A new efficient method for estimating the Gerber–Shiu function in the classical risk model

In this paper, we propose a new efficient method for estimating the Gerber–Shiu discounted penalty function in the classical risk model. We develop the Gerber–Shiu function on the Laguerre basis, and then estimate the unknown coefficients based on sample information on claim numbers and individual claim sizes. The convergence rate of the estimate is derived. Some simulation examples are illustrated to show that the estimate performs very well when the sample size is finite. We also show that the proposed estimate outperforms other estimates in the simulation studies.     

社会资本对高新技术企业融资行为的影响研究

将社会资本这一社会学概念引入到金融学领域展开研究,为优化企业融资决策拓 展了新的思路。本文以2011年1月1日之前在深圳交易所创业板上市的高新技术企业为研究样 本,实证分析了社会资本对高新技术企业融资行为的影响。研究发现：社会资本能帮助企业积 累良好的声誉以及获取关键性资源,对我国高新技术企业融资行为产生了积极的影响;并且, 社会资本越高的企业,选择债务融资方式的可能性越高。     

国外品牌资产研究进展

对品牌资产的研究在进入21世纪后并没有减弱,涌现出了大量的研究文献。本文将这些文献归纳为四个方面：评估方法研究、交叉学科的引入、品牌资产与其他因素相互影响研究及其他类研究。对国外品牌资产的最新研究成果进行总结和梳理,对了解和把握其研究前沿,找准未来研究趋势都具有重要意义。     

非平稳条件下的市场可预测性问题研究

本文研究了非平稳对线性、非线性可预测性检验的影响,从非平稳角度解释了"非线性可预测性难题"。在此基础上对传统的Box-Pierce-Ljung线性检验法和广义谱密度非线性检验法进行了修正,并运用严格的理论证明和蒙特卡罗模拟证实了它们在大样本和有限样本情况下的非平稳稳健性。最后,运用修正的检验方法对我国第一只股指期货标的沪深300统一指数的可预测性进行了分析。本文结论对于我国金融市场实证研究具有重要的指导意义,也反映了我国新兴金融市场的独有特性以及成熟统计方法在我国的实用性。     

军队选择第三方物流供应商的方法研究

建立了选择第三方物流供应商的综合评价指标体系,详细阐述了一种集成AHP和模糊综合评价的方法评价选择第三方物流供应商的步骤。     

军事物流能力浅析

首先提出军事物流能力的概念,并结合军事物流的特殊性,分析军事物流能力的特点,最后探讨军事物流能力构成要素体系。     

多级自吸泵排气与轴封水集成控制器研究与设计

文章分析了多级自吸泵的工作过程,研究设计了一种能实现自动排气,轴封润滑水末级叶轮出水处低压供水,正常工作后能自动关闭排气口,同时轴封润滑水切换到首级叶轮出水处保持低压供水功能的控制器。     

珠海以标准化促进软件技术创新及产业竞争力提升

文章介绍了珠海软件企业标准化的现状,论述了软件标准化和软件技术创新、软件产业竞争力的关系,分析了软件工程标准化体系,提出了“以标准化促进技术创新,提高珠海软件产业竞争力”的发展战略。     

Do Euro exchange rates follow a martingale? Some out-of-sample evidence

Traditional autocorrelation and variance ratio tests are based on serial uncorrelatedness rather than martingale difference. As such, they do not capture potential nonlinearity-in-mean, which could lead to misleading inferences in favor of the martingale hypothesis. This paper employs various parametric and nonparametric nonlinear models as well as several model comparison criteria to examine the potential martingale behavior of Euro exchange rates in the context of out-of-sample forecasts. The overall evidence indicates that, while martingale behavior cannot be rejected for Euro exchange rates with major currencies such as the Japanese yen, British pound, and US dollar, there is nonlinear predictability in terms of economic criteria with respect to several smaller currencies.