对我国商业银行资本充足率及其提高路径的思考

本文从巴塞尔协议相关规定入手,在分析我国商业银行资本充足率现状的基础上,探索提高我国商业银行资本充足率的途径。     

商业银行操作风险度量问题思考

操作风险日益受到专家学者的关注,新巴塞尔协议规定操作风险为银行业面临的三大风险之一。操作风险的种类主要有内部欺诈、外部欺诈;雇员活动和工作场所安全问题;客户、产品和业务活动问题;实物资产的损坏;业务中断和系统错误、执行、交付和过程管理等九类。操作风险度量模型主要有基本指标法、标准法、高级度量法三种方法。我国商业银行应选择适当的度量方法,建立损失数据库,加强对高级度量方法的研究,结合我国商业银行实际开发出新方法。     

新巴塞尔协议与我国银行业监管改革

巴塞尔协议是一个对全球银行活动有着深刻影响的国际性银行监督管理合约,代表着银行业风险管理的未来方向。我国已表示接受巴塞尔协议。这将促进我国银行业全面加强风险管理,推进监管的规范化、全程化,保证监管的持续性和有效性。文章从研究新巴塞尔协议出发,探讨如何改革我国     

国际银行监管合作中集体行动困境的博弈分析

国际经济合作中,集体行动困境现象随处可见。根据奥尔森的观点,由于搭便车倾向的普遍存在,个体理性不是集体理性的充分条件。本文试图回答这样一个问题,即以巴塞尔新旧资本协议为监管框架的国际银行监管合作是如何走出集体行动困境的?本文借鉴了博弈论分析框架,以巴塞尔新旧资本协议的历史演变为主线,分析了美、欧、日三方在实施国际银行监管规则中的博弈。最后,对国际银行监管合作的前景进行了展望,并对中国银行业实施新资本协议的相关策略提出了政策建议。     

打开内部评级法的黑箱:假设、模拟与监管实践

内部评级法的风险权重模型实质上是建立在单一系统性风险因子假设基础上的条件违约概率。内部评级法有两个主要特点:一是单一风险因子假设,假设信用风险的系统风险由单个共同因子控制;二是组合不变性,组合具有良好的分散性以使所有特殊风险充分多样化。这些假设在促成内部评级法成为简单易行、具有一定的可比性资本监管工具的同时,也对监管当局自身形成了挑战:一是如何针对不同银行的组合粒度补提"剩余"的监管资本,二是如何选择与本经济体相称的资产相关系数。在中国,由于政府主导经济,体制相关性较高,后一个问题尤显重要。     

商业银行资本工具创新及定价研究

资本工具的创新可以拓展银行资本补充渠道和空间,提升银行补充资本的能力,强化银行业的资本约束,增强风险管理水平,推动商业银行业务转型,增强服务实体经济的能力.本文在阐述我国资本工具的应用及创新背景的基础上,通过建立二叉树模型,探讨了我国新型资本工具定价问题并提出相关建议.     

转型引领——当前中国宏观审慎监管的实践之道

目前,并行推进宏观审慎监管与微观审慎监管是各国金融监管改革的主要趋势,但理论和实务界对于如何具体实践宏观审慎监管这一问题还存在较大分歧。在当今中国语境下,有效践行银行业宏观审慎监管理念与科学引领银行业加快战略转型是逻辑兼容的。监管部门只有加强转型引领,督促银行机构从强化宏观审慎经营出发,全面推进战略转型,才能帮助中国银行业走出目前的发展困境,顺利完成转型之业。     

Financial Innovation,Basel Accord III,and Bank Value

I examine how financial innovation and Basel III capital requirements in Taiwan respond differently to banking crises and market competition. My panel data set comprises data from thirty-four banks for 2000-2012. I find a significant negative relationship between derivatives and the value of a bank and significant positive relationships among the capital adequacy ratio, bank-specific variables, and the value of a bank. Larger bank size and operational diversification tend to be positively associated with a bank's value, the holding of a relatively high amount of capital requirements, and nonperforming loans that are large. The latter result may simply reflect the scale of economy and improvement of efficiency in terms of financial innovation in the banking sector.     

《巴塞尔协议Ⅲ》的成本分析

新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》提高了资本充足率和流动性要求，虽然降低了银行的系统性风险，但也给银行带来了成本提高的压力。重点分析了《巴塞尔协议Ⅲ》对银行成本的直接影响和对非银行金融机构的间接影响以及对经济产生的最终影响，并对我国实施《巴塞尔协议Ⅲ》提出政策建议。     

商业银行操作风险管理分析

商业银行操作风险是银行最为古老的风险之一，日益受到监管层和银行决策层的重视。新巴塞尔协议把操作风险作为一个独立的风险类别，并为操作风险管理设立了标准，商业银行需要在彻底理解这些标准的基础上，采用一个适合自身业务特性的操作风险管理框架。