转型期国内外投资对广东经济增长贡献的对比分析

通过建立协整模型,以1981～2008年广东经济发展数据为基础,对比分析了改革开放以来国内外投资对广东经济增长的贡献,得出结论:国内投资是推动广东经济发展的主要动力,国外投资与广东经济增长正相关,但带有一定的滞后性和局限性.最后,在前述分析的基础上对转型期的广东该如何利用国内外投资提出了建议.     

(n，1，m)递归系统卷积码的盲识别

递归系统卷积码（RSC码）是Turbo码子编码器常采用的编码形式。针对(n,1,m)递归系统卷积码的盲识别问题,给出了完整的编码参数和生成多项式识别方法。首先,采用矩阵分析法先求得卷积码参数,避免后续识别生成多项式时因参数循环估计带来的额外计算量。然后,根据RSC码的特性推导出生成多项式识别模型,给出了模型的具体求解步骤,并对所采用的Walsh-Hadamard变换算法进行了介绍。最后,运用Matlab平台进行仿真验证。仿真结果表明,该方法容错性能明显优于常规方法,在误码率为10－2条件下成功识别概率能达到90%,对于Turbo码的进一步研究具有重要意义。     

一种新的卫星通信网流量预测算法

在通信网络的设计中,使用基于流量预测的网络规划已成为LTE发展的必然趋势。与 地面网络不同,卫星网络由于受资源受限和拓扑时变的不利影响,其流量预测算法必须能兼 顾精度和效率,这令传统的地面网络预测方法已不再适用。为了解决以上问题,提出了一种 新的基于小波回声状态网络的流量预测算法,该算法通过小波多尺度分解的信号处理方法屏 蔽了网络流量的噪声,而后结合了无反馈的回声状态网络联合进行预测。仿真证明,新算法 相比传统算法能大幅提升网络流量的预测精度和运行效率,为卫星网络的流量规划提供了 强有力的决策支持。     

PRICING SWAPTIONS AND COUPON BOND OPTIONS IN AFFINE TERM STRUCTURE MODELS

We propose an approach to find an approximate price of a swaption in affine term structure models. Our approach is based on the derivation of approximate swap rate dynamics in which the volatility of the forward swap rate is itself an affine function of the factors. Hence, we remain in the affine framework and well-known results on transforms and transform inversion can be used to obtain swaption prices in similar fashion to zero bond options (i.e., caplets). The method can easily be generalized to price options on coupon bonds. Computational times compare favorably with other approximation methods. Numerical results on the quality of the approximation are excellent. Our results show that in affine models, analogously to the LIBOR market model, LIBOR and swap rates are driven by approximately the same type of (in this case affine) dynamics.     

小波变换在S模式二次雷达信号分析处理中的应用

为提高二次雷达（Secondary Surveillance Radar,SSR）信号分析处理能力,针 对傅里叶变换在时频域分析的局限性,利用小波信号奇异性检测特点,通过对S模式询 问、应答信号进行小波分解,计算第一层高频系数,得到信号脉冲持续时间,实现了信号报 头检测,并比较高频系数模极大值,提取出信号调制信息,实现了基于小波变换的二进制差 分相移键控（DPSK）和二进制振幅键控（ASK）解调,验证了小波变换技术分析处理二次雷 达信号的可行性。     

组合幂调频信号的时频移估计

为了准确估计接收信号的时频移参数和降低估计复杂度,设计了一种组合幂调频（CPFM）信号,该信号由具有时间间隔的正负幂调频（PFM）信号构成,并提出了基于CPFM信号的时频移估计算法。在算法中首先将CPFM信号降阶,然后独立地估计时延和频移,即采用三次相位函数（CPF）估计时延,通过正负PFM相位相消后再估计频移。相比于分数阶傅里叶变换（FRFT）时频移估计算法,所提算法避免了时延估计对频移估计的影响,而且仅需两次一维搜索,降低了计算量。仿真结果表明,该算法能准确地估计CPFM信号的时延和频移,并且频移估计均方误差（MSE）接近克拉美劳下界（CRLB）。     

1961—2020年宁夏地区极端气候变化趋势及影响因素分析

目的 探明极端气候指数的时空变化特征,明确极端气候变化的影响因素。方法 文章基于1961—2020年宁夏19个气象站点的逐日平均气温、最高气温、最低气温和降水量等数据,采用国际气候诊断与指数小组（ETCDD－MI）定义的极端气候指数,运用线性趋势法、克里金插值法、小波分析等方法,明确宁夏极端气候变化趋势,并探讨人类活动与极端气温变化的关系。结果 （1）宁夏的极端气温指数中,暖夜、夏日日数、持续暖期日数和年最大日最高气温均呈现上升趋势;霜冻日数、冷昼、持续冷日日数均呈现下降趋势,年最大日最低气温呈上升趋势。（2）在空间分布上,暖夜、夏日日数、连续暖期日数和年最大日最高气温的变化率在引黄灌区变化率较大,指数均呈现上升趋势,霜冻日数、冷昼、连续冷期日数在全区均呈现下降趋势,引黄灌区和中部干旱区下降趋势变动较为明显。（3）极端高温指数的变化率在北部引黄灌区较高,全区呈现出升温态势。（4）宁夏4个极端降水指标变化并不显著,但区域间年际变化差异较大,南部山区大部分地区极端降水指数变化率较高且呈正向变化,而北部引黄灌区降水年际变化率远低于南部山区且降水趋于减少。（5）1987—1992年极端高温指数和极端低温指数存在显著共振周期,极端高温指数上升领先极端低温指数。（6）极端气温影响因素分析发现,人口的增长、能源消费碳排放量的增加、城市化率的上升和建筑面积的增加,与月最高温日值都存在线性相关关系,反映出随着人类活动的增加,极端高温指数也存在一定程度的正向关系。结论 极端气候变化特征表明,宁夏地区高温事件增加,低温事件减少,极端降水年际波动幅度较大,地区差异显著,并且人类活动可能与极端气候变化存在相应关系。     

体制变革背景下的服务业增长：一个定量分析框架

1978-2006年，中国服务业的高速增长与经济体制变革存在着直接的关系。体制变革是过去20多年中服务业增长的一个最重要因素。体制变革一方面通过放松管制提高了服务业占GDP的比重，另一方面，体制变革通过民营化进程降低了服务业的内部产业X-无效率，提高了服务业的金要素生产率。     

基于小波变换和曲线拟合法的柴油机故障诊断

为了对柴油机故障类型进行准确诊断,对柴油机缸盖振动信号进行特征提取,所测取的信号通过小波变换提取时域、频域特征参数,得到相应的拟合曲线并计算多项式系数。设定两种常见故障,通过比较其小波变换拟合多项式系数与标准模式间的距离,从而判断出故障类型。经过验证,所判断出的故障类型正好为所设定的故障,由此表明该方法具有很大的优越性。     

The intermediating role of the Chinese renminbi in Asian currency markets: Evidence from partial wavelet coherence

This study presents an innovative perspective on the dynamic interdependence of Asian currency markets, focusing particularly on the intermediating role of the Chinese renminbi (CNY) in introducing the co-movement between non-major Asian currencies. In this regard, the multivariate factor stochastic volatility (SV) model is estimated and continuous wavelet analysis is applied. The novelty of this study is that it employs wavelet coherence analysis to identify the localized time-varying co-movement of Asian currencies and their lead–lag relations specific to a particular scale and thus investment horizon. Furthermore, the CNY’s intermediating role in inducing co-movement between Asian currencies is examined by applying dynamic partial correlation analysis based on the multivariate factor SV model and partial wavelet coherence analysis, which evaluate the degree of the co-movement between Asian currencies after controlling for the common influence of the CNY. The results clearly indicate the prominent role of the CNY in facilitating region-wide connectedness of Asian currency markets.