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201.
P. Meihsl W. Winkler W. Taucher K. W. Rothschild R. Richter Mario de Luca M. Kröll W. Weber O. Weinberger H. Bayer F. Klezl H. Schoeller S. Frauendorfer C. Zimmerer A. Gratz G. Marktl K. H. Werner R. Kerschagl G. Henrich G. Schmölders R. Jochimsen J. W. Kleindienst Th. Pütz A. Klamecker W. Bickel K. F. A. Hajek E. Ch. Mosing L. Scheidl G. Scholz A. Montaner 《Journal of Economics》1956,16(1-2):237-300
202.
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We know that the partial means mrof a sequence of i.i.d. standardized random variables tend to 0 with probability 1. If we want P{mk≥εfor some k ≥r}≤δ for given positive ε and δ, how large should we take r? Several (strong) inequalities for the distribution of partial sums providing an answer to this question can be found in the literature (Hájek -Rényi Robbins , Khan ). Furthermore there exist wellknown (weak) inequalities (Bienaymé -Chebyshev , Bernstein , Okamoto ) that give us values of rfor which P{mr≥ε}≤δ. We compare these inequalities and illustrate them with numerical results for a fixed choice ofε and δ. After a general survey and introduction in section 1, the normal and the binomial distribution are considered in more detail in the sections 2 and 3, while in section 4 it is shown that the strong inequality essentially due to Robbins can give an inferior result for particular distributions. 相似文献
209.
In this paper, we propose a new benchmarking procedure lying on cumulants for computing the factor loadings in financial models
of returns. We apply this technique to the well-known augmented Fama and French (J Fin Econ 43(2):153–193, 1997) model and compare it with another technique of ours based on higher moments. Our new procedure confirms the fact that the
alpha is supposed to decrease when we disaggregate HFR indices to the level of individual funds while correcting for specification
errors. Our new technique is therefore useful for hedge funds selection or ranking based on the alpha of Jensen corrected
for specification errors. This technique will also be useful for calibrating other financial models of returns like the simple
market model or the conditional alpha and beta models.
相似文献
Raymond ThéoretEmail: |
210.