农户玉米穗储粮仓的设计研究

本文概述吉林省农户玉米储藏特点,介绍农户科学储粮仓研发历程、产生的经济效益和社会效益等,并对玉米穗储粮仓设计工作中的一些问题进行探讨。     

我国失地农民利益受损的制度逻辑

如何通过完善农地制度来保障失地农民的利益事关我国失地农民的生存发展和社会稳定.通过对失地农民利益受损的机理进行剖析发现,集体土地产权模糊、产权缺乏排他性、委托代理问题以及征地制度中存在的公益性用地界限不清等制度性因素共同促成了失地农民利益受损.因此,有效保障我国失地农民的合法权益就要从我国农地制度进一步改革入手,明晰集体土地产权、赋予农民长期的承包经营权、严格区分公益性和经营性用地的界限、构建多层次的失地农民社会保障体系等措施.     

新冠肺炎疫情冲击下中国经济波动与减排效益研究——基于可计算一般均衡模型

2020年初,为防止新冠肺炎疫情蔓延,中国采取了严苛的防控措施。短期内的社会停摆对国内经济造成了巨大冲击;同时也抑制了碳排放量的增长。本文构建了一个包含碳排放模块的开放经济CGE模型,根据冲击来源设定不同情境,量化分析新冠肺炎疫情冲击造成的宏观经济、产业扩散以及CO₂减排效应。研究结果表明,新冠肺炎疫情对中国GDP的影响约为-2.74%,从冲击路径看,供给侧冲击是新冠肺炎疫情的主导冲击路径,从冲击来源看,防控措施的影响远大于疾病本身的影响。在碳排放方面,虽然疫情冲击在一定程度上减少了碳排放量,但经济代价极大,具有短期性和不可持续性。最后,基于后疫情时代,为经济恢复与碳减排发展提出相关建议。     

针对实物资产价值漏损的期权定价模型的调整

价值漏损是实物资产定价中经常会出现的现象。实物资产的价值漏损源于决策点之间出现的现金流和持有收益率。它改变了标的实物资产价值的演化路径,从而影响到期权的价值和最优投资决策的时间。只有针对标的资产的价值漏损对期权定价模型进行相应的调整,才能正确估计期权的价值。     

近60年渤黄海海冰灾害演变特征与经济损失浅析

在气候变暖、极端天气气候事件增多及承灾体脆弱性增大背景下,我国海冰灾害呈现出不易预测、破坏性大等新的特点。基于 1963-2016 年中国沿海海洋站海冰冰情数据及海冰灾害损失数据,分析了我国海冰灾害的变化特征及其影响。结果显示：我国渤海与黄海北部自 11 月中下旬由北往南开始结冰,各海区冰情存在较大差异。受气候变暖的影响,海冰冰情总体有降低的趋势,同时我国海冰冰情呈现约 10年的准周期性特征,且近年来极端天气气候事件的频次和强度不断增加,海冰灾害造成的影响进一步加重,2010 年以来由海冰灾害造成的直接经济损失高达 77 亿元,其中辽宁、山东两省受海冰灾害影响较为严重。因此,我国未来要进一步重视海冰灾害,增强防灾减灾能力建设,减轻灾害损失。     

Weak complementarity and production

This paper describes how weak complementarity, a common assumption to characterize consumer preferences for recovering measures of willingness to pay for nonmarketed environmental resources, can be used to evaluate the effects of pollution that may affect profits or costs. In such cases, pollution serves as an externality imposed by third parties on production activities.     

城市水土流失及其防治对策

本文阐述了城市水土流失的概念 ,论述了城市水土流失的现状及特点 ;分析了城市水土流失的成因及其对城市排水和生态环境造成的危害 ,并提出了城市水土流失的防治对策。     

南京国民政府时期的农民负担(1927-1937)——以河北省为中心的考察

20世纪30年代初，县地方政府为给乡村治理各项新举措筹集经费，骤然加重了农民的田赋正附税负担，同时，其他负担的存在使得农民负担更趋沉重。农民承受了更大的效应损失。由于国民政府的乡村治理转型过分注重政治效应，忽视社会效应，并且各县地方多实施不力，致使农民未得到相应的效应补偿，政府的加税行为呈现出严重的不合理局面。这种局面加剧了政府与农民之间的矛盾，动摇了南京国民政府统治乡村的“合法性”基础。     

中国的灾害损失与保险业的发展

中国每年的灾害损失相当严重,而灾害损失补偿结构不尽合理,尤其是在世界各国中补偿比例相当高的商业保险补偿在中国并没有发挥其应有的作用。中国商业保险在灾害损失补偿中缺位的表现形式及其原因多样,但采取相关措施可促进中国商业保险业的进一步发展。     

Sentiment,Loss Firms,and Investor Expectations of Future Earnings*

This study investigates the mispricing of market‐wide investor sentiment by exploring the relation between sentiment and investor expectations of future earnings. Prior research argues that sentiment‐driven mispricing should be most pronounced for hard‐to‐value firms, such as those reporting losses (Baker and Wurgler 2006). Using investor expectations of future earnings, we provide empirical results consistent with this behavioral finance theory. We predict and find that investors perceive losses to be more (less) persistent during periods of low (high) sentiment; that (in contrast) investors perceive profit persistence to be lower (higher) during periods of low (high) sentiment; and that the effects appear stronger for loss firms relative to profit firms. We also document predictable cross‐sectional variation within losses (with the mispricing mitigated for losses associated with activities expected to generate future benefits), R&D, growth, large negative special items, and severe financial distress. Overall, our results document a new and important channel—investor expectations of future earnings—to explain sentiment‐driven mispricing.