期权定价的混合型三叉树模型及其应用研究

本文主要针对传统的三叉树定价模型的应用局限及收敛性特点，从有效减少模型计算的复杂程度考虑，分析与探讨一种粗细网格并存的混合型三叉树定价模型，从而在不过多增加模型计算工作量的前提下，使其估计精度能有一个较大程度的提高。实例研究表明，该模型对许多金融衍生证券，尤其是应用十分广泛的障碍期权的价格估计具有明显的改进效果。     

浙江省科技型中小企业股权激励机制的理论分析与方案设计

股权激励已经在许多科技型企业中得到广泛应用，并有力地促进了这些企业的发展，但企业的股权激励模式有多种形式，不同的科技企业将选择不同类型。针对浙江省科技型中小企业发展的基本特征，对这些企业实施股权激励机制的模式选择与方案设计进行了比较深入的研究与探讨。     

中小民营企业股权结构与经营绩效关系的实证分析

关于上市公司的股权结构与企业绩效的相关性问题，国内外专家学者已提出了不少见解，但对众多未上市的中小民营企业方面的研究却涉及甚少。本誊主要通过对温州龙港中小民营企业的股权结构与经营业绩关系问题进行调查研究与实证分析后，得出三者之间的相关关系，并据此提出了进一步完善中小民营企业股权结构的基本对策。     

金融随机波动率模型及其参数估计方法评述

构建合适的理论模型来估计和预测金融资产波动率是衍生品定价、投资组合配置以及风险管理中的十分重要环节,因此相关学术研究已经引起国内外学者广泛关注。本文主要基于已有研究文献,从两个方面对其研究成果进行适当梳理,首先分析了随机波动率的理论模型和所适用的金融环境,其次讨论了常用参数估计方法的优缺点,最后总结了模型进一步发展的趋势。研究认为：Heston模型在普通期权定价和利率市场方面应用较为广泛,SABR模型是目前金融市场最有效的风险管理工具之一;自适应马尔科夫链蒙特卡罗估计（MCMC）方法将是未来最佳的随机波动率模型参数估计方法之一。     

坚持科学发展观 统筹城乡社会保障发展

构建社会主义和谐社会的目标和主要任务之一,就是社会就业比较充分,覆盖城乡居民的社会保障体系基本建立。     

说说政工干部的读书看报

记得刚到宣传部工作时，领导要求我们每天下午看报纸的时间不能少于一小时，而且要先看一版的内容。领导语重心长地说“对政工干部来讲，读书看报是一项工作，它不属个人爱好，更不能当作娱乐消遣。做一名政工干部，要会读书看报!”     

CKLS-JUMP过程驱动的利率动态模型:理论估计与实证模拟

利率期限结构动态模式研究已经成为现代金融领域的一个研究热点,而跳跃扩散过程已经成为模拟存贷款利率最为有效的动态模型。本文主要以商业银行存贷款利率为对象,研究分析利率期限结构的动态变化过程。首先基于存贷款利率的变化特征,建立利率的CKLS-JUMP跳跃扩散模型;其次,运用马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC)对其参数进行理论估计;最后,以我国商业银行五年期存贷款利率为例进行实证模拟。研究结论认为:CKLS-JUMP模型更加符合我国存贷款利率动态行为;同时MCMC方法比传统估计方法更加准确。