随机需求下期货商品加工企业的采购策略研究

完全竞争条件下面临随机需求的期货加工企业的采购问题,可以将原材料采购问题和期货理论结合起来进行研究.在此背景下,建立采购策略模型并利用Matlab仿真技术对模型中参数进行敏感性分析,研究结果有二,一是这一类企业在现货价格波动风险增加时,若市场为现货溢价应增加现货采购量,若市场为期货溢价则应增加期货采购量,采购量的大小与风险厌恶程度呈反向变化；二是现货价格波动风险增加会使企业面临的收益前沿变差,在同等条件下,边际成本较小的企业其利润减少也越小,表明企业应该通过提高管理水平、降低边际成本来确保企业获得较好的利润水平.     

基于GARCH模型和Hurst指数的我国股票市场有效性检验

近年来,对我国股票市场有效性的探究成为重要课题。在指明随机游走模型局限性的基础上,本文运用GARCH模型对上证、深证综合指数日收益率时间序列建立模型,还引入R/S分析法中的Hurst指数对收益率序列进行有偏随机游走检验,得出了我国股票市场尚未达到有效的结论。     

概率的发展与应用

概率是研究髓机现象数量规律的数学分支。随机现象是相对于决定性现象而言的。在一定条件下必然发生某一结果的现象称为决定性现象。例如在标准大气压下。纯水加热到100℃时水必然会沸腾等。随机现象则是指在基本条件不变的情况下．一系列试验或观察会得到不同结果的现象。每一次试验或观察前．不能肯定会出现哪种结果．呈现出偶然性。例如，掷一硬币，可能出现正面或反面，在同一工艺条件下生产出的灯泡．其寿命长短参差不齐等等。     

在Excel中应用随机函数模拟多服务台单队列排队系统

计算机模拟是研究排队论问题的一个重要手段，可以选择的软件有很多，本文提出了一种基于Excel的简便方法。选用Excel中的随机函数，配合以自然对数函数，以两服务台单队列为例，模拟排队系统。     

大数据并非万能

数据不懂社交。大脑在数学方面很差劲(不信请迅速心算一下437的平方根是多少),但是大脑懂得社会认知。人们擅长反射彼此的情绪状态,擅长侦测出不合作的行为,擅长用情绪为事物赋予价值。计算机数据分析擅长的是测量社会交往的"量"而非"质"。网络科学家可以测量出你在76%的时间里与6名同事的社交互动情况,但是他们     

RCEP成员国贸易投资便利化水平对贸易效率影响研究 ——基于随机前沿引力模型

贸易投资便利化水平的提高对提升贸易效率有很大的促进作用,也能很大程度增加RCEP成员国的贸易福利.首先构建了贸易投资便利化指标体系,然后测算了RCEP成员国家的贸易投资便利化水平,最后将这一结果引入随机前沿引力模型的贸易非效率项中,利用随机前沿引力模型和贸易非效率模型研究其对RCEP成员国贸易的促进作用.贸易效率研究表明:成员国贸易投资便利化水平差异显著,贸易效率整体提升空间较大;东盟十国之间贸易效率发展呈现两极化的特征,发展不平衡;加强基础设施建设、完善海关与边境管理措施、提高贸易投资便利化水平能够显著提升贸易双方的贸易效率.最后,根据研究对结果进行分析,对提高RCEP成员国贸易投资便利化水平和提升贸易效率提出建议.     

汇改、人民币国际化与汇率定价权 —基于双边随机前沿模型的实证研究

本文通过构建人民币外汇市场中关于人民币汇率定价权力的双边随机前沿模型, 分析了中外定价权差异对于人民币汇率的影响。实证研究表明,中国在人民币外汇市场上较外 部经济体具有更强的定价权力,近期的汇率贬值并非政府操作行为而是市场均衡结果;人民币 国际化和汇率市场化进程可以矫正偏离。本文的政策建议为：（1）继续推进人民币国际化和 汇改市场化进程。（2）进一步提高外部经济体参与人民币外汇市场交易的深度和广度。     

基于故障模拟的双工序智能RGV调度研究

随着人工智能技术的不断发展和进步,智能加工系统正变得越来越自动化和智能化,由此引发了智能加工系统的管理和效率问题。因此,本文针对在智能RGV两道工序发生故障时进行研究,由于故障的发生具有随机性,我们通过对加工过程中CNC发生故障的平均概率进行随机模拟,判断故障发生的位置,以物料的生产效率和每个物料的等待时间为目标建立了基于故障随机模拟的多目标动态优化模型,使用基于FCFS的动态规划算法对模型进行求解,给出了故障发生的模拟情况和RGV调度方案。最后,通过实例计算得到的结果表明,该模型和算法具有良好的实用性,能客观、有效地给出RGV调度方案,对智能加工系统具有一定参考价值。     

考虑BI保险的供应链中断模型分析

突发事件引起的供应链中断,会造成供应链成员巨大的经济损失。以一个二级供应链为基础,考虑存在供应中断风险情况下,引入BI保险,建立供应中断下制造商不投保、制造商单独投保、以及制造商和零售商联合投保模型,探究零售商和制造商利润、最优订购量、最优批发价等参数的变化趋势,其理论分析结果为决策部门提供指导。     

跳跃随机波动的阈值模型风险值的贝叶斯估计

文章基于一类跳跃随机波动的阈值模型风险值估计贝叶斯分析,在给定先验分布下,以马尔科夫链蒙特卡洛方法估计模型中的未知参数,并给出了MCMC模拟算法,进而讨论了风险值的预测。根据模拟结果,我们得知,如果没有考虑金融时间序列的外生冲击导致的跳跃行为,将会高估风险值,因此考虑跳跃行为后,将增加风险值估计的精度。