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321.
Nicolaus Grochola Mark J. Browne Helmut Gründl Sebastian Schlütter 《Risk Management & Insurance Review》2023,26(3):287-341
Market risks account for an integral part of insurers' risk profiles. We explore market risk sensitivities of insurers in the United States and Europe. Based on panel regression models and daily market data from 2012 to 2018, we find that sensitivities are particularly driven by insurers' product portfolio. The influence of interest rate movements on stock returns is 60% larger for US than for European life insurers. For the former, interest rate risk is a dominant market risk with an effect that is five times larger than through corporate credit risk. For European life insurers, the sensitivity to interest rate changes is only 44% larger than toward credit default swap of government bonds, underlining the relevance of sovereign credit risk. 相似文献
322.
We employ data-based approaches to identify the transmissions of structural shocks among investor attention measured by Google search queries, realised volatilities and trading volumes in the United States, the United Kingdom and the German stock market. The two identification approaches adopted for the structural vector autoregressive analysis are based on independent component analysis and the informational content of disproportional variance changes. Our results show robust evidence that investors' attention affects both volatilities and trading volumes contemporaneously, whereas the latter two variables lack immediate impacts on investors' attention. Some movements in investors' attention can be traced back to market sentiment. 相似文献