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VaR(Value at Risk)方法是近年来国外兴起的一种新的金融风险管理工具,是指一定的概率水平下(置信度),资产组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。VaR方法有简明、直接的特点,是一种新型的金融风险管理工具。 相似文献
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目前,Shibor已经是短期市场的指标性利率,但还不是银行间中长期拆借的基础,文章在借鉴美国、香港等市场经验的基础上,提出以Shibor作为交易定价的核心,结合产品创新和套利机制安排,构建市场整体收益率曲线,并通过该体系具有的自我校正和共同约束功能,来提高中长端Shibor报价的真实性和可交易性,并推动金融产品定价基准的形成。 相似文献
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人民币利率互换合约估值模型的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
人民币利率互换交易是一项新生事物,在国内外部缺乏对其合约估值的实践研究。由于中国债券市场的特殊情况,也不能照搬国外的模型进行估值。文章从金融工程“现金流复制”的基本思想出发,提出了一种新型的估值模型——“票患风险调整的盯住到期收益率法”,结合实例探讨了其中的票患调整、风险调整及基础利率因子处理等问题,并给出了连续估值的结果。 相似文献
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餐厨废弃物资源化利用研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
综述了餐厨废弃物的来源及目前传统的处理方法。对餐厨废弃物在生产饲料、堆肥、生物柴油、厌氧发酵和沼气等方面的资源化综合利用进行了评述,同时对餐厨废弃物资源化利用和无害化处理提出了建议。 相似文献