The density of the time to ruin for a Sparre Andersen process with Erlang arrivals and exponential claims

We derive expressions for the density of the time to ruin given that ruin occurs in a Sparre Andersen model in which individual claim amounts are exponentially distributed and inter-arrival times are distributed as Erlang(n,?β). We provide numerical illustrations of finite time ruin probabilities, as well as illustrating features of the density functions.     

远程三维云桌面系统在地震解释上的应用

从事石油开采研究经常需要在异地进行成果展示和协同工作,用传统手段不仅效果差,且对网络带宽和终端设备性能要求较高。而DCV远程三维云桌面系统具有成本低、传输效率高、应用效果好的特点,可以在低带宽条件下,利用一般配置的办公微机上实现数据中心地震工区的异地三维显示,满足科研生产的需求。     

某露天磷矿爆破振动的影响分析

为确定某露天磷矿露天开采爆破振动的传播规律及对周围村庄民居的安全影响,对该矿不同采场的爆破作业振动进行了测试。对监测数据进行回归分析,找出了该矿爆破振动的传播规律及特征,判断爆破引起的振动不会对周围村庄民居产生不良影响,并就如何降低爆破振动影响提出了一些建议,为矿山今后的爆破作业提供了指导依据。     

桥梁结构的震害及抗震设计方法浅析

桥梁是"生命线工程的"重要组成部分,通过对国内外地震灾害的研究表明,震区桥梁的损坏坍塌,不仅会阻碍救灾行动,而且影响灾后的重建工作。因此,对于那些震后的紧急救援和震后经济恢复中具有重要地位的桥梁,要求比较严格,应不发生震害或震后可快速恢复后即可使用,本文将针对桥梁结构的震害及抗震设计方法进行探讨。     

大连旅顺区土地利用及地表温度时空分异研究

伴随着城市空间的快速扩展,土地利用发生巨大转变,城市气候和生态环境问题日益突出。本文以大连旅顺区为例,基于2005年和2016年两期数据,单窗算法进行地表温度反演,并通过GIS空间分析方法,探讨旅顺区土地利用及地表温度时空分异特征。2005-2016年,旅顺区建设用地、水域面积呈增加趋势,面积分别增加了9.51 km2、13.19 km2;耕地、林草地及其他用地呈减少趋势;11年间,旅顺区地表温度整体逐渐升高;各用地的地表温度呈现出“建设用地和其他用地>耕地和园地>林草用地和水域”状态。     

基于性能化的工业建筑抗震设计分析

本文提出来在重要的不规则的工业结构设计过程中采用性能化抗震设计的方法及实现。主要阐述了结构抗震性能目标的确定方法,文章结合设计实例分析建筑结构的是否满足选定的抗震性能设计,旨在为其他建筑的抗震设计提供参考和借鉴作用。     

煤矿地震数据动态解释软件设计与开发

为了提高煤田地震勘探的精度,提出了煤矿地震数据动态解释的思路,并通过Qt编程开发了地震资料动态解释软件系统.该系统包括矿井多元数据综合管理、三维地震资料解释、解释成果编辑、三维可视化分析与地震地质成果输出等功能.工程应用表明该软件能够把煤矿三维地震勘探获得的静态勘探成果与矿井生产过程中所获得的各类地质信息相互融合,实现地震资料动态解释,实时更新地震资料解释成果,为煤矿安全高效开采提供了地质保障.     

刚度不均匀分布的连体结构的抗震性能分析

通过连接体将两个或两个以上的独立塔楼连接在一起,形成连体结构。在地震作用下,塔楼的变形和内力变化复杂,且两塔楼之间的耦联效果显著。本文采用弹塑性时程分析法,研究其在罕遇地震作用下的动力响应,并且通过对不同对称性、平面内不同刚度分布、不同跨度的结构进行弹塑性时程分析,分析结构的对称性、跨度的参数对结构动力响应的影响。     

工程物探技术在地下库可研阶段勘察中的应用

根据某大型地下水封石油油库可研阶段勘察实施过程,介绍大型地下水封石油油库可研阶段工程勘察的要求和方法、工程物探种类、高密度电法和地震反射法的原理、方法、实施过程中的应用情况、勘察成果整理分析。阐述了物探与钻探、地质测绘相互验证对建库条件的评价。     

General closed-form basket option pricing bounds

This article presents lower and upper bounds on the prices of basket options for a general class of continuous-time financial models. The techniques we propose are applicable whenever the joint characteristic function of the vector of log-returns is known. Moreover, the basket value is not required to be positive. We test our new price approximations on different multivariate models, allowing for jumps and stochastic volatility. Numerical examples are discussed and benchmarked against Monte Carlo simulations. All bounds are general and do not require any additional assumption on the characteristic function, so our methods may be employed also to non-affine models. All bounds involve the computation of one-dimensional Fourier transforms; hence, they do not suffer from the curse of dimensionality and can be applied also to high-dimensional problems where most existing methods fail. In particular, we study two kinds of price approximations: an accurate lower bound based on an approximating set and a fast bounded approximation based on the arithmetic-geometric mean inequality. We also show how to improve Monte Carlo accuracy by using one of our bounds as a control variate.