新巴塞尔协议下我国商业银行操作风险控制绩效评价系统研究

新巴塞尔资本协议将风险控制作为银行经营的核心内容,而操作风险控制正变为国际银行业风险控制的首要目标。在新巴塞尔协议风险计量与风险控制的指导下,建立科学的商业银行操作风险控制绩效评价系统,可以有效地提高我国商业银行的风险管理绩效。而因子分析可以对评价系统的合理性和可靠性提供实证检验,并由此揭示我国商业银行操作风险管理过程中存在的若干问题。     

新巴塞尔协议对中国商业银行的影响

本文通过对比巴塞尔协议I和协议II,分析在2013年1月6日发布新修改的《巴塞尔协议Ⅲ》对于中国商业银行的影响。以国际商业银行发展为背景,并参考中国金融市场的发展动态,本文重点分析《巴塞尔协议Ⅲ》对中国商业银行在资本充足率,资本缓冲规定,资本流动性,商业银行风险管理以及银行业的监督等方面影响,并研究在新协议下的中国商业银行所面临的机遇与挑战。     

借鉴香港银行经验加强信贷风险管理

2009年6月下旬,笔者参加了江西省分行银行业协会香港学习班,对银行业风险管理问题感触颇深。当前,百年罕见的金融危机席卷全球,重创了世界经济,加强银行风险管理与金融监管成为重中之重,也对我国银行业风险管理提出了新的要求。     

银行如何面对合规性挑战

合规的范围和定义 合规的字面意思是"遵从"和"尽职".但因其涉及面很广,对于合规有着各种诠释.在巴塞尔委员会关于合规部门的文件中,合规风险被定义为"银行因没有遵循适用于银行经营活动的法律、监管规定、规则,相关自律性组织制定的标准和行为准则可能导致法律制裁、监管处罚、重大财务损失、声誉损失的风险".     

五年后回头看G20金融改革议程

正G20集团对金融监管领域的授权由2008年11月中旬召开的华盛顿峰会拉开序幕,并在接下来2009年4月的伦敦峰会和同年9月的匹兹堡峰会之后,金融改革议程经历了大肆宣传、失望和犬儒主义的周期。这一改革启动五年之后,今天再来看G20金融改革的成就和挑战,局面自然有好有坏。首先,尽管个别领导人     

风险调整绩效度量及其对我国商业银行的启示

一、引言全球金融市场的一体化、产品多样化一方面改变了商业银行的竞争环境,另一方面也大大促进金融风险的复杂性。鉴于1998年巴塞尔资本协议倡导的风险资本充足性规则的缺陷性,国际银行业改进了风险管理的理念、技术和手段,开发了内部资本分配体系,建立了内部风险度量模型,并将两者有机结合形成所谓的风险调整绩效度量。这标志着商业银行风险管理从传统的资产负债管理模式向以风险资本约束为核心的全面风险管理模式转变。     

新巴塞尔协议下国际银行信用风险估值和经济资本计量

新巴塞尔协议其核心内容是关于国际商业银行风险的识别、度量和控制,以及在特定风险水平下的国际银行资本金要求。新协议实施对国际银行监管和经营方式产生了极为重要的影响。本文从现代金融风险度量技术中的信用矩阵出发,重点讨论了巴塞尔协议和现代金融风险技术,并分析了我国商业银行信用风险估值和资本计量的状况,指出我国银行在如何掌握现代风险管理技术准确预测信用风险方面任务艰巨。     

信用风险向市场风险转化的跨监管框架套利——以Archegos爆仓事件为例

银行可运用信用衍生工具实现信用风险向市场风险的转化,给银行带来了跨监管框架的套利空间。本文梳理了现行巴塞尔框架下我国信用衍生工具的信用风险、交易对手信用风险、市场风险的监管规定,并以Archegos案例中的总收益互换(TRS)工具为例,总结了当前的监管漏洞及银行对潜在风险暴露计提资本不足带来的套利问题。     

商业银行操作风险损失数据分析北大核心CSSCISSCI

新巴塞尔资本协议将操作风险纳入风险管理框架,操作风险正日益成为全球银行业风险管理中的一个研究焦点。操作风险的度量与管理由于损失数据的缺乏进展缓慢。本文介绍了国内外商业银行操作损失数据的搜集和主要的操作损失数据库,并分析了商业银行内、外操作损失数据,以期为中国银行业尽快提高操作风险的管理水平提供参考。     

构建商业银行授信业务操作风险管理的长效机制

风险是银行业运行的常态。《新巴塞尔资本协议》将操作风险与信用风险，市场风险并列，确认为银行面对的三项主要风险之一。前一段时间，中国银行黑龙江“高山案”，山西金融票据诈骗案等重大案件发生以来，我国商业银行机构和银行监管当局高度重视银行业金融机构的操作风险防范问题。