数字偏好、尾数定价与线上非对称价格黏性

文章基于京东、苏宁、国美、天猫四家电商经营的六大类家电的价格数据，分析了数字偏好、尾数定价对中国线上市场价格黏性的非对称性的影响效应。研究发现，中国线上市场确实存在明显的数字偏好现象，具体有数字“0”“8”“9”，其中数字“9”为最受欢迎的尾数。基于Logit模型进一步发现：数字“0”“8”“9”对于产品价格变化存在非对称的影响作用；随着数字“0”“8”“9”结尾的位数越多，其阻碍价格变化的能力越强，非对称的影响作用也越加明显；若产品价格提高，以偏好数字结尾会显著降低价格变化的可能性；节日效应会显著削弱由偏好尾数给价格变化带来的负向阻碍作用，甚至成为加快价格上涨的一个重要因素。     

刚度不均匀分布的连体结构的抗震性能分析

通过连接体将两个或两个以上的独立塔楼连接在一起,形成连体结构。在地震作用下,塔楼的变形和内力变化复杂,且两塔楼之间的耦联效果显著。本文采用弹塑性时程分析法,研究其在罕遇地震作用下的动力响应,并且通过对不同对称性、平面内不同刚度分布、不同跨度的结构进行弹塑性时程分析,分析结构的对称性、跨度的参数对结构动力响应的影响。     

金融转移的非对称性影响与农民相对贫困

政府为救助金融危机所伴随的金融转移有再分配功能，尤其不利于农民。在中国，通过如下途径，金融转移扩大城乡差距、恶化农民贫困状况。其一是非金融部门向金融部门的转移。公共财政对国有银行的核销不良贷款、注资等，不利于金融发展落后的农村和金融参与度较低的农民。     

基于风险维度的货币政策传导非对称性研究

现有文献货币政策传导非对称性的研究主要集中于产出维度,文章从风险维度研究不同货币环境下货币政策对微观企业风险传导的非对称性,结果表明:宽松货币环境强化了货币政策风险传导的微观效应,而紧缩货币环境削弱了货币政策风险传导的微观效应。虽然存款准备金率对企业的风险传导效应小于利率,但是在不同货币环境下存款准备金率对企业风险传导的非对称性却强于利率。因此央行在制定货币政策时须根据不同货币环境下微观主体对货币政策的风险敏感度的差异选择合理的货币政策工具及其组合搭配,以免企业在宽松货币环境下的过度风险承担。     

黄金收益率的非对称性波动研究

本文利用TGARCH模型和EARCH模型考察了以美元计价的现货黄金收益率的非对称性特征.实证结果表明,与其它一般的投资市场不同,现货黄金市场的非对称性表现为反馈效应,而非杠杆效应.也即是,在现货黄金市场,正向冲击导致收益率变动的幅度远大于同等负向冲击带来的收益率变动幅度,前者甚至是后者的两倍.接着,讨论了导致黄金市场这一特性的原因.本文认为,黄金市场的这一特性是由于黄金这一投资工具的投资与商品的双重属性、逆周期性以及其市场规模等特征导致的.     

对称性视域中的《唯批》和《哲学笔记》原著解读

《唯物主义和经验批判主义（对一种反动哲学的批判）》与《哲学笔记》在马克思主义哲学发展史上虽具有里程碑意义,但新时代下二者在基本思想、主要观点、理论影响、公众评价等多方面亦存在着＂矛盾问题域＂。这就需要试用对称性方法,将两者结合起来,对列宁原著中的哲学思想进行更全面、再深入地解读,以便进一步挖掘原著深遂的思想和价值,揭示其内在联系和重大意义。     

从微观经济学的体系设置看"经济人"的资本本性

消费者和生产者是微观经济学的两个行为主体,通过分析消费者和生产者理论研究方法的一致性来揭示两个行为选择理论的对称性与行为的相似性,并从微观经济学体系的角度探讨市场主体行为选择理论背后的伦理观和价值趋向.从体系上看,作为西方经济学基础的"经济人"是对企业行为的一种类人化表述,其原型就是资本家,是资本关系的人格化.客观上以"经济人"假说为基础的西方经济学进行经济预测的准确性取决于资本在经济和社会生活中的位置,其统治地位越强,资本的理性越强,经济预测的结果越准确.作者从西方经济学的学习者、教授者、分析研究者等方面提出建议.     

收益波动与随机冲击的非对称性影响：中国与美国股票市场的对比

通过讨论股票收益与随机;中击之间的关系,对中国股票市场和美国股票市场进行了对比研究。研究中使用了中国上海和深圳股票市场1990年12月31日至2005年12月30日的两市A股算术平均周指,以及美国股票市场1973年1月2日至2004年月12月30日的标准普尔500周指。在进行经验研究的过程中,分别使用了线性GARCH模型和GJR—GARCH模型计量股票收益的条件波动——即模型中的条件方差。研究发现,中国股票市场自1990年——1995年波动剧烈,之后波动趋于平缓,而美国股票市场在研究期间内收益波动一直处于一定范围内。同时还发现,美国股票市场的随机冲击对股票收益产生非对称性影响,即负冲击使股票收益产生的波动大于正冲击。而在中国股票市场却找不到相似的证据。鉴于对中国股票市场收益波动的研究结果,在剔除1996年以前的数据之后又进行了扩展研究,但是似然比率检验结果表明,正冲击对股票收益的影响还要略强于负冲击。