高密度电法在地基塌陷区勘察中的应用

通过高密度电法快速采集地电断面结构信息，准确反映不良地质体的二维分布情况。为查明地基塌陷的诱发原因和地基处理提供了依据。通过实例证明该方法工作效率高、信息量大及在实际应用中的良好效果。     

我国企业协会的覆盖率及其相关制度的再设计

企业协会要行使行业代表、行业管理职能必须具有高的行业覆盖率。由于形成的途经的不同和产业链的细分，我国许多行业中普遍存在着“一业多会”现象，导致了企业协会的覆盖率降低、内耗严重，协会的应有功能无法充分发挥。研究表明：走出“一业多会”困境的出路在于强制入会制度的实施、政府背景的隐退和业务主管部门的取消，以及政府行业管理职能的择优转移和“第三部门”的形成。     

单帧编码结构光模式分类及其典型应用

根据编码模式生成机理的不同,对单帧编码结构先进行了新分类,分析了技术特点及发展趋势.M阵列编码是一种典型的单帧模式,设计了一种基于M阵列的单帧符号编码结构光模式.重建目标实验表明,可以获得物体较为光滑、完整的三维形廓,丰富、拓展了单帧结构光技术.     

PLC在天塔之光中的应用

文章介绍了如何运用步进顺控指令和状态编程法来实现天塔之光控制系统的程序设计,最后设计的程序用状态转移图来表示。     

秦皇岛市城市经济发展战略分析——以轻工业为产业支柱,以港口建设和开发旅游资源为发展两翼

通过对秦皇岛经济发展现状的深刻分析提出其发展中存在基础设施不完善、企业规模较小、海洋经济发展缓慢的问题,针对这些存在的问题和秦皇岛目前发展的实际情况提出打造以轻工业为产业支柱,以港口建设和开发旅游资源为发展两翼的经济战略模式。     

论电视艺术中的光线与造型

光线是电视艺术的基础,没有了光线也就没有了电视艺术。在电视艺术创作中只有充分认识光线的性质,了解直射光、散射光、顺光、侧光和逆光带来的不同视觉效果,才能充分发挥光线在表现时空、刻画人物、强化环境气氛中的造型作用,为电视艺术创作服务。     

中国省际劳均收入的收敛研究——基于核密度函数和Markov随机过程理论的分析

采用核密度函数和Markov随机过程理论研究了我国省区劳均收入分布的动态演变和发展趋势。研究发现,改革前我国省区劳均收入为多峰分布,其遍历分布为偏向低收入的双峰分布;改革后,劳均收入分布经历了从多峰到单峰再到双峰的演变过程,其遍历分布为偏向高收入的双峰分布。从长期发展趋势看,改革后我国多数地区将会收敛于高收入区间。     

Traffic density,congestion externalities,and urbanization in China

ABSTRACT

Although there is an abundant regional literature analyzing traffic congestion, only a few studies have explored extending such analysis with spatial effects. This study uses a dynamic spatial Durbin model and city-level panel data for the period 2003–14 to investigate the spatial spillover effects of traffic congestion on urbanization in China. The results show that there is an inverted ‘U’-shaped relationship between urbanization and traffic density in local and neighbouring cities, and congestion effects have appeared. In the short and long run, the spatial effects of traffic congestion have become an important force restricting the effective promotion of urbanization in China.     

偏振光实验中的定量分析

本文根据理论和实验两方面对有关偏振光的问题进行定量分析,利用计算机软件(Excel)对偏振光实验的测量数据进行分析处理,使学生能更深刻的理解和掌握偏振光实验。     

ASYMPTOTIC BEHAVIOR OF DISTRIBUTION DENSITIES IN MODELS WITH STOCHASTIC VOLATILITY. I

We study the asymptotic behavior of distribution densities arising in stock price models with stochastic volatility. The main objects of our interest in the present paper are the density of time averages of a geometric Brownian motion and the density of the stock price process in the Hull–White model. We find explicit formulas for leading terms in asymptotic expansions of these densities and give error estimates. As an application of our results, sharp asymptotic formulas for the price of an Asian option are obtained.