非线性地震反应分新方法

本文介绍了结构非线性地震反应分析的数值积分法和反应谱强度法（push—over），对二种分析方法的原理、特点进行了比较详细的阐述，并通过比较，得出一些两种方法的优劣以及适用范围。     

电子信息领域的专家——何迪

主要研究领域包括：计算机网络入侵检测、神经网络、非线性信号处理、混沌非线性理论及其应用、移动通信、无线通信等。在国外留学期间，主要针对计算机网络的入侵检测、ARMA无线通信系统信道估计与均衡、噪声波束中的微弱正弦频率估计与微弱目标检测等方向进行了深入细致的研究，项目主要来源为加拿大通信研究中心、加拿大防御研究所等。在国内外学术期刊和会议上发表和录用论文30余篇，其中有9篇论文被SCI检索，19篇论文被EI检索。     

商业聚集效应的动力学分析

商业聚集促进了区域商业经济的持续增长,提升了商业企业的经济效益。聚集到底给企业带来了多大的经济效应?企业之间应该如何协调发展?通过非线性动力学建模、分析,解决了这两个实际问题,为商业企业决策提供理论参考。     

混沌理论对企业内部控制的启示

内部控制制度的实施环境本身就具有很强的混沌性质,因此混沌理论让我们对企业内部控制有了更多的思考。本文首先分析了混沌理论与内部控制的关系,然后就混沌理论对企业内部控制的启示做了阐述。     

非线性定价在我国电信业务资费中的应用

本文首先介绍电信资费结构中的非线性定价资费模式，然后对我国电信产业实践中所采用的资费模式进行归纳，并据此分析未来我国电信资费模式发展方向。     

非线性延迟系统Runge-Kutta方法的稳定性探讨

针对时间依赖型的非线性多变延迟系统,采用变步长的Runge-Kutta方法求解,证明了匹配一定插值方法的代数稳定的Runge-Kutta方法是VR稳定的。     

非平稳面板数据的非线性共同周期检验

经济变量的协同波动是学术界、宏观政策制定者长期关注的重要问题,本文将时间序列数据的共同周期检验方法扩展至面板数据,提出非平稳面板数据的非线性共同周期检验方法。本文根据数据特征,将共同周期划分为强降秩结构共同周期和弱降秩结构共同周期,分别在强降秩结构数据和弱降秩结构数据中提出共同周期检验统计量,并提出区分强降秩结构数据和弱降秩结构数据的统计量。研究结果表明,本文检验统计量的极限分布都是卡方分布,并且各检验统计量都表现出良好的有限样本性质,因此,本文提出的非平稳面板数据的非线性共同周期检验方法具有较高的实用性。     

进出口贸易对空间不平等的非线性影响——基于面板平滑转换回归模型

笔者使用能够根据研究对象的异质性信息内生分组的面板平滑转换回归模型,允许地区之间相关性、地区异质性和时间变化带来的变量不稳定的影响,从而研究了进出口贸易对空间不平等的影响。笔者选用产业结构差异度、政府支出和市场潜能差异度作为转换变量,以地区人均GDP的权系数衡量空间不平等,使用26个省份333个地级行政区的数据研究发现进出口贸易对我国各省份的空间不平等存在显著的动态非线性影响,该影响与各省份的产业结构差异度、政府支出和市场潜能差异度有关;且随着转换变量的取值变化,在区制之间平滑转换。进出口贸易在产业结构差异度较大、市场潜能差异度较大、政府支出较低的省份对空间不平等的弹性系数较高。据此,笔者提出促进相对落后地区的产业发展,降低产业结构差异度;加快落后地区的基础设施建设,降低市场潜能差异度;沿海省份加大转移支付力度,扶持相对落后地市的公共服务事业的发展等消减进出口贸易的空间不平等效应的相关对策。     

“金融和保险领域中非线性复杂系统的研究”青年科研创新团队介绍

"金融和保险领域中非线性复杂系统的研究"青年科研创新团队成立于2013年4月,团队负责人为统计与数学学院王秀国教授,核心成员包括杨凤红教授、伍慧玲副教授、郑敏副教授、贾尚晖副教授、刘芳副教授、粱超副教授、王小华副教授、王成章副教授、穆淑梅副教授、孙昭旭副教授和林木副教授,分别来自于中央财经大学统计与数学学院、保险精算研究院、中国经济与管理研究院。     

SDR货币篮子中人民币的国际化定位——汇率市场波动传染与波动聚类的实时甄别

随着人民币国际化进程的逐步推进,SDR货币篮子中人民币的国际化定位引人瞩目。本文基于非线性MSBIARCH模型,实时甄别人民币市场与美元市场、英镑市场、日元市场、欧元市场之间的波动传染关系,以及波动传染作用下汇率市场的波动聚类态势,进而识别SDR货币篮子中人民币的国际化定位,旨在为及时防范并规避人民币市场的波动风险提供参考。研究发现,汇率市场经由“经济基本面”“市场情绪”以及“市场预期”对外发挥波动传染作用,人民币市场与美元市场之间存在双向波动传染关系,与英镑市场、欧元市场以及日元市场之间存在单向波动传染关系。不同汇率市场之间的波动传染关系表现出时间区制转移特征,汇率市场的波动聚类态势也呈现时变特征。汇率市场发挥波动传染作用的时间与汇率市场呈现波动聚类态势的时间相匹配,均集中在极端经济事件期、不规则事件期以及政策颁布事件期。国际汇率市场的波动传染作用导致了人民币市场的波动聚类态势,而人民币市场的波动传染作用仅强化了国际汇率市场的波动聚类态势,SDR货币篮子中人民币的国际化程度有待进一步提高。