畅销书架

《认证认可结果采信与信息共享研究》 本书通过对国内外认证认可结果采信和信息共享现状的研究，首次从理论上界定了认证认可结果采信的内涵，揭示了认证认可结果采信的可知性、可信性和可用性三个基本特征，提出了认证认可结果采信的制度建设构想；同时，     

城市表层土壤重金属污染分析

城市重金属元素已越来越成为人们关注的焦点本文就城市表层土壤重金属污染分析建立了相应的数学模型，采用单项污染指数与综合污染指数评价方法分析了五个区域的重金属的污染程度，及其传播特征，最后确定了污染源的位置本文对模型进行综合，为使模型更符合实际情况，我们对数据进行补充，重新建立了双权重因子的模糊数学模型。     

数控机床技术消化吸收限制因子分析研究

目前在我国数控机床引进技术消化吸收方面存在不足,主要限制因子有资金限制因子、人员限制因子、实施限制因子等。这些限制因子可分为主观和客观两类。     

863计划现代农业技术为动植物提供宝贵基因资源

863计划现代农业技术克隆鉴定了一批水稻、小麦、玉米、油菜、家蚕、家鸡等主要农业动植物重要功能基因和调控因子，为我国动植物优良性状的多基因聚合及遗传改良提供了宝贵的基因资源。克隆鉴定了多个在生产中具有重要应用前景的功能基因，并阐明其对作物性状影响的分子机理及其调控规律，精细定位和筛选了多个优良性状基因，     

投资者情绪对资产定价的影响分析——基于Fama-french三因子模型的实证研究

本文采用2004年1月至2020年6月的综合A股市场月度数据,分析检验投资者情绪对资产定价的影响。本文首先运用主成分分析法,构建出投资者情绪指数,其次将所构建的情绪指数作为影响因子,纳入经典的Fama-French三因子模型之中,实证检验投资者情绪对股票收益产生的影响,证明加入投资者情绪因子的情绪资产定价模型的理论和实证可靠性,得出投资者情绪因子可以成为资产定价模型风险因子的研究结论,最后根据实证研究结论得出相关启示,以期促进金融市场的良性发展。     

《南方金融》影响因子上升至国内金融学术期刊第6位北大核心

2019年10月,中国知网发布《中国学术期刊影响因子年报(人文社会科学·2019版)》。数据显示,《南方金融》复合影响因子从2018年的2.125上升至2019年的3.298,提升55%;综合影响因子从2018年的0.968上升至2019年的1.391,提升44%;在国内62种货币、金融、银行、保险类学术期刊中,《南方金融》复合影响因子、综合影响因子的排名均上升至第6位;在人民银行分支机构主管、主办期刊中,《南方金融》影响因子连续数年位居第一。     

基于FF五因子模型的基金投资风格分析模型扩展研究

本文基于FF五因子模型将基金投资风格分类扩展为大-小市值、成长-价值、高-低盈利能力和高-低投资增速四个尺度。实证研究结果表明:(1)相对于FF三因子模型,FF五因子模型对我国基金投资风格及其持续性具有更强的解释力,同时利用不同检验期的数据进行回归分析,可以使扩展的基金投资风格分析模型能够更好地反映基金投资组合的迅速变化,时效性更强,从而能够更好地反映我国基金市场的变化特征;(2)我国基金业整体和基金经理更换分组并没有表现出获取超额收益率的能力,成长型和高盈利能力型投资风格在短期和中期内具有持续性;(3)基金经理未更换分组的情况下能够获取超额收益率,投资风格不具有持续性。     

基于综合因子分析法的广佛肇经济圈投资环境动态评价

通过构建评价指标体系、方差极大正交旋转和综合因子分析,对广佛肇经济圈投资环境进行动态评价。研究发现:①2008—2016年,广佛肇经济圈的投资环境综合得分呈上升趋势,其中社会性经济实力、经济性基础设施得分增长较快,但是环境质量得分有所下降。②广佛肇经济圈投资环境内部差异较为明显,排名从高到低依次为广州、佛山、肇庆。其中广州的社会性经济实力得分最高,佛山的经济性基础设施得分最高,肇庆的投资环境处于相对劣势的地位。     

考虑BI保险的供应链中断模型分析

突发事件引起的供应链中断,会造成供应链成员巨大的经济损失。以一个二级供应链为基础,考虑存在供应中断风险情况下,引入BI保险,建立供应中断下制造商不投保、制造商单独投保、以及制造商和零售商联合投保模型,探究零售商和制造商利润、最优订购量、最优批发价等参数的变化趋势,其理论分析结果为决策部门提供指导。     

活跃因子和杠杆因子表现分析——基于A股市场的多因子资产定价研究

多因子资产定价理论是继CAPM理论之后的重大创新,也是时下资本资产定价研究领域的最新成果。本文搜集整理多因子资产定价理论的相关文献,分析梳理其发展脉络。通过理论探究,引入以市值增长率为代理变量的活跃因子和以资产负债率来衡量的杠杆因子。基于我国A股市场进行Fama-MacBeth横截面和时间序列的回归检验,发现加入活跃因子和杠杆因子后的八因子模型解释能力可以得到进一步的增强,其中活跃因子的表现显著,而杠杆因子对股票超额收益解释能力相对较弱,但仍强于六因子模型中的风格因子。