企业风险管理中概率分析方法的应用

目前 ,我国风险管理的理论研究取得了不少成就 ,特别是在风险的识别、风险形成机理等方面的研究已较为成熟 ,一些有价值、有见地的成果不断涌现。但在财务管理实务中 ,由于目前大多数风险管理研究均是在规范的假设前提下展开的 ,其理论与实践的差异较大 ,阻碍了风险定量分析方法在企业财务管理实务中的应用。基于此 ,本文尝试对风险管理中的概率分析方法进行完善 ,以图弥合理论研究与实务操作之间的差距 ,沟通理论与实践的联系 ,推动财务管理手段和方法的现代化 ,提高企业风险管理水平。一、风险概率的获得及修正对风险进行概率分析 ,是当今…     

投资项目经济评价中不确定性分析方法研究

文章通过对现行投资项目经济评价中不确定性分析理念和方法的思考和重新认识,分析了传统不确定性分析方法的局限性,并据此进行了动态盈亏平衡分析、敏感性绝对测定的尝试和不确定因素之间存在相关性时的概率分析方法的探索.     

一类随机动态投入产出模型

本文针对时滞为1且带确定性消费的动态投入产出模型,研究投入产出消耗系数矩阵、投资矩阵均为随机矩阵时稳定增长解的存在性问题.利用现代概率分析及马氏过程等工具,证明不存在随机动态投入产出模型的稳定增长解,即投入产出模型反映的经济系统必须经常进行调整,其崩溃时间为无穷大的概率为零.     

长期投资决策中的概率分析

在长期投资决策过程中，为了考察项目的主要因素发生变化对项目净效益产生的影响，常采用敏感性分析，分析内含报酬率指标对投资额、产品产量、产品价格、主要原材料价格等因素的敏感程度。一般采用绘制敏感性分析图的方法。该图以几种不确定因素的变化率（以百分比表示）为横坐标，川内含报酬率为纵坐标，并根据敏感性分析表的数据即可绘制。并且应在图中标出作为基准的报酬率。图中所示各种因素对技日随项目内含报酬率的变化直线与基娜偷线的交点，表示该种因素变化的允许最大幅度。如果变化幅度超过了这个极限，投资项目将不再可行。我们…     

浅谈曲线方程和概率在保本分析中的运用

浅谈曲线方程和概率在保本分析中的运用中国煤炭经济学院邱立全烟台市国际经贸总公司财务部彭宏艳保本分析又称损益平衡分析、盈亏临界分析，它可以为企业改善经营管理和正确进行经营决策提供简明而又十分有价值的资料。保本点是保本分析的一个很重要的数量指标，因为保本...     

基于主观概率分析的项目风险评估方法

随着经济发展,项目风险评估已经成为项目决策一个必不可少的程序.本文在现有的项目风险评估方法的基础上,提出通过分析风险因素发生概率值,预测出风险因素对于敏感因素的影响程度,以此为基础计算出的净现值或内部收益率的数学期望值的基于主观概率分析的项目风险评估方法.该方法计算简单,可操作性强.     

基于ERSM涡轮盘径向变形的非线性动态概率分析

为了准确设计高压涡轮盘和叶尖间隙,从概率的角度进行了涡轮盘径向变形的分析。介绍了高精度高效率的非线性动态概率分析的极值响应面方法(Extremum Response Surface Method, ERSM),并建立了其数学模型。考虑材料属性和边界条件的非线性,以及热载荷和离心载荷的动态性,基于ERSM对涡轮盘径向变形进行了非线性动态概率分析,得到了输入输出参数的分布特征和影响涡轮盘径向动态变形的主要因素。最后,通过方法比较,验证了ERSM在保证计算精度的前提下能大大提高计算速度,节约计算时间,改善计算效率。为进行更有效的涡轮盘设计和优化,改善叶尖间隙设计和控制的合理性提供了有效依据。 