hilfe der
monatlichen Kurse (in Schweizer Franken) für den amerikanischen Dollar, die deutsche Mark, das britische Pfund, den franz?sischen
Franken und die italienische Lira. Als Bestimmungsgründe für Wechselkurse werden Geldmengen, Realeinkommen, nominale und reale
Zinss?tze sowie die bilateralen Handelsbilanzen herangezogen. Zun?chst ergibt sich, da\ die Wechselkurse Zufallspfaden folgen.
Zweitens bedeuten Ver?nderungen der nominalen Kurse fast immer auch Ver?nderungen der realen Kurse. Drittens konnte trotz
ausgiebiger Anstrengungen eine gro\e Zahl von im allgemeinen für wichtig gehaltenen Variablen die Wechselkursbewegungen nicht
erkl?ren. Diese Ergebnisse bedeuten, da\ unerwartete Schwankungen der realen Wechselkurse die bei weitem wichtigste Ursache
von Wechselkurs?nderungen sind. Bisher war es aber nicht m?glich, deren systematische Bestimmungsgründe zu identifizieren.
Resumen El comportamiento de tipos de cambio flexibles a corto plazo - Una investigación sistemática. — En este trabajo se examina empíricamente el comportamiento a corto plazo de tipos de cambio durante el reciente período de cambios flexibles, utilizando el precio mensual en francos suizos del dólar USA, del marco alemán, del franco francés, de la libra esterlina y de la lira italiana. Como determinantes del tipo de cambio se consideran la oferta monetaria, el ingreso real, la tasa de interés nominal y real, como también el saldo del comercio bilateral. Se demuestra, primero, que los tipos de cambio siguen un ?random walk?; segundo, que las variaciones de las tasas nominales casi siempre son correspondidas por las tasas reales; tercero que a pesar del rastreo extensivo realizado un gran conjunto de variables generalmente consideradas importantes no resulta capaz de explicar los movimientos de los tipos de cambio. Esto implica que las fluctuaciones inesperadas de los tipos de cambio constituyen la razón más importante para las variaciones del tipo de cambio. No ha sido posible aún, empero, identificar a las determinantes sistemáticas subyacentes.
Resumé Le développement des taux de change flexibles en court terme - Une investigation systématique. - Dans cet article les auteurs examinent empiriquement le développement des taux de change à court terme pour la période récente des taux de change flexibles en utilisant des cours mensuels en francs suisse pour le dollar E.U., le mark allemand, le livre anglais, le franc fran?ais et le lire italien. Les déterminants des taux de change considérés sont les masses monétaires, les revenus réels, les taux d’intérêt nominaux et réels aussi bien que les balances commerciales bilatérales. Ils démontrent premièrement que les taux de change suivent des voies aléatoires; deuxièmement, les changements en taux nominaux sont presque totalement aussi des changements en taux réels; troisièmement, malgré d’une procédure de recherche étendue beaucoup de variables qui généralement sont considérées comme importantes ne peuvent pas expliquer les mouvements des taux de change. Ces résultats impliquent que les fluctuations inattendues en taux de change réels sont la plus importante source des variations en taux de change. Jusqu’à maintenant il était, cependant, impossible d’identifier leurs déterminants systématiques.相似文献
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Hans R. KrÄmer J. Peter Wogart Berndt Lehbert Torsten Tewes Axel Staudte Hans-Gert Braun H. Brezinski Norbert Walter Wolf SchÄfer J. P. Agarwal Olaf Hübler 《Review of World Economics》1976,112(1):168-195
Ohne Zusammenfassung 相似文献