体验管理之情景模拟法

在体验管理中,顾客体验本身所具有的个体差异性、互动性以及情景依赖性等特征,要求企业利用情景模拟法对各种服务情景进行模拟,以保证服务传递的可靠性、一致性和有效性.     

金融风险管理的VaR方法及其应用

近年来,巴林银行、长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是监管当局都日益重视对市场风险的管理。与传统风险测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金融机构的认可。文章主要对VaR模型的概念、VaR模型的计算方法和VaR模型的应用进行了介绍,并借助于Excel、Matlab、SAS等软件,通过实例,详细介绍了VaR模型的两种计算方法,即历史模拟法和蒙特卡罗模拟法;另外,也借助该实例,阐述了VaR模型在风险度量和业绩评价中的实际运用。     

体验式培训在煤炭企业安全培训中的应用

介绍了煤炭企业体验式安全培训的产生及其理论基础,阐述了典型事故案例分析、安全培训头脑风暴、安全培训场景模拟和安全培训拓展训练等具体方法,认为体验式培训是煤炭企业安全培训的有益补充。     

金融风险管理的VaR方法及其应用

近年来,巴林银行、长期资本管理公司等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是监管当局都日益重视对市场风险的管理。与传统风险测量技术相比,VaR模型体现了更大地适应性和科学性,并且已得到大多数金融机构的认可。文章主要对VaR模型的概念、VaR模型的计算方法和VaR模型的应用进行了介绍,并借助于Excel、Matlab、SAS等软件,通过实例,详细介绍了VaR模型的两种计算方法,即历史模拟法和蒙特卡罗模拟法;另外,也借助该实例,阐述了VaR模型在风险度量和业绩评价中的实际运用。     

股票量化交易的模型构建

量化投资作为证券期货投资交易的核心与基本工具.本文根据东证期货中的部分数据分别采用熵模型和随机模拟法的方法筛选股票并求得投资权重.针对熵模型,首先计算初始熵风险值,然后确定调节因子计算熵风险值,从而筛选出20只股票进行投资,最后用均值一方差组合模型函数求出在预期收益率为0.5％时的各股票权重.针对随机模拟法,通过随机给定不同的权重求出有效组合,然后构造无卖空限制的最优投资组合函数求解有效边界,结果显示收益效果明显.     

西方商业银行市场风险的测量方法

当前受国家宏观调控政策的影响，商业银行正面临着巨大的市场风险，那么如何对市场风险进行管理呢？也许西方商业银行在市场风险管理方面所进行的积极探索对我们能所借鉴。本专题介绍了西方商业银行的市场风险管理测量方法及风险管理方法，并对如何完善我国商业银行市场风险控制系统进行了思考。     

VaR计算的Monte Carlo模拟法

所有的企业都面临金融市场风险,金融风险具有客观性,无法消除,在风险中往往还蕴涵着商业机会。在经济全球化以及日趋波动的经济、金融环境下,金融风险管理已成为企业生存发展的核心能力之一。文章介绍了风险管理中的主流方法VaR方法中的分析法、历史模拟法和Monte Carlo模拟法以及理论界的最新进展。     

风险价值分析——以皖通高速为例

VaR是金融领域普遍应用的风险管理方法,能够有效衡量市场风险的大小。本文以皖通高速为例,对皖通高速近期股价变动进行了描述性统计分析。主要通过EXCEL和EVIEWS做实证分析,在检验皖通高速股价符合一般股票的价格规律的基础上,分别采用历史模拟法、蒙特卡洛模拟法、参数法计算皖通高速的VaR。     

VaR计算方法的最新进展

自20世纪90年代以来，VaR(Value at Risk)法发展迅速，并在风险管理、绩效评价、金融监管等方面获得广泛应用。最初用来计算VaR的方法主要有历史模拟、分析方法和Monte Carlo模拟三种。近年来，针对实际应用中出现的问题，这三类方法得到进一步改进并取得较大进展。     

金融市场风险测量模型VaR计算方法研究与分析

通过对国内外文献的研究分析,着重介绍了VAR值的三种估算方法——历史模拟法、分析法和蒙特卡罗模拟法。通过比较,可以看出各种方法在不同方面各有优劣。找不到最优的估算方法,而只能根据实际情况相机抉择。另外还介绍了各种方法的改进,对于我国金融机构和投资者管理市场风险,以及金融监管部门进行金融监管具有一定的参考价值。