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21.
现如今随着影院数量与种类的不断增加,消费者由于喜好不同,选择不同的电影院所产生的效用也是不一样的,如何选择电影院使得自身的效用最大化成为新一代消费者所面临的问题。本文运用层次分析法的相关理论知识,通过建立电影院线客户效用评价体系分析与计算,为客户决策提供参考。 相似文献
22.
Ola Hammarlid 《Journal of Mathematical Economics》2005,41(8):974-982
When is a sequence of gambles, which is initially rejected eventually accepted? The eventual acceptance is defined as a pair property between the utility function and the sequences of gambles. A sequence of gambles is accepted when the gambles follow a large deviation principle and the utility function is non-satiated and bounded from below in a certain way. The number of gambles required for acceptance is computed. 相似文献
23.
我国民营企业以家族企业为主要形式,但由于家族企业的复杂性,很难有突破。文章假设了一种具有广泛现实基础的CO-CO家族继承人选择模式,从经济学角度分析家族企业继承过程中的影响因素,并提出了构建家族企业选出恰当人选的环境氛围的建议。 相似文献
24.
在主流经济学的视野中,追求效用最大化是社会个体理性行为的基本准则。文章认为主流经济学理性假设的根本问题在于没有揭示特定人类社会的独特复杂特征。主流经济学家忽略了在现实生活中存在于西方文明之外的实然——中庸理性。文章尝试在以中庸理性为假设的理性经济人模型基础上,探讨中国传统伦理下中庸理性经济人的演化及其存在的可能空间。 相似文献
25.
26.
边际效用递减规律的再发现 总被引:1,自引:0,他引:1
本文的成果主要体现在两个方面:第一,将时间维度导入效用函数,实现了对边际效用递减规律认识的一次真正的飞跃;第二,将需求在需求要素的层次上进行分解,使边际效用递减规律有了更为准确和牢靠的基础。在这两个成果的基础上,对效用的可测量性、商品的同质性假说等问题进生了前瞻性的探讨。 相似文献
27.
边际效用递减是现代西方经济学研究消费者行为时用来解释需求规律的一种理论观点,也是关于消费者行为的一条基本规律。本文将边际效用递减规律引入孩子的教育过程中,揭示了家长的教育行为中所存在的边际效用递减现象。据此提出家长从教育内容上,不要过度的片面的强调物质保障或精神教育,应把物质教育和精神教育进行有机的结合;二是从教育方式上,不要过度的片面的强调批评责骂和鼓励表扬。 相似文献
28.
PARTIAL HEDGING IN A STOCHASTIC VOLATILITY ENVIRONMENT 总被引:1,自引:0,他引:1
We consider the problem of partial hedging of derivative risk in a stochastic volatility environment. It is related to state-dependent utility maximization problems in classical economics. We derive the dual problem from the Legendre transform of the associated Bellman equation and interpret the optimal strategy as the perfect hedging strategy for a modified claim. Under the assumption that volatility is fast mean-reverting and using a singular perturbation analysis, we derive approximate value functions and strategies that are easy to implement and study. The analysis identifies the usual mean historical volatility and the harmonically averaged long-run volatility as important statistics for such optimization problems without further specification of a stochastic volatility model. The approximation can be improved by specifying a model and can be calibrated for the leverage effect from the implied volatility skew. We study the effectiveness of these strategies using simulated stock paths. 相似文献
29.
Daria Pignalosa 《Metroeconomica》2019,70(4):793-820
Modern economic theory summarizes the main characteristics of individual preferences through a definite set of parameters: risk aversion, prudence, and the elasticity of intertemporal substitution. Despite their importance, the results of the literature devoted to the parameters’ estimation are controversial. This paper highlights the neglected role that may have been played by the constraints that the quantitative definition of the parameters and the utility functions employed impose on the estimation. A number of simulation exercises are presented, which show that the same saving behaviour can be associated with quite different values of the parameters depending on the utility function adopted. 相似文献
30.
We develop a theory of robust pricing and hedging of a weighted variance swap given market prices for a finite number of co‐maturing put options. We assume the put option prices do not admit arbitrage and deduce no‐arbitrage bounds on the weighted variance swap along with super‐ and sub‐replicating strategies that enforce them. We find that market quotes for variance swaps are surprisingly close to the model‐free lower bounds we determine. We solve the problem by transforming it into an analogous question for a European option with a convex payoff. The lower bound becomes a problem in semi‐infinite linear programming which we solve in detail. The upper bound is explicit. We work in a model‐independent and probability‐free setup. In particular, we use and extend Föllmer's pathwise stochastic calculus. Appropriate notions of arbitrage and admissibility are introduced. This allows us to establish the usual hedging relation between the variance swap and the “log contract” and similar connections for weighted variance swaps. Our results take the form of a FTAP: we show that the absence of (weak) arbitrage is equivalent to the existence of a classical model which reproduces the observed prices via risk‐neutral expectations of discounted payoffs. 相似文献