VaR风险管理技术及在证券市场中的应用

本文重点研究VaR风险管理技术的基本理论和主要方法，并针对中国上证指数的实际数据予以详细的分析和应用，对各类方法的有效性进行了比较和评估。     

基于VaR方法的汇率风险分析

自2005年7月21日人民币汇率形成机制改革以来,人民币汇率波动日渐市场化,我国各大经济主体所面临的汇率风险也日益凸现.在此背景下,加强人民币汇率风险管理已成为一个重大课题,而其核心和前提是实现对人民币汇率风险的有效度量.目前国际流行的风险测量工具是VaR,但国内各大机构对VaR的应用与国际相比则存在着很大差距.     

模拟法在证券投资教学中的应用研究

随着我国证券市场的高速发展.普通大众越来越多地参与到证券投资中去,这一趋势对证券投资教学中实践能力的培养提出了更高的要求.文章结合淮阴工学院几年来的实践摸索,模拟法在证券投资教学中的应用显示出特有的优越性.该教学模式必将成为未来发展趋势通过科学设计教学过程,对相关注意事项加以改进可使这一教学模式的优越性落到实处.     

期货保证金的风险分析

目前为止,我国期货市场已经从理论到实践走过了20个年头。在这20年的理论研究与实践进程中,期货保证金的安全始终是监管部门矢志不移的追求目标,也是期货市场积极稳妥发展的基础和监管部门维护客户合法权益的核心。本文对于两种不同的收益率计算方法,运用历史数据法对期货保证金的设定比例进行模拟。并用实证研究验证一下我国目前期货交易所所设定的保证金比例设置是否合理。     

论金融市场风险测量模型—VaR原理及应用

详细介绍目前测量市场风险的主流模型-VaR,包括VaR产生的背景、VaR的概念;概述VaR的各种计算方法,比较计算方法的优缺点;最后就VaR的作用,应用及其局限性进行讨论。     

蒸汽管道爆炸事故后果模拟分析实例

物理爆炸就是物质状态参数(温度、压力、体积)迅速发生变化,在瞬间放出大量能量并对外做功的现象。文章采用事故后果模拟法对某企业一段蒸汽管道在发生物理爆炸和破裂时冲击波破坏力的危害后果进行计算。     

模拟法在证券投资教学中的应用研究

随着我国证券市场的高速发展,普通大众越来越多地参与到证券投资中去,这一趋势对证券投资教学中实践能力的培养提出了更高的要求。文章结合淮阴工学院几年来的实践摸索,模拟法在证券投资教学中的应用显示出特有的优越性,该教学模式必将成为未来发展趋势。通过科学设计教学过程,对相关注意事项加以改进可使这一教学模式的优越性落到实处。     

基于蒙托卡罗模拟的BOT模式下公租房盈利的影响因素分析——以浙江省某高校人才公租房项目为例

针对公共租赁房资金短缺的现状,政企合作建设公共租赁房,在减轻财政压力、有效利用民间资本、加快解决低收入家庭住房困难等方面有十分重要的意义。本文以浙江省某公租房项目为例,采用蒙托拉罗方法模拟项目净现值,分析不同因素对BOT融资模式下公租房盈利的影响,研究表明,影响公租房盈利的主要因素是建筑工程费、年租金收入及其他费用。为此,从成本和收入方面提出相关的建议,旨在推动公租房民间融资的可持续发展。     

基于VaR的我国A股市场风险计量

本文介绍了VaR计量常用的方法,并着重阐述了历史模拟法和参数法中的RiskMetrics方法。然后,分别用上证指数和深证指数的收益数据,在1%和5%的置信水平下进行了实证研究。结果表明,历史模拟法很好地估计了风险,而RiskMetrics方法在5%的置信水平下准确地估计了风险,但是在1%的置信水平下,则低估了风险。     

2007年上海房地产发展评价和2008年预计

本文运用综合模拟法，通过对房地产运行的六对主要指标进行数量统计分析，对2007年上海房地产发展进行评价，并对2008年的发展作出预计，供各方面参考。