《经济应用数学》课程分层次教学调查与思考

随着近年高校招生规模的扩大,学生数学基础差和数学水平参差不齐的状况越来越明显。通过对高职高专学生进行分层次教学问卷调查,试用分层次教学调动学生学习数学的积极性,满足不同层次学生的学习需求,从而使他们顺利达到教学目标,提高学生的数学素质及能力。     

Scaledt分布、杠杆效应和上证综指的VaR风险

与正态分布相比,上证指数收益率的经验分布具有尖峰厚尾特征,但用Scaled t-分布比正态分布可以更好地拟合上证指数收益率的经验分布。本文以Scaled t-分布假设下的GJR模型为基础,测量了上证指数收益率波动性的杠杆效应,即信息对波动性的不对称影响：并根据GJR模型应用Monte Carlo模拟方法,测定上证指数日收益率和持有期收益率的风险价值（VaR）。根据GJR模型提供的结果,上证指数30天、60天和90天持有期收益率的风险值分别为12．1％、17．8％、22．0％。用GJR模型比均值-方差模型和历史模拟方法计算的5％显著性水平VaR值更接近实际收益率。     

浅谈如何提高环境应急监测能力

针对环境应急监测在突发性环境污染事件中的作用、要求、现状以及管理特点,分别论述了风险源识别、敏感环境调查、污染预防、应急监测体系建设、软硬件建设、应急监测演练等环节对提高环境应急监测速度及应急监测能力的重要性。研究结果对应急监测机构快速、高效地应对环境应急监测工作和保证应急监测质量具有一定的现实指导意义。     

感光材料废物处置与回收利用

介绍了《国家危险废物名录》中HW16号感光材料废物的产生来源与其中有害成分对人的影响,及其国内外现有的几种处置、回收利用技术。对该类废物的治理提出了一些环境管理对策。     

山东省农业可持续发展能力评价研究--基于非整秩次WRSR

根据包含3个一级指标、6个二级指标和30个三级指标的评价体系,使用均方差赋权法和非整秩次WRSR,对山东省17个地市的农业可持续发展能力进行评价和分档分析,结果表明：青岛、德州和潍坊处于强势区,日照和莱芜处于弱势区,而其他地市处于中档区;各市农业可持续发展能力与其一二级指标之间都存在显著相关关系。因此,处于强势区的三地市应从二三级指标入手重点提升相对较弱的指标,保持竞争优势;处于弱势区的两地市以及处于中档区末位的东营和枣庄两地市,应通过优化资源配置和发展多功能农业来探寻农业可持续发展能力提升的突破口;处于中档区的其他十地市应充分利用其个别优势指标寻求农业可持续发展能力的突破,并重点提升部分劣势指标。     

EXTREME VALUE AT RISK: A SCENARIO FOR RISK MANAGEMENT

This paper uses the generalised extreme value (GEV) distribution to model the extreme losses that are likely to occur during market crashes, in the case of an investor who has long positions in stocks and currencies. The null hypothesis – which tests for normality of asset returns – is rejected due to asymmetry of these returns. We assume that the asymmetric behaviour and volatility of the returns are captured by the shape and scale parameters, respectively, of a GEV distribution. The data set includes stock indices for the United States, Japan, the United Kingdom, Germany, France and South Africa, and the South African rand exchange rates against the US dollar observed from 3 January 2005 to 30 December 2009. In addition, we divide this sample period into two periods: the pre‐crisis period, from 3 January 2005 to 31 December 2007 and the crisis period, from 1 January 2008 to 30 December 2009. We compared the estimates of value at risk (VaR) using an extreme value theory (EVT) model, with the estimates derived from the traditional variance–covariance method and found that during the crisis the 99% extreme VaR estimates are more reliable as they lie within the Basel II green zone. These results suggest that, at higher quintiles, the VaR estimates based on EVT are reliable and more accurate than estimates from the traditional method.     

利用GARCH-M类模型和极值理论对上证综指的研究

金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特征,传统的方法难以准确的度量其风险。文中运用一种新的估计VaR和ES的方法,即采取两阶段法。首先用GARCH-M类模型(GARCH-M、EGARCH-M和TGARCH-M)拟和原始收益率数据,得到残差序列;第二步用极值分析的方法分析的尾部,最后得到收益率序列的动态VaR和ES。最后对三个模型的计算结果进行比较。     

生态经济政策问题探源研究

环境经济快速发展的迅猛态势所付出的代价令人担忧。如果环境经济政策是为环境问题量身定做的,那么环境恶化的不可逆转又从何而来?研究环境经济政策的针对性和科学性存在的问题,首先提出了生态经济政策源头存在的问题,接着从政策的针对性和科学性方面指出生态经济政策问题的理论缺陷,继而通过制度经济以及制度与行为经济的理论对生态经济政策进行探源研究,对现有生态经济政策探源研究进行补充,最后提出国外可借鉴条款。为生态经济政策经济化研究提供方向,提供改善政策效率的契机。     

跳跃随机波动的阈值模型风险值的贝叶斯估计

文章基于一类跳跃随机波动的阈值模型风险值估计贝叶斯分析,在给定先验分布下,以马尔科夫链蒙特卡洛方法估计模型中的未知参数,并给出了MCMC模拟算法,进而讨论了风险值的预测。根据模拟结果,我们得知,如果没有考虑金融时间序列的外生冲击导致的跳跃行为,将会高估风险值,因此考虑跳跃行为后,将增加风险值估计的精度。