全文获取类型
收费全文 | 722篇 |
免费 | 19篇 |
国内免费 | 3篇 |
专业分类
财政金融 | 293篇 |
工业经济 | 6篇 |
计划管理 | 120篇 |
经济学 | 147篇 |
综合类 | 42篇 |
运输经济 | 3篇 |
贸易经济 | 57篇 |
农业经济 | 17篇 |
经济概况 | 59篇 |
出版年
2023年 | 9篇 |
2022年 | 7篇 |
2021年 | 20篇 |
2020年 | 28篇 |
2019年 | 21篇 |
2018年 | 22篇 |
2017年 | 40篇 |
2016年 | 36篇 |
2015年 | 22篇 |
2014年 | 34篇 |
2013年 | 97篇 |
2012年 | 30篇 |
2011年 | 43篇 |
2010年 | 48篇 |
2009年 | 47篇 |
2008年 | 46篇 |
2007年 | 30篇 |
2006年 | 34篇 |
2005年 | 26篇 |
2004年 | 17篇 |
2003年 | 23篇 |
2002年 | 15篇 |
2001年 | 3篇 |
2000年 | 15篇 |
1999年 | 7篇 |
1998年 | 6篇 |
1997年 | 4篇 |
1996年 | 7篇 |
1995年 | 3篇 |
1994年 | 3篇 |
1993年 | 1篇 |
排序方式: 共有744条查询结果,搜索用时 203 毫秒
41.
Gerrit Reher 《Quantitative Finance》2016,16(3):411-426
In this paper, we establish a generalized two-regime Markov-switching GARCH model which enables us to specify complex (symmetric and asymmetric) GARCH equations that may differ considerably in their functional forms across the two Markov regimes. We show how previously proposed collapsing procedures for the Markov-switching GARCH model can be extended to estimate our general specification by means of classical maximum-likelihood methods. We estimate several variants of the generalized Markov-switching GARCH model using daily excess returns of the German stock market index DAX sampled during the last decade. Our empirical study has two major findings. First, our generalized model outperforms all nested specifications in terms of (a) statistical fit (when model selection is based on likelihood ratio tests) and (b) out-of-sample volatility forecasting performance. Second, we find significant Markov-switching structures in German stock market data, with substantially differing volatility equations across the regimes. 相似文献
42.
This paper utilizes calculated historical volatility and GARCH models to compare the historical price volatility behavior
of crude oil, motor gasoline and heating oil in U.S. markets since 1990. We incorporate a shift variable in the GARCH/TARCH
models to capture the response of price volatility to a change in OPEC’s pricing behavior. This study has three major conclusions.
First, there was an increase in volatility as a result of a structural shift to higher crude oil prices after April 1999.
Second, volatility shocks from current news are not important since GARCH effects dominate ARCH effects in the variance equation.
Third, persistence of volatility in all commodity markets is quite transitory, with half-lives normally being a few weeks.
相似文献
Thomas K. LeeEmail: |
43.
44.
运用GARCH类模型对沪深300指数序列的波动性、收益率进行了实证研究,并且对序列做了拟合与预测,获得了不错的效果。除此,还证实了中国股市存在着显著的非对称效应。 相似文献
45.
居民消费价格指数(CPI)在一定程度上反映了通货膨胀或紧缩程度,往往成为各种研究关注的重点。应用GARCH类模型对月度CPI的波动性进行了建模.结果表明该模型能有效拟合月度CPI的波动性特征;并根据分析得出我国市场经济还不成熟。 相似文献
46.
社保基金是社会保障事业健康发展的基石,风险管理是社保基金保值增值的关键问题之一。提出了pair-copula-GARCH-EVT模型以测度社保基金投资组合风险,与传统的n维copula-GARCH-EVT模型相比,该模型不仅考虑了维数的影响,而且还能灵活地选择copula的类型。实证研究发现,基于pair-copula-GARCH-EVT的模型测度社保基金投资组合风险的准确性要高于传统的copula-GARCH-EVT模型。 相似文献
47.
邱小欢 《对外经济贸易大学学报》2011,(1):15-24
基于代表性家庭追求效用最大化,文中构建了一个由外国实际收入、汇率水平、货物出口以及经GARCH(1,1)模型估计所得条件方差作为汇率风险代理变量组成的服务出口方程.采用自回归分布滞后估计方程参数,并将汇率变动影响货物出口进而传导至服务出口的间接效应纳入分析框架.估计结果显示,汇率水平变动与服务出口之间存在负相关关系,而... 相似文献
48.
Zivanemoyo Chinzara 《The South African journal of economics. Suid-afrikaanse tydskrif vir ekonomie》2011,79(1):27-49
This paper analyses how systematic risk emanating from the macroeconomy is transmitted into stock market volatility using augmented autoregressive Generalised Autoregressive Conditional Heteroscedastic (AR‐GARCH) and vector autoregression (VAR) models. Also examined is whether the relationship between the two is bidirectional. By imposing dummies for the 1997‐1998 Asian and the 2007‐2009 sub‐prime financial crises, the study further analyses whether financial crises affect the relationship between macroeconomic uncertainty and stock market volatility. The findings show that macroeconomic uncertainty significantly influences stock market volatility. Although volatilities in inflation, the gold price and the oil price seem to play a role, it is found that volatility in short‐term interest rates and exchange rates are the most important, suggesting that South African domestic financial markets are increasingly becoming interdependent. Finally, the results show that financial crises increase volatility in the stock market and in most macroeconomic variables, and, by so doing, strengthen the effects of changes in macroeconomic variables on the stock market. 相似文献
49.
邱小欢 《国际商务-(对外经济贸易大学学报)》2011,(1)
基于代表性家庭追求效用最大化,文中构建了一个由外国实际收入、汇率水平、货物出口以及经GARCH(1,1)模型估计所得条件方差作为汇率风险代理变量组成的服务出口方程。采用自回归分布滞后估计方程参数,并将汇率变动影响货物出口进而传导至服务出口的间接效应纳入分析框架。估计结果显示,汇率水平变动与服务出口之间存在负相关关系,而汇率风险却有助于推动服务出口;汇率变动对服务出口的累积净效应表明,汇率水平变动是汇率变动对服务出口最终影响效应的主导因素。最后从我国汇率变动与服务贸易发展角度也证实了该结论。 相似文献
50.
汽车行业股价波动性的实证研究——基于GARCH类模型 总被引:1,自引:0,他引:1
近年来,我国汽车产业发展迅猛,汽车股价波动日趋复杂。鉴于GARCH模型能够较好地拟合时间序列的尖峰厚尾特征.本文采集了2008年1月1日至2009年11月30日共计1260个道琼斯第一财经中国600汽车和零件行业领先指数的数据,并将其分为熊市牛市两个阶段.运用GARCH类模型进行实证分析,证实了我国汽车行业股价具有尖峰厚尾、显著异于正态分布的特征,说明了两阶段股市中均存在杠杆效应,同时得出了收益随风险的增加而增加的现象在熊市中更加明显。 相似文献