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We study a dynamic mean-variance portfolio optimization problem under the reinforcement learning framework, where an entropy regularizer is introduced to induce exploration. Due to the time–inconsistency involved in a mean-variance criterion, we aim to learn an equilibrium policy. Under an incomplete market setting, we obtain a semi-analytical, exploratory, equilibrium mean-variance policy that turns out to follow a Gaussian distribution. We then focus on a Gaussian mean return model and propose a reinforcement learning algorithm to find the equilibrium policy. Thanks to a thoroughly designed policy iteration procedure in our algorithm, we prove the convergence of our algorithm under mild conditions, despite that dynamic programming principle and the usual policy improvement theorem failing to hold for an equilibrium policy. Numerical experiments are given to demonstrate our algorithm. The design and implementation of our reinforcement learning algorithm apply to a general market setup. 相似文献
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We consider kernel density estimation for univariate distributions. The question of interest is as follows: given that the data analyst has some background knowledge on the modality of the data (for instance, ‘data of this type are usually bimodal’), what is the adequate bandwidth to choose? We answer this question by extending Silverman's idea of ‘normal‐reference’ to that of ‘reference to a Gaussian mixture’. The concept is illustrated in the light of real data examples. 相似文献
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本文使用2005--2011年我国股市行业收益率数据并构造投资者情绪指标,利用VAR格兰杰因果检验和固定效应广义最小二乘法分析投资者情绪对我国股市的动态影响。实证结果发现,2005--2011年的两次股票市场大幅度涨跌中,我国投资者情绪和股票收益率存在双向因果关系;投资者情绪在3个月内会对股票收益率有正面的影响,此后12个月内其正向影响作用出现了明显的负向反转,其中具有较高账面市值比和占有较高经济地位的交通运输业、信息技术业和制造业等国家基础行业容易受到投资者乐观情绪的影响而出现大幅度涨跌。 相似文献
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秦皇岛港是目前全球最大的煤炭输出港,它以\"悬臂式斗轮取料机-皮带机输送机-装船机\"为主要转运设备进行煤炭装船作业。本文旨在探索高效的取料机作业方式来实现装船作业效率的最大化,降低作业能耗。分析了斗轮取料机的特点及其取料操作方式,并在此基础上引入了闭环自动控制方法,构建了以恒定瞬时取料量为控制目标的闭环控制系统。该系统以PLC为控制核心,基于变频驱动的回转系统作为执行部分控制斗轮取料机的悬臂回转速度进行取料作业,同时通过皮带秤实时检测输送带瞬时取料量并结合即时的斗轮驱动电机电流数据作为作业实时数据反馈,由此构建了一种基于Profibus-DP现场总线的斗轮取料机自动作业控制系统。该系统试运行于河北港口集团秦皇岛港股份有限公司第六港务分公司,提高了取料作业效率,减少了人为因素造成的超载作业,节能效果显著。 相似文献
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This note applies large deviation-based optimality theory to evaluate treatment rules for treatment assignment problems. We find nearly optimal treatment rules whose asymptotic maximum large deviation risks can be arbitrary close to the corresponding minimax bounds. 相似文献
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This paper proposes an approach to the intraday analysis of diversified world stock accumulation indices. The growth optimal portfolio (GOP) is used as reference unit or benchmark in a continuous financial market model. Diversified portfolios, covering the world stock market, are constructed and shown to approximate the GOP, providing the basis for a range of financial applications. The normalized GOP is modeled as a time transformed square root process of dimension four. Its dynamics are empirically verified for several world stock indices. Furthermore, the evolution of the transformed time is modeled as the integral over a rapidly evolving mean-reverting market activity process with deterministic volatility. The empirical findings suggest a rather simple and robust model for a world stock index that reflects the historical evolution, by using only a few readily observable parameters.
Mathematics Subject Classification: (1991) primary 90A12, secondary 60G30,62P20
JEL Classification: G10, G13 相似文献
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森林火灾是一种突发性强、破坏性大且处置救助较为困难的自然灾害,会对森林、森林生态系统和人类带来一定危害和损失。早期的林火判别多基于温度、烟雾以及24小时图像监测实现,主观性强,标准单一,且误报率高。如何快速发现林火目标并及时报警扑灭,已经成为国内外学者研究的热点之一。文章基于红外热像仪,对大量森林背景及模拟林火状态进行了图像和温度数据的采集,首次提出了基于温度标准差方法进行热源识别的概念,得出了不同地点、不同时间段森林背景的温度标准差分布,以及明火温度在各阶段的波动范围,为林火的预防和监测提供了重要依据。同时,通过对干扰源进入前后的红外图像进行预处理和分析,对比目标热源的像素面积变化率及其圆形度,即可准确实现部分干扰热源的排除。实验结果证明,将此基于红外图像的热源初判原则与干扰源排除的规律应用于林火监测,方法简单有效,准确率高,对降低森林火灾的发生率,提高社会经济效益有着重要的作用。 相似文献