环比与定基平均发展速度及其极大似然估计值

在提出定基平均发展速度(指数)的新概念的基础上,分析指出其与环比平均发展速度(指数)含义的差别.运用数理统计方法研究环比平均发展速度与定基平均发展速度,将选定了的报告期视为随机变量,并利用随机变量以及随机变量函数的概率密度函数,得出其极大似然估计值算式.同时,举例将极大似然估计值的计算结果与水平法和累计法的计算结果进行比较.     

模糊随机变量下保单现金价值计算初探

文章以三角模糊数对贴现函数模糊进行估计,利用模糊随机变量建立两全保险和生存年金模型,并通过精算现值理论得出新的现金价值计算方法,最后给出模拟算例。     

关于几类混合随机变量序列定义的注记研究

本文通过对三类混合随机变量ρ混合序列,ρ*混合序列和α混合序列的定义进行联系比较,同时,例举了随机变量序列的部分和的极限性质,在概率和统计中占有十分重要的地位。     

主成分分析在上市公司资信评估中的适用性

一、主成分分析（PCA）方法研究 主成分分析（Principal Component Analysis）在二十世纪初（1901），英国数理统计学家皮尔逊（Karl parson）在研究非随机变量时，为解决此问题率先引入的。1933年Hotelling将这个概念推广到随机向量。此后，主成分分析法经后人的不断补充、完善、从而日趋成熟。     

对马科维兹投资组合理论的反思

马科维兹(M arkowitz)的投资组合理论(Portfolio theory)主要体现在其于1952年发表的《证券组合选择》及其1959年出版的同名著作中。在投资组合理论中,马科维兹首次将数学中刻画随机变量数字特征的期望和方差引入投资管理的分析框架,对衡量投资风险的基本概念进行了重新定义,为     

同分布ρ~-—混合随机变量线性形式的强稳定性

研究同分布ρ^-—混合随机变量线性形式的强稳定性,通过对随机变量运用截尾术得到了ρ-—混合随机变量线性形式的强稳定性,通过对随机变量运用截尾术得到了ρ^-—混合随机变量具有强稳定性的充分条件,此结果在某种程度上推广了独立随机变量的相应定理。     

集群式供应链的战略竞争合作博弈分析

随着科学技术的进步和生产力的发展,顾客的消费水平不断提高,企业之间竞争日益加剧,加上经济和社会环境的巨大变化,使得整个市场需求的不确定性增大。在这种背景下,以产业集群和供应链管理为基础的集群式供应链作为有效的区域经济发展载体和组织管理范式,正成为诸多地方经济实体和企业生存发展的关键。本文在信息完全对称的情况下的古诺模型中引入随机变量并进行进一步的求解,从而得出在集群式供应链中的两个核心企业在均衡利润最大化的情况下的产量的控制。     

非寿险保单的期望方差定价原则

基于非寿险保单组合的非同性质，本文讨论了一个合适的风险模型，以及基于该模型的期望方差定价原则和它在再保险中的应用。文中没有考虑时间因素。     

由需求量的概率分布求最优供应量的方法

由需求量的概率分布求最优供应量的方法齐治平在商业活动中，当订购季节性很强的物品时，一个零售商往往仅有一次机会订货。倘若需求量确定，则定货量无须讨论。然而，当需求量不确定时，即需求量为随机变量的情况下，如何寻找最优的定货量却是一个较为复杂的问题。本文给...