国有商业银行资本金最佳补充渠道探析

中国加入世贸组织后，为了维护我国银行体系的安全，固有商业银行资本金充足率应达到巴塞尔协议规定8％的要求。与国外银行相比较，即使不考虑不良贷款比例，我国商业银行资本金充足率也低于他们的水平，如果考虑不良贷款，资本金就愈显不足。因此，通过不同渠道补充资本金是现阶段我国商业银行的首要任务。     

农村信用社资本补充机制研究

1988年的巴塞尔资本协议公布后，我国根据自身实际情况，借鉴巴塞尔资本协议的有关内容，于1997年起，对农村信用社实行资产负债比例的管理中引入资本充足率作为考核指标。中国人民银行制定的《农村信用社资产负债比例管理暂行办法》中，明确规定了相应的资本充足率指标，即资本净额与加权风险资产总额的比率不得低于8％．核心资本充足率不得低于4％，并确定了相应的金融资产风险权重。     

论国际金融监管新规与我国商业银行发展

新巴塞尔资本协议是新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则.其核心内容包括最低资本要求、资本充足率的监管约束、市场约束这三大支柱.世界金融实践的变革是新巴塞尔资本协议的出台动因,但其运作前景并不明朗.就我国商业银行而言,应全面把握新协议的主要精神,并充分考虑新协议的不足以及我国商业银行的不同功能定位,采取不同的应对措施,以促进其自身健康发展.     

巴塞尔新资本协议：强化风险管理的范例

2003年5月,新成立的中国银行业监督管理委员会开始对《巴塞尔新资本协议》的第三次征求意见稿(以下简称新协议)公开征求意见。根据安排,巴塞尔银行监管委员会(以下简称巴塞尔委员会)将在2003年第四季度完成新协议的正式稿,并于2006年底在成员国开始实施。新协议框架的突出特点是改进了风险管理,提高了风险敏感性,提出了“三大”支柱的概念,即最低资本要求、监管当局对资本充足率的监督检查、信息披露。作为发展中国家,新协议的制定与实施将对完善我国的银行审慎监管制度和商业银行特别是大银行的风险管理及国际业务操作产生深远的影响,为此,监管当局、商业银行和有关部门正在深入研究,以新协议出台为契机,加强相关制度建设,努力使我国银行业的风险监管适应国际金融业风险管理发展和我国金融市场平稳发展的需要。     

新巴塞尔协议市场风险管理的回溯测试综述

风险价值(VaR)度量和回溯测试在资本市场中的应用已相当广泛。本文在介绍市场风险VaR的基础上,详细分析了巴塞尔委员会制定的市场风险内部模型法回溯测试框架的统计特性、三重区域的划分和监管方法,认为现有的附加因子设计可能引起银行低报其市场风险配置资本,监管者可以通过更高的附加因子改进这一问题,这还有待详细的论证。     

谈谈如何抓好新时期个人金融业务的操作风险管理

近年来,工商银行顺应全球银行业发展趋势,结合我国经济持续发展,个人财富明显增长,中产阶层趋于扩大的现实,努力推动和发展个人消费金融业务,取得了较好成效。今年是我国加入世贸组织过渡期的最后一年,也是工商银行股改上市的重要战略转型期,在新的经济环境下如何促进全行个人消费金融业务健康有序的发展是一个急需研究的十分迫切的课题。本刊记者近日就此分别采访了总行个人金融业务部副总经理郭超、江苏省分行副行长瞿秋平、贵州省分行副行长范国德和吉林省分行副行长马玉贤。     

我国商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的比较

我国商业银行资本充足率管理办法的出台,表明资本监管加快迈向国际化。本文比较了商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的出台背景,分析了我国制定资本充足率管理办法的出发点、起草思路和预期目标,并详细比较了二者内容上的差异。资本充足率管理办法实施重在“做实1988年协议”的基础上跟进新资本协议,借鉴新资本协议迅速提高商业银行风险管理和改进资本监管是过渡期内的务实之举。     

国有商业银行开展全面资本管理的策略研究

近年来我国商业银行发展十分迅猛,然而《新巴塞尔资本协议》的颁布和我国《商业银行资本充足率管理办法》的出台,更加严格的资本监管标准使得我国国有商业银行普遍陷入资本不足的困境。解决这个困境的主要途径是国有商业银行必须建立有效的资本约束机制,开展全面的资本管理。一     

基于新巴赛尔协议的内部评级体系建设

新巴赛尔协议系列至本期全部结束了，所载7篇文章从不同角介绍了巴塞尔协议的历史及内涵，总结了计算新协议所要求的风险类型，计算方法和需要的数据。并根据新协议提出的“三大支柱”分别对资本充足率要求，监管部门的监督检查以及市场约束与信息披露内容进行了解读，讨论了新协议内部评级体系建设的若干技术难点和制度保证。