Measuring portfolio strategic performance using key performance indicators

It is difficult to find indicators for measuring the achievement of objectives during the progress of project portfolios. This article presents an approach for developing key strategic perfor‐mance indicators considering this limitation. The indicators proposed help measure the achievement of a portfolio's strategic objectives taking into account the realization of key benefits. This approach helps identify strategic interdependences between projects that the portfolio is composed of, facilitating the understanding of how the performance of a single project affects the overall performance of a portfolio. The key perfor‐mance indicators can also be used for monitoring the materialization of risks and opportunities influencing the strategic performance of a portfolio.     

商业银行建立防范操作风险长效机制的思考

操作风险是商业银行需要着力防范的重要风险,也是最难化解和规避的风险,本文作者结合多年的业务工作实践,对商业银行具体的业务领域进行了深入的研究,从操作风险的类型、产生的原因入手,对操作风险进行了分析,提出了防范和控制操作风险的应对措施,具有很强的指导意义和应用价值。     

浅谈风险管理视角下国有企业绩效评价体系的完善

分析评估作为风险管理的一个重要组成部分,对于企业的风险管理有着重要的作用,本文在风险管理的视角下,对于国有企业绩效评价体系的完善问题做了一定的分析。     

原油采购风险控制研究

本文将条件风险价值理论用于原油采购中,通过构建线性规划模型,达到在满足收益要求的条件下控制潜在风险的目的,最后进行了算例分析,结果对企业原油采购有一定指导意义。     

后金融危机时代房地产金融创新与风险防范

由美国次贷危机引发的全球金融危机深刻展现了房地产金融创新的现实风险,住房贷款供需两旺的繁荣背后,商品房价的高位运行足以引起我们对房地产市场风险的重视,以加快金融创新,增强防范意识和能力。     

快速消费品业库存管理的风险分析及控制对策

本文以苏州英斯捷贸易有限公司(以下简称,英斯捷)为例,指出了快速消费品企业的库存管理问题,分析企业目前存在的库存风险,并提出利用北极星项目及WMS项目来控制库存风险,最后总结了两个项目对于库存风险控制的效果和作用。     

行政单位财务风险存在性辨析

本文从委托代理理论、财务分层理论出发并结合比较分析方法明确地提出了行政单位财务风险存在的特殊性、客观性,并对其财务风险进行了识别和归类,为研究与防范行政单位的财务风险提供了理论基础。     

非对称信息下第三方物流企业道德风险模型分析

本文基于信息经济学中的委托-代理理论,构建了第三方物流企业道德风险模型,定量分析了如何通过设立约束机制使货主利益得到有效保障,得出了有利于提高物流服务质量、水平的分析结论,最后提出了应在完善激励与监督机制、提高市场信息的透明度等方面,约束第三方物流企业败德行为的建议。     

基于VaR-GARCH模型对证券投资基金风险的实证研究

根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR—GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。     

对旅游规划单位无风险经营与旅游规划质量的思考

“旅游开发,规划先行”已在旅游行业中形成共识。目前我国旅游规划总体质量偏低,很大程度上与旅游规划单位不承担规划实施后果的无风险经营有关。有必要在旅游规划市场中引入风险经营机制以规范旅游规划市场,以促进旅游规划质量总体水平的提高。