不等概率抽样估计的原理与应用

不等概率抽样估计是一种十分有效的抽样推断方法,它在实践中有着广泛的应用,采用不等概率抽样修正等概率抽样,可以弥补抽样调查中等概率抽样估计的不足。以对2007年全国各地区接待的入境旅游人数进行估计为例,在不等概率抽样原理的基础上,抽取样本,采用适当的方法进行测算,才能达到提高抽样估计效率的目的。     

流动性在组合投资管理中的认识

在传统的均值-方差模型中,“市场流动性是充分的”假设使投资者忽略了流动性在组合投资管理中的重要性。流动性作为金融资产的三大属性之一,体现并作用于组合投资管理整个过程中。本文从流动性的内涵、流动性的股票交易特征、流动性与均值-方差模型的结合及行业流动性对组合投资的影响等角度探讨了流动性在组合投资管理中的作用,将组合投资的思维从二维空间拓展至三维空间,丰富了现代资产组合选择理论。     

风险度量方法与证券投资组合模型的理论与实证研究

自从马可维兹(Markwitz)创立证券投资组合理论以来,风险度量方法和证券投资组合模型的研究一直是金融学的热点,并且取得了丰硕成果。本文研究方差方法和半方差方法及其对应的证券投资组合模型,收集我国股票市场的20只股票的近3年的收益率数据,分别对马可维兹的均值-方差模型和半方差下的哈洛模型进行了研究,同时得到了两个模型的有效前沿;然后提出风险弹性这个指标,并通过比较两个模型的风险弹性,来对均值-方差模型和哈洛模型在我国股票市场的资产配置效率展开研究。     

基于VAR模型的安徽省FDI与GDP关系的动态计量分析

选取安徽省1985年-2008年外商直接投资（FDI）和地区国内生产总值（GDP）数据,建立VAR模型,对安徽省FDI和GDP之间的因果关系、相互间的影响关系以及相互作用的大小进行实证分析。结果表明,安徽省FDI与GDP具有单向的格兰杰因果关系,外商直接投资对GDP的增长具有正向推动作用,但是GDP增长对FDI的增长并未有明显推动作用。     

上海A股市场股票实际收益率与通货膨胀率关系的实证研究

利用VAR模型对上海A股市场2000年1月至2008年12 Yl的月度数据进行脉冲响应分析和方差分解.实证结果表明,上海A股市场股票实际收益率与通货膨胀率之间存在正相关关系.股票实际收益率对通货膨胀率的短期偏离能够在大约半年内得到修正,两者价格走势趋于一致,未来可以通过构建相关股票指数,发挥股票市场抵御通货膨胀的保值作用.     

商业银行信贷集中风险衡量

本文首先给出我国学界和业界对信贷集中的研究和探讨,其次分析我国信贷集中形成的各种原因和所造成的不同危害,最后利用组合投资模型（马克维兹均值一方差模型）设计出商业银行作为理性人在收益率一定的情况下,信贷资金应该如何在各产业、各行业、各区域等进行合理分配的区间的模型,旨在为商业银行控制信贷集中风险提供理论依据。     

医疗卫生支出与社会公平的动态相关性研究

对我国医疗卫生支出与基尼系数之间动态均衡关系的研究发现,中国医疗卫生支出与全国居民收入的基尼系数之间存在长期的正向关系,即与社会公平存在负向关系。医疗卫生支出对社会公平的影响不大,说明了医疗卫生支出效率不高。为了增强医疗卫生支出的产出效应,应完善财政支出的运作机制,让所有财政支出包括医疗卫生支出在规范中运作,这样才能使财政支出及医疗卫生支出的功能更充分地体现出来。     

不完全分散化的CAPM模型分析

在以往的投资理论中不考虑交易成本,导致投资的完全分散化,对其实际的指导还是有差距的。文章在研究传统的资本资产定价模型基础上,分别讨论了交易成本为固定成本和数量成本后对模型的一个共同影响:有交易成本时,投资者的投资是不完全分散化的,即交易成本越大,投资项目越少,弥补了以往模型的不足,使得模型更加贴近实际市场,对投资者和理论学习者具有一定的指导意义。     

关于后验矩的近似计算

文章介绍了数理统计中实数或向量参数的正函数的后验平均、方差和预测密度的近似计算。     

我国能源需求的协整误差校正模型分析

通过对能源需求影响因素的分析,建立了中国能源需求函数,并详细研究了我国从1954～2003年间年度能源总消费和各影响因子间的长期均衡关系。研究结果表明:从长期看,经济增长是影响能源需求量的主要因素;前几期的能源总需求量对当期的能源需求量影响十分显著;人口因素的影响作用十分温和,而能源效率导致能源总需求量下降,但下降幅度不稳定。