织物伸出长度与其静态悬垂系数的关系研究

在本次静态悬垂性实验中,保持试样的直径不变,通过改变托盘直径d得到不同的织物伸出长度L,本实验选取多个样本,在不同的L下测试织物的悬垂系数F,然后借用MATLAB对二者进行线性相关性分析,找出L对F的影响程度,实验发现,伸出长度L对悬垂系数F有很大的线性相关性.     

基于分位数回归的经济增长与城乡差距的关系研究

以人均地区生产总值的对数增长幅度来衡量经济增长,以城镇居民消费水平与农村居民消费水平的比例作为城乡收入差距衡量指标,通过建立不同分位数下的分位数回归模型,揭示在经济增长的不同水平下,经济增长对城乡差距影响的变化。结果表明：当经济的水平比较快速时,经济增长的幅度变大,从而导致贫富差距加大,财富集中到城市中,城乡差距的扩大。政府必须防止经济增长由偏快转为过热,对通货膨胀进行严格的控制,使城乡收入差距的缩小与经济增长和谐一致发展。     

我国创业板市场与中小板市场的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型和Copula模型的比较分析

金融市场间的相关性研究是金融风险测度及资产组合管理的基础。选取2010年6月1日至2012年5月31日我国的创业板指数（399006）和中小板指数（399005）,根据两大指数收益率序列,建立DCC-GARCH模型和Copula模型分别计算两市场间的动态相关系数,研究结果表明：（1）创业板市场与中小板市场存在正相关关系,且相关性很强并具有稳定性;（2）Copula模型考虑了市场间的非线性因素,在刻画金融市场间的相关性方面效果优于DCC-GARCH模型。（3）时变Copula模型捕捉了市场收益率随时间变化的特性,在刻画金融市场间的相关性方面效果要优于常相关Copula模型。因此,我国创业板市场与中小板市场合并是必然趋势;机构投资者宜采用Copula模型分析金融市场间的动态相关性,且不宜跨创业板市场和中小板市场进行资产配置。     

博克斯—詹金斯分析法与短期利率水平预测

博克斯—詹金斯分析法是近年来国际上很流行的一种经济计量学方法。它的内核和特点是什么,它在短期利率预测中的应用怎样以及如何恰当评价它的实际意义等问题,读者都可以从毛晓威同志的《博克斯—詹金斯分析法与短期利率水平预测》一文中得到启发。     

人才测评中信度和效度问题的分析与思考

信度和效度是人才测评和心理测验中的重要指标,体现为测验的有效性和可靠性,也直接影响着测评的公平、平等性原则。本文就相关问题提出如下建议：(1)相关系数是信度、效度合理的代表符合。(2)在利用增加洲验长度来提高测验效度时,效度可提高的最大值取决于原测验的信度与效度之比．(3)测验长度与测验效度的关系式须加以校正。     

论中国菲利普斯曲线与经济周期阶段

菲利普斯曲线的变动轨迹与经济周期阶段关系密切，随着经济周期阶段的变化，菲利普斯曲线揭示的失业率和通货膨胀率之间的变动关系也会发生相应变化。通过对中国菲利普斯曲线与经济周期阶段关系做理论分析、图形分析、回归分析，可以判断出改革开放以来（准确地说是20世纪80年代初以来），菲利普斯曲线的变动轨迹与经济周期阶段大致吻合，这为判断我国经济周期阶段提供了重要参考，即当前菲利普斯曲线的类型或形状可以为经济周期阶段的判断提供佐证。     

石油企业R＆D投入影响因素研究

在熊彼特开创了企业规模与R&D的关系之讨论后,众多学者对R&D投入的影响因素以及它们之间的关系进行了深入的探讨,但他们的研究很少涉及到具体产业。在总结前人研究的基础上,探讨了影响石油企业R&D投入的主要因素,它们包括公司规模、油价、资产结构和上游业务在公司业务中的比重。最后,通过引入Shell公司的数据,计算了各因素R&D费用的关联程度,并建立了由这些因素构成的GM模型。     

开放式股票型基金业绩持续性实证研究

运用超额收益率自相关系数检验的方法对我国股票型开放式基金的业绩持续性进行了实证研究,研究结果表明,我国开放式股票型基金业绩在短期内并不具有明显的持续性。其原因是目前我国证券市场还不成熟,缺乏做空机制,受非市场因素影响较大;开放式基金运作机制不成熟,缺乏对证券的选择能力和对证券市场的把握能力;基金经理频繁变动降低了基金经理的责任心,导致基金经理的短期投资行为;国内上市公司业绩稳定性较差,信息公开程度不够,上市公司的股价波动频繁,导致开放式基金业绩不具有持续性。     

人民币汇率波动与名义利率调控模式选择

目前,随着贸易保护主义强势复兴和美联储加息窗口的不断迫近,中国货币政策调控难度显著加大。特别是在面对当前经济和汇率的协同下行压力时,利率的调整方向亟待阐明。有鉴于此,构建了一个刻画利率与汇率联动机制的经验方程,随后采用时变系数状态空间模型对其进行估计,从而为阐释利率与汇率间的联动机制提供了经验解释。研究表明:首先,利率与汇率间的关联机制并非一成不变,其中,当人民币币值存在趋势性变化苗头时,中央银行将采取利率顺向操作以降低币值变化的时间成本,而在正常情况下,其通常将采取逆向操作来稳定币值;其次,现阶段中央银行稳定币值的政策意愿依旧明显,这说明人民币仍不具备长期贬值的趋势和苗头;最后,近期利率阶段性下行主要是受到产出和通胀持续低迷的牵拉,这意味着维持国内经济平稳增长,坚守不发生系统性紧缩风险的底线仍是货币政策调控的首要任务。     

我国上市金融企业信用风险评估研究

信用风险评估是金融领域的一个重要问题,同时也是国内外研究的重要领域之一.国际实践经验证明,建立金融企业信用评级制度是建立现代金融管理制度的基础,对于各国金融业规范经营与发展至关重要.本文以我国上市金融企业为研究对象,构建包含非财务指标的新信用风险评价模型,并利用Spearman秩相关系数检验法对信用风险模型进行了检验,最终认为信用风险模型能够对上市金融企业进行风险评估.