累积创新框架下的知识产权保护研究

本文通过构建累积创新框架下的拍卖模型来探讨知识产权制度的社会福利效应,比较各种具体制度的效率及在各种特殊的产业中的应用保护。基于存在领先厂商情况下累积创新过程中的创新竞赛问题的分析,可以得到三种不同策略情形下的社会福利函数,并确定知识产权保护程度的适用范围。研究结论的应用扩展表明:以生物技术、电子和医药等为主的行业,适用比较严格的保护制度进行保护,如专利制度;以计算机软件、音乐、书籍和期刊等为主的行业,适用比较宽松的保护制度进行保护,如版权制度。     

资本流动性:基于中国及其他亚洲新兴国家的比较分析

衡量发展中国家资本流动性的方法有总量规模法、储蓄—投资相关法、Edwards模型以及货币自主性检验法等四种方法。本文主要运用前三种方法测度了中国改革开放以来资本的流动性,并用前两种方法比较了中国和其他亚洲新兴国家资本流动性的差异。实证结果表明,所有亚洲新兴国家金融市场处于一种开放状态,并且在所有亚洲新兴国家中,中国的资本流动性是最低的。通过运用Kalman滤波技术对中国的资本流动性进行动态分析,并没有发现1997年亚洲金融危机后中国采取更加严格的资本管制对资本流动性产生影响的证据。实证研究发现,在1997年亚洲金融危机爆发前,中国的资本流动性远低于其他亚洲新兴国家。对于发展中国家资本市场的开放来说,采取渐进式改革而不是激进式改革可能更为明智、更加合理。     

利率互换定价存在的障碍及解决办法

根据我国利率互换市场现状,着重分析我国利率互换定价目前存在的障碍,阐述一种可行的定价方法,通过拟合交易所国债的利率期限结构计算出远期利率代替未来浮动端的参考利率确定浮动端现金流,令利率互换固定端现金流与之相等,得出固定利率。定价结果表明本文阐述的方法能够提供一种较为有效的对利率互换定价的方法,可以作为实际交易过程中的定价参考。     

考虑换乘费用的城市公共交通票价优化

换乘所产生的附加费用,如时间和票价等,导致配流影响因素产生变化,如果沿用传统方式将降低预测精度和可靠性。通过引入换乘次数和方式等因子计算出行等待、乘车、换乘及风险评估预留时间等,定义广义出行费用与计算方法;建立双层规划模型求解最优票价,最后通过算例分析弹性出行需求、换乘费用、票价之间的关系。计算结果表明,换乘费用对出行需求的影响小于票价优化对出行需求的影响,优化票价随换乘费用增加而加速降低,为公共交通票价优化提供研究依据。     

城市轨道交通相邻多车站动态协同限流研究

为应对城市轨道交通车站高峰期客流压力,限流已经成为常态应对措施,而经常采用的限流策略大多针对单个车站,缺少对相邻多个车站的协同考虑。基于客流在车站间的传播效应,以乘客总延误时间最小为目标,以站台及列车能力为约束条件,构建城市轨道交通相邻多车站协同限流决策模型,同时为实现实时动态控制,引入滚动时域控制方法,优化多车站动态协同限流流程。以北京地铁8号线为例,经过相邻若干车站运营数据进行限流策略计算。结果表明,该模型限流可以在不造成车站服务人数损失的同时,将乘客总延误时间降低21%。     

中国碳金融发展:决定于经济还是环境?——基于结构方程模型

气候变化为全球带来严峻考验,碳金融是对气候变化的有效应对,碳金融的发展在我国究竟决定于经济还是环境?采用结构方程模型对碳金融发展的影响因素做出实证分析。结果表明:现阶段我国的经济因素和居民因素对碳金融发展有抑制作用;居民因素在经济因素对碳金融发展影响的路径中起到中介作用,对环境因素产生负效应;环境因素与碳金融发展存在互惠关系,在碳金融发展中起突出作用。最后从科学顶层设计、依法治理,推动低碳经济产业的优化,强化居民、企业环保意识,加强污染防治与生态建设等方面给出建议。     

农民工教育与职业的匹配及其工资效应——基于城市规模视角

农民工教育与职业的匹配状况对提高劳动力资源利用、增加劳动供给质量具有重要意义。本文使用中国流动人口动态监测调查2011~2016年微观数据,基于城市规模视角分析了农民工教育与职业的匹配状况对工资效应的差别。研究发现:人口规模越大的城市,农民工教育与职业的错配比例越高;中小城市农民工教育过度对工资的影响呈现工资嘉赏效应,大城市农民工教育过度对工资的影响以工资惩罚为主;而教育不足对农民工工资则普遍存在负向影响。农民工教育与职业不匹配对工资影响的理论机制表明,中小城市支持人力资本理论模型,而大城市和特大城市则支持分配理论模型。这意味着,农民工在中小城市表现出学历越高人力资本回报越高的特点;而在大城市,教育与职业适配则更为重要。因此,改善城市层面的教育-职业的适配性,让农民工在城市劳动力市场上自由流动和工作转换,进一步增强城市间劳动力资源的流动是相关政策调节的重点。     

Forecasting value at risk and expected shortfall with mixed data sampling

I propose applying the Mixed Data Sampling (MIDAS) framework to forecast Value at Risk (VaR) and Expected shortfall (ES). The new methods exploit the serial dependence on short-horizon returns to directly forecast the tail dynamics of the desired horizon. I perform a comprehensive comparison of out-of-sample VaR and ES forecasts with established models for a wide range of financial assets and backtests. The MIDAS-based models significantly outperform traditional GARCH-based forecasts and alternative conditional quantile specifications, especially in terms of multi-day forecast horizons. My analysis advocates models that feature asymmetric conditional quantiles and the use of the Asymmetric Laplace density to jointly estimate VaR and ES.     

雄安新区对京津冀城市群低碳协同发展促进作用预评估

以低碳经济联系强度模型和多中心源辐射效应叠加模型开发为基础,以分维值测算和GIS空间分析及比较为量化评估工具,采用反现实的研究方法(假设雄安新区没有建立是一种情景),通过比较京津冀城市群在2018-2030年有雄安新区和没有雄安新区两种不同情景下的低碳经济辐射情况,预评估雄安新区的建立对京津冀城市群低碳协同发展的促进作用。结果显示:①如果不建立雄安新区,京津冀城市群的梯度断档问题有加重之趋势;②雄安新区的建立,可以有效促进中间层级城市的快速成长,解决城市群的梯度断档问题,从而改善京津冀城市群西南部和东北部低碳经济联系强度的空间分布;③雄安新区的建立能够有效促进京津冀城市群低碳经济联系强度分维值的提高,而且这种促进作用在2025年之后随着时间的推移会越来越显著,有利于城市群整体的低碳协同发展。     

产军协同、政府科技支持与技术创新效率研究

运用空间数据分析方法,检验产军协同、政府科技支持与技术创新效率在我国省域间的分布格局。研究表明,三者均存在显著的正向空间相关性,即正向空间溢出效应,并且在不同地区形成局部空间集聚,存在高低非均衡的“俱乐部”现象。基于空间误差模型和空间滞后模型,实证检验产军协同、政府科技支持对技术创新效率的影响。结果发现,从全国和分地区看,产军协同、政府科技支持均能够显著促进技术创新效率提升,并且二者存在显著的交互作用,能够发挥彼此间的互补效应,进一步促进技术创新效率提升;不同地区产军协同、政府科技支持对技术创新效率的影响程度存在较大差异,西部地区产军协同、政府科技支持对技术创新效率的促进作用比东部和中部地区显著。